思维导图 第10课 波动市场交易秘籍：网格策略

根据启牛商学院 基金高阶课整理的关于网格恶略的思维导图。 网格交易这两年比较火，火的原因当然是当前的市场适合这种投资策略。网格交易策略属于量化交易的一种。网格交易策略的优点的好处当然是能在震荡市为大家赚钱，除此之外，网格交易乃至量化交易最诱人的地方无非还是他契合每个散户毕生的梦想——高抛低吸。

第10课 波动市场交易秘籍：网格策略

• 认识网格策略
  • A股市场牛短熊长，网格策略可以缓解定投当中的焦虑情绪
  • 网格策略的含义
    • 手里的钱分成10等份，在大盘指数在2500点到3500点之间震荡的时候，每下跌100点你就买入1份，每上涨100点，你就卖出1份。
    • 这样一来，一格一格地累加，像是构成了一张网。如果大盘在某个区间内一直上下波动，我们可以赚到每个网格之间的利润。
• 网格策略的局限
  • 1、指数持续下跌，跌破最后买入价。
  • 2、指数持续上涨，升破最高卖出价。
  • 3、波动幅度太小，碰触网格次数较少。
  • 解决方案
    • 防止碰触网格次数较少情兄出现，选择波动比较大的指数。
    • 防止出现单边下跌或者上涨的情兄，选择低估的指数，指数温度在20度-30度之间，适合做网格策略。
• 设计你的网格交易策略
  • 在指数温度处于20度-30度之间，可以开始设计网格。
  • 确定第一档的买入价和最后一档的买入价。
    • 计算公式：最后一档的买入价=第一档的买入价X(1-预估最大跌幅)
    • 预估最大跌幅
      • 保守型设置为50%
      • 稳健型设置为40%
      • 激进型设置为30%
  • 确定买卖差价
    • 买卖差价计算公式：当天收盘价X网格大小
    • 网络大小设定
      • 波动小的指数网格大小设置为4%-5%
      • 波动大的指数网格大小设置为7%-10%
  • 网格策略设计四步走
    • 第一步：列出表头。
    • 第二步：确定第一档的买入价。
    • 第三步：确定最后一档买入价。
    • 第四步：确定每个网格的大小。
• 网格策略实操方法
  • 网格策略实操
    • 第一、确定投资总额，网格大小
      • 建议执行网格策略的资金是全部投资金额的10%，把资金平均分配到每个网格中。
    • 第二、第二步，等待时机，触碰到网格卖出即可
      • 借助智能盯盘系统