导图社区 计量经济学-多重共线性
这是一个关于计量经济学-多重共线性思维导图,包含产生原因、 影响后果、 如何检验、 补救方法等。
这是一个关于计量经济学-异方差性的思维导图,包含检验、 产生的原因、 造成的后果等。
这是一个关于国际贸易理论与政策的思维导图,包含绝对优势理论、 比较优势理论、 比较优势陷阱等。
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燃烧类型
多重共线性
产生原因
截面数据可能引起多重共线性
经济变量之间具有共同的变化趋势
样本数据自身问题(抽样有限)
模型中包含自变量的滞后项
影响后果
完全共线性
参数估计值不确定
方差无穷大
不完全共线性
方差变大
se变大
置信区间变宽
假设检验错判可能性变大
可能与回归系数符号相反,得出错误结论
可决系数R²较高
如何检验
简单相关系数检验法
r越大,则存在严重多重共线性
直观判断法
增加或者剔除一个解释变量,回归参数估计值发生较大变化
重要的解释变量与回归系数标准误差较大
有些解释变量的回归系数符号与定性分析结果相反
R²高,F显著,但t不显著
方差膨胀因子分析
VIF>10严重多重共线性
逐步回归
将变量逐个引模型
每引入一个解释变量,进行一次F检验
并对引入的解释变量做t检验
当原来引入的解释变量因为新变量不显著
则新变量存在多重共线性
补救方法
剔除变量法
剔除VIF大的变量
扩大样本容量
回归系数方差减小
标准误差减小
逐步回归法
用y对每一个x做简单回归
以对y贡献最大的x对应的回归方程为基础
逐个引入其余x
注意:可能会删除重要的相关变量
导致设定偏误
利用样本先验信息
通过经济理论分析对模型作出约束条件
变量变换
小指标合成大指标
总量指标做对数变换
计算相对指标
模型形式变换
差分法
横截面数据与时序数据并用