导图社区 计量经济学导论(伍德里奇)第十六章:联立方程模型SEM
这是一篇关于第十六章:联立方程模型SEM的思维导图,主要内容包括:多个方程的系统,结构方程的识别和估计,OLS中的联立性偏误,联立方程模型的性质。
《计量经济学导论·现代观点》伍德里奇全章节思维导图作品集,全面覆盖经典教材精髓。该作品集通过直观的思维导图形式,系统性梳理并呈现了伍德里奇著作中的核心理论与模型,助力学习者高效掌握计量经济学基础知识与现代观点。
这是一篇关于第五章:多元回归分析:OLS的渐进性(大样本)的思维导图,主要内容包括:拉格朗日乘数统计量(Lagrange Multiplier, LM),渐近有效性,渐进正态和大样本推断,一致性(consistency)。
这是一篇关于第四章:多元回归分析:推断的思维导图,主要内容包括:检验对多个总体参数的假设:F检验,检验对单个总体参数的假设:t检验,OLS估计量的抽样分布。
这是一篇关于第七章:含有定性信息的多元回归分析:虚拟变量的思维导图,主要内容包括:政策分析和项目评价(自选择问题),二值因变量:线性概率模型LPM,虚拟变量的交互作用,使用多类别虚拟变量,只有一个虚拟变量的情况,对定性信息的描述。
社区模板帮助中心,点此进入>>
英语词性
法理
刑法总则
【华政插班生】文学常识-先秦
【华政插班生】文学常识-秦汉
文学常识:魏晋南北朝
【华政插班生】文学常识-隋唐五代
【华政插班生】文学常识-两宋
民法分论
日语高考動詞の活用
第十六章:联立方程模型SEM
联立方程模型的性质
在联立方程模型的方程组中,每个方程都要有其他条件不变的因果性解释
每个方程都要有其他条件不变的解释并且是独立的
但是每个方程在经济分析中又有联系,比如供给和需求曲线,在实际观测中我们只能看到联立方程模型均衡状态下的结果。
变量
外生变量
内生变量
OLS中的联立性偏误
当一个解释变量与因变量被联立决定时,它通常与误差项相关,因而会出现内生性问题
约简型方程 (Reduced form)
将y1代入y2,我们就可以用外生变量表示y2,这被称为约简型方程
外生变量的系数被称为约简型参数
约简型方程的误差被称为约简型误差
联立性偏误
当y2和u1因联立而相关时,称OLS存在联立性偏误(Simultaneity bias)
结构方程的识别和估计
联立方程组具有联立性偏误,不能用OLS,但是可以用2SLS
两个方程的识别
充要条件:秩条件((Rank Condition))
第二个方程中至少包含一个并不出现在第一个方程中的外生解释变量
保证了外生性变量中至少要排除一个外生变量
必要条件:阶条件(Order Condition)
受识别方程至少要排除一个外生变量
2SLS估计
一旦决定哪个方程被识别,就用2SLS估计,用任一方程中出现的外生变量共同构成工具变量
多个方程的系统
识别的阶条件
必要条件,对任何一个SEM中的方程,如果他排除的外生变量不少于其右端的内生变量数,则满足识别阶条件
秩条件
此处忽略
估计
无论SEM有多少个方程,每个可识别方程均可用2SLS估计,但是用三阶段最小二乘法更有效