导图社区 量化投资
量化投资思维导图，涵盖了行为金融投资策略，股价预测，绩效评估，算法交易，统计套利，量化择时，股指期货套利等等知识点总结。
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量化投资
量化估值
相对估值法
PE：市盈率-适用周期性较弱，一般制造业服务业， 不适用亏损企业周期公司。 =股价/每股收益
PB：市净率：周期公司，重组公司/ 不适，重置成本大，固定资产少的服务业
PS：市售率-销售收入和利润率较稳定的公司 不适销售不稳定的公司 =股价/净资产
PGE：市值回报增长率-资本密集，准垄断。具备巨额商誉公司 不适、固定资产更新变化较快的公司 =股价/每股销售收入
PSG：
EV/EBITDA：企业价值倍数-IT等成长性公司 不适成熟公司 =市盈率/增长率
绝对估值法
公司自由现金流
股权自由现金流
股利折现模型
量化选股
基本面选股
多因子模型
市场因子
宏观因子
统计因子
风格轮动模型
行业轮动模型
影响股价的重要因子
与收益指标相关的盈利能力、 与现金流指标相关的获现能力、 与负债率指标相关的偿债能力、 与净资产指标相关的成长能力、 与周转率指标相关的资产管理能力等。
市场行为选股
资金流模型
动量反转模型
一致预期模型
趋势追踪模型
筹码选股模型
资产配置
三大层次
全球资产配置
大类资产配置
行业风格配置
两大类别
战略资产配置（长期）
1.马克维茨MV模型、 2.均值-LPM模型、 3.VaR约束模型、 4.BlaCk-LItterman模型。
战术/动态资产配置（短期）
1.行业轮动策略、 2.风格轮动策略、 3.Alpha策略、 4.投资组合保险策略；
资产配置的方法
（1）收益测度。 （2）风险测度。 （3）估计方法。 （4）周期判断。 （5）风格判断。 （6）时机判断。
量化择时
趋势择时
市场情绪择时
有效资金模型
牛熊线
股指期货套利
期现套利
跨期套利
现货构建 套利定价 保证金管理 冲击成本 成本股调整
商品期货套利
价格差回归
统计套利
B中性策略
协整策略
股票配对交易
股指套利
融券套利
外汇套利
股指对冲
期权套利
算法交易 又称自动交易/黑盒交易/机器交易
主动型/被动型/综合型算法交易
包括
交易量加权平均价格算法
保证成交量加权平均价格算法
时间加权平均算法
游击战算法
模式识别算法
量化投资假设
历史总是惊人的相似
投资实际上就是一场关于概率的游戏
数据包含一切
量化投资管理
纪律性，所有的决策都是依据模型做出的。
系统性，具体表现为“多层次、多角度、多数据”。
妥善运用套利的思想。
靠概率取胜。
绩效评估
风险调整收益
择时/股能力
业绩归因分析
业绩持续性
Fama业绩分析
股价预测
灰色预测模型
神经网络预测模型
支持向量机预测模型
行为金融投资策略
动量投资策略
反向投资策略
小盘股策略
时间分散化策略
程序化交易策略
数量化程序交易策略
动态对冲策略
指数套利策略
配对交易策略
久期平均策略
量化投资主要技术
人工智能（包括专家系统、机器学习、神经网络、遗传算法等）、 数据挖掘、小波分析、支持向量机、分型理论随机过程。