风险识别

风险管理第二章风险识别，知识内容有风险识别概述、风险识别的流程、风险识别的方法、风险识别的角度、区域风险及其分析。

第二章 风险识别

• 2.1 风险识别概述
  • 1 风险识别的原则
    • ① 实时性原则
    • ② 系统性原则
    • ③ 重要性原则
    • ④ 经济性原则
  • 2 风险形成的机理
    • ① 风险因素
      • 根据性质
        • 有形风险因素
        • 无形风险因素
      • 根据来源
        • 外部因素
          • 经济因素
          • 社会因素
          • 政治因素
          • 社会因素
          • 技术因素
        • 内部因素
          • 基础结构
          • 人员
          • 流程
          • 技术
    • ② 风险事项（风险事件）
    • ③ 风险损失
      • 直接损失
      • 间接损失
• 2.2 风险识别的流程
  • 感知风险
    • 通过调查和了解来识别风险的存在
  • 识别风险
    • 通过归类，掌握风险产生的原因、条件以及风险所具有的性质
• 2.3 风险识别的方法
  • 1 现场调查法
    • 一般步骤
      • ① 调查前准备工作
      • ② 现场调查
      • ③ 调查报告
    • 优点
      • ① 直接获得一手资料
      • ② 加深风险管理人员与基础人员的沟通联系
      • ③ 容易发生潜在风险，有助于使风险在萌芽阶段得到控制
    • 缺点
      • ① 需花费大量人力物力
      • ② 对重点难点的把握需建立在对被调查对象深入了解的基础上
      • ③ 对调查人员的观察力、创造性和灵活性要求较高
  • 2 安全检查表法（风险清单法）
    • 列清单，逐个识别风险
    • 分析弹性很大
      • 可用于简单快速分析
      • 可用于更深层次的分析
      • 是识别已知常规危险的有效方法
      • 可用来判断风险是否存在
      • 可以在发生事故后帮助查找事故原因
  • 3 专家调查法
    • 头脑风暴法
      • 优点
        • ① 激发了想象力，有助于发现新的风险和全新的解决方案
        • ② 让主要利益相关者参与其中，有助于进行全面沟通
        • ③ 速度快并易于开展
      • 局限性
        • ① 参与者可能缺乏必要的技术及知识，无法提出有效的意见
        • ② 由于头脑风暴法相对松散，较难保证过程的全面性
        • ③ 可能会出现特殊的小组情况，导致某些有重要观点的人沉默而其他成员成为讨论主角
        • ④ 实施成本较高，要求参与者有较好的素质
    • 德尔菲法
      • 内容
        • 需解决问题单独发送各个专家手中，回收汇总各个专家的意见，并整理出综合意见，如此反复
      • 优点
        • ① 能充分发挥各位专家的作用，集思广益，准确性高
        • ② 能把各位专家意见的分歧点表达出来，取各家之长，避各家之短
      • 缺点
        • ① 削弱了专家原有见解的独立性
        • ② 对群体意见的一致性缺乏判断标准
        • ③ 对集成结果缺乏可信的测度，从而难以监测集成结果的可靠度
        • ④ 过程复杂，存在最后结论不收敛的风险
  • 4 流程图分析法
    • 步骤
      • ① 分析业务活动之间的逻辑关系
      • ② 绘制流程图
      • ③ 对流程图作出解释
      • ④ 风险识别分析
    • 优点
      • 清晰形象，较为全面的揭示出所有生产经营环节中的风险
      • 对于营业中断风险的识别极为有效
    • 缺点
      • 只强调事故的结果，不关注损失的原因
  • 5 工作风险分解法
    • 步骤
      • ① 工作分解 (work)-WBS树
      • ② 风险分解 (risk)-RBS树
      • ③ 套用WBS-RBS矩阵逐项判断风险是否存在，如果存在，分析作用机理
    • 优势
      • ① 符合风险识别的系统性原则
      • ② 满足风险识别的权衡原则
      • ③ 能使定性分析过程更加细化，更加接近量化分析的模式
    • 适用于比较复杂的风险识别系统
  • 6 事故树分析法
    • 因果关系逻辑分析的过程
      • 从结果→引起事故的原因
    • 评价
      • 既可以定量分析，也可以定性分析
      • 既可以求出事故发生的概率，也可以识别系统的风险因素
      • 简单、逻辑性强、应用广泛
  • 7 情景分析法
    • 情景分析内容
      • 筛选
      • 监测
      • 诊断
    • 情景分析过程
      • ① 情景过程的构建
      • ② 情景项目背景的探索
      • ③ 情景挖掘
      • ④ 情景分析
      • ⑤ 系统检验
      • ⑥ 识别规划
  • 8 财务报表分析法
    • 财务分析方法
      • 比率分析
      • 趋势分析
      • 结构分析
      • 综合分析
• 2.4 风险识别的角度
  • 1 金融风险类型和受险部位的识别
    • 从
      • ① 从资金来源的角度考察
        • 存款负债
        • 借入负债
        • 发行证券
        • 通过提供商品或服务
      • ② 从资金运用的角度考察
        • 现金资产
        • 证券投资
        • 发放贷款
        • 金融衍生工具投资进行风险套利
      • ③ 从风险暴露和业务特征角度考察
      • ④ 从资金管理的角度考察
    • 从财务报表的角度
      • 商业银行的财务比率指标
        • 偿债能力分析
        • 营运能力分析
        • 盈利能力分析
    • 从运作能力的角度
      • ① 资本充足率的角度考察
      • ② 盈利能力的角度考察
      • ③ 管理水平的角度考察
  • 2 金融风险诱因和严重程度的识别角度
    • ① 金融风险诱因的识别角度
    • ② 金融风险严重程度的识别角度
• 2.5 区域风险及其分析
  • 1 外部因素分析
    • ① 区域自然条件分析
    • ② 区域产业结构分析
    • ③ 区域经济发展水平分析
    • ④ 区域市场化程度和执法及司法环境分析
    • ⑤ 区域经济政策分析
    • ⑥ 区域政府行为和政府信用分析
  • 2 内部因素分析
    • ① 信贷资产的安全性
      • 信贷平均损失比率
      • 信贷资产相对不良率
      • 不良率变化幅度
      • 信贷余额扩张系数
      • 利息实收率
      • 加权平均期限
    • ② 信贷资产的盈利性
      • 总资产收益率
      • 贷款实际收益率
    • ③ 信贷资产的流动性
      • 流动比率
      • 存量存贷比率
      • 增量存贷比率
• 2.6 行业风险及其分析
  • 1 波特竞争力模型
    • 五种竞争力
      • ① 供应商的议价能力
      • ② 购买者的议价能力
      • ③ 新进入者进入的壁垒
      • ④ 替代品的威胁
      • ⑤ 同业竞争者的竞争程度
    • 意义
      • 成本领先战略
      • 差异化战略
      • 集中战略
  • 2 行业风险分析框架
    • ① 行业成熟度
    • ② 行业内竞争程度
    • ③ 替代品潜在威胁
    • ④ 成本结构
    • ⑤ 经济周期
    • ⑥ 行业进入壁垒
    • ⑦ 行业政策法规