SMC 订单流聪明钱

这是一篇关于SMC 订单流聪明钱的思维导图，主要内容包括：订单流的基本原理，流动性原理，ICT策略是基于时间周期为基础的，止损级联，订单流基本概念，内部和外部流动性 PO3，供应和需求。

SMC 订单流 聪明钱

• 订单流的基本原理
  • 成本回收机制
    • 主力通过主动被套的方式把价钱击穿流动性池从而获得大量的订单，再进行反向操作去令价钱抬升。做空则相反。
    • 击穿流动性池获得流动性后拉升价钱，并卖出一部分回收成本并在价格回落后再次买入获得更加多的订单。
    • 最后拉升达到目的
• 流动性原理
  • 流动性可以理解成订单
    • 市价单
    • 止损单
    • 挂入场单
  • 订单参与者
    • 银行等大型机构
    • 投机商和散户
  • 流动性池
    • 流动性池是指待成交订单大量堆积的区域，通常是大周期波段的波段高/低点。这个关键的位置，堆积着大量的止损和为入场的突破单，价格一旦突破这里，就能获得大量流动性。
  • 流动性池的周期
    • 不同的波段大小有不同的流动性池，大的流动性池藏着更多的订单
• ICT策略是基于时间周期为基础的
  • 欧洲盘和美洲盘时间至关重要
• 止损级联
  • 为什么会有常常的上下影线
    • 流动性环境
      • 为了形成价格影线，需要一个合适的黄静，在高流动性的环境中，最佳出价/要价之间的差值会很低，因为账面上有大量流动性可用于吸收订单。相反在流动性低的环境中，吸收大量订单的能力减弱，此类订单将出现非常大的滑点。由于这个事实，K线的影线更有可能在地流动性环境中形成。
    • 突发事件
      • 突发的大订单令订单薄一方的流动性被迅速吸收，导致价格快速移动。
    • 回撤
      • 在大动作之后，市场通常会迅速回复，通常这是因为没有真正的经济原因导致价格的大幅波动。做市商也会围绕公平价格迅速回补流动性。
    • 加速
      • 交易者跟随
        • 动量交易是一种完整的交易策略类型，它试图辨别价格何时存在动量，并在动量耗尽后尽快平仓。价格大幅度波动可能会促使动量交易者也大量涌入，从而加剧波动。
      • 流动性逃逸
        • 很多构成账面流动性的大部分的交易者都是做市商。这些参与者试图在账面的两边保持流动性，并在两边的买卖中赚钱。理想情况下，做市商不希望持有任何头寸，因为他们不关心价格的方向，只关心差价。如果价格快速波动，做市商可能会移除部分流动性，因为他们会担心会最终持有他们不想要的头寸，因为可能会亏损。这种流动性逃逸也会加剧价格波动
      • 清算
        • 对于提供保证金交易和杠杆的交易所，其风险控制的一部分是清算低于维持保证金要求的头寸。根据交易所选择关闭这些清算头寸的方式，这可能会影响价格走势。
      • 止损单
        • 最重要
        • 止损单是一种特殊的类型的订单，只有在满足某些与价格相关的条件后才会发送到账簿。他们通常用于清算平仓亏损头寸，会自动防止过度亏损。随着价格下跌，这些止损单可能会被促发，并因此开始在订单薄上卖出/买入，从而加剧走势
  • 止损级联
    • 随着价格下跌，止损单被触发，新的大量止损单会推着价格继续向下。当市场的买单不能承受时，另一个更低价格的止损单可能就会被激活。如此类推，市场一侧的流动性被迅速一处，导致价格暴跌。
• 订单流基本概念
  • 价值平衡
    • 我们都希望低买高卖我们以价格区间的平均价即中间点为界，高于均价的区域叫溢价区，低于均价的区域叫折价区，均价所在的中电就是价格平衡点。
  • 价格传递
    • 价格传递是指机构为满足其目的， 将订单流从某个区域带到特定区域的行为
      • 通过区间积累流动性，然后消耗流动性将价格带到另一个区间
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  • 动能转换
    • 动量转换不一定代表趋势反转，它可能只是为了返回失衡区，完成价格传递。
  • 订单流名词和缩写
    • PO3 积累-操纵-派发 STB sell to buy BTS buy to sell OTE optimal trade entry 最佳交易进场 HTF high time frame LTF low time frame
• 内部和外部流动性 +PO3
  • 内部流动性是交易区间以内的流动性
  • 外部流动性是交易区间意外的流动性
  • 交易区间：每个有资金注入的交易波段都死一个交易区间
  • 流动性不适合分周期可以分级别
    • HTF
    • LTF
• 供应和需求
  • 供求关系
    • 横盘蓄势积累-》趋势启动爆发-》回调回收成本-》趋势启动爆发-》下一个横盘蓄势
    • 如果能提前识别建仓区，将会是绝佳交易机会，在回调回收成本时候入场。
  • 建仓区
    • 需求区：聪明钱向上突破结构前的建仓区
      • BMS和SMS
    • 供给区：聪明钱向下突破结构前的建仓区
    • 如何标注供需区
      • 价格强势上涨突破结构前的孤立低点和最后一根或者几根阴线实体的区域
      • 价格强势下跌突破结构前的孤立高点和最后一根或者几根阳线实体的区域
      • 在突破结构后再去寻找供需区
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  • OB Order Block 订单块
    • 价格强势上涨突破结构前的最后一根阴线。 大幅下跌突破结构前的最后一根阳线。就是订单块 OB
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      • OB的阈值50%是重要关注点
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    • 缓释块MB
      • MB 上涨缓释块：当价格突破前高形成BMS结构突破后，旧高点的最后一根阳线就是上涨缓释块
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      • 下跌缓释块：当价格突破千滴形成BMS结构突破后，旧低点的最后一根阴线就是下跌缓释块
    • 破坏块BB
      • 上涨破坏块:在价格拿掉前低之后，在高处出现的上涨区间或者阳线。在高点进入空头头寸的卖方，之后看到了价格突破前高，于是他们将要寻求还是自己的浮亏。当价格再次回到前高时，这里就是一个值得考虑的上涨交易模型
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      • 下跌破坏块则反而
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    • 推进块PB
      • PB 看涨推进块是一种蜡烛或者条形线，它以前曾经被交易成‘看涨的蜡烛’或看涨的订单，随后充当了价格支撑的校色，以促进更高的价格运动。
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        • 又称为移动的OB
    • 真空块VB
      • 是由于波动事件而在价格行动中产生缺口。这种缺口是由与事件相关的流动性真空形成的。
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    • 回收块RB
      • 看涨回收块：以前用于买入价格的蜡烛或者条形线，短期反弹确认了轻微的突破。在图标的买房端，这些旧块将被回收做多。
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      • 看跌回收块：
    • 拒绝块RJB
      • 看涨拒绝块是当价格在K先底部形成下影线是，价格下降到K线实体下方，在价格上涨之前拿掉卖方流动性
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      • 看跌则相反
  • 如何寻找靠谱的供需区 平衡过的贯穿过的OB LP FVG 无效
    • 停滞时间
      • 标记供需区的K线数量越少越好，代表果断有力。
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    • 突破力量
      • 突破供需区时的动量（不是突破结构时候的动量）
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    • 新鲜程度
      • 是否在短期内有过对供需区的回踩
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    • 海龟汤模型
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