导图社区 第三章 多元线性回归模型
多元线性回归模型,(multivariable linear regression model )在实际经济问题中,一个变量往往受到多个变量的影响。例如,家庭消费支出,除了受家庭可支配收入的影响外,还受诸如家庭所有的财富、物价水平、金融机构存款利息等多种因素的影响。
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多元线性回归模型
多元线性回归模型的基本假设(经典假设/高斯假设)
多元线性回归模型的估计
多元线性回归模型的统计检验
多元线性回归模型的预测
可化为线性的多元非线性模型
含有虚拟变量的多元线性回归模型
受约束回归
模型参数的线性约束
参数的线性约束
参数线性约束检验
F检验
构造统计量
检验施加约束后模型的解释能力是否发生显著变化
x平方检验
t检验
受约束样本回归模型的残差平方和RSS下标R大于无约束样本回归模型的残差平方和RSS下标U。 通常情况下,对模型施加约束条件会降低模型的解释能力
如果约束条件为真,则约束回归模型与无约束回归模型具有相同解释能力,RSS差异较小
可用RSSr-RSSu的大小检验约束真实性
对回归模型增加或减少解释变量
检验不同组之间回归函数的差异(合并)检验步骤(邹氏参数稳定性检验)
分别以两组样本进行回归,得到相应的残差平方:RSS1 RSS2
将两组样本合并为一个大样本后进行回归,得到大样本下的残差平方和RSS下标R
计算F统计量的值,与临界值比较。 F大于临界值,拒绝原假设,认为发生了结构变化,参数是非稳定的。