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金融统计学(第四版)刘红梅—第一章 第四章 第五章 第七章的思维导图,希望这份脑图会对你有所帮助。
编辑于2023-06-06 17:36:20 河北省金融统计学
第一章 金融统计概述
金融统计三种含义的联系
金融统计工作和金融统计资料是金融统计活动过程和活动结果的关系。
金融统计工作与金融统计学是统计实践和统计理论的关系。
金融统计学与其他统计学的不同
金融统计学与社会统计学原理是具体统计方法论和一般统计原理的关系。
金融统计学与经济统计学原理是个别与一般、个性与共性的关系。
金融统计
性质
作用
研究对象
金融现象的数量方面
研究范围
货币流通现象
含义
货币流通自身特点
现代货币流通形式
现金流通
非现金流通
信用现象
含义
信用的共同特征
标的是一种所有权和使用权相分离的资金
条件是还本付息
基础是相互信任
目标是收益最大化
具有特殊的运动形式
表面现象:钱生钱
以产业资金运动和商业资金运动为基础,两重付出和两重回流。
现代信用形式分类
按信用主体的形式不同分为其中商业信用和银行信用最主要
商业
银行
国家
消费
国际
信用工具(融资工具)
含义
分类
按融通资金方式
直接
间接
按可接受程度
无限
有限
按偿还期限长短
短期
长期
不定期
研究方法
大量观察法
综合分析法
归纳推断法
数学模型法
金融统计工作过程:四个阶段
设计
含义
成果
注意
调查
分类
按统计调查包括的单位
全面
非全面
按统计调查的时间连续性
经常性
一次性
按搜集资料的组织方式
专门
普查
抽样调查
重点调查
典型调查
问卷调查
报表
含义
分类
整理
步骤
金融统计资料分组和汇总
分组
统计汇总组织形式
逐级
集中
综合
统计汇总技术
手工
计算机
汇总程序
国际货币基金组织:三级汇总
将金融资料合并成三个职能部门
货币当局
存款货币银行
其他金融机构
将货币当局和存款货币银行合并成货币概览
其他金融机构和货币概览合并成金融概览
分析
原则
子主题
子主题
子主题
步骤
子主题
子主题
子主题
子主题
子主题
方法
指标法
指标的分类
数量指标和质量指标
绝对指标与相对指标
预测分析法
指标综合分析法
第四章 中央银行统计
货币政策中间指标体系
货币政策的最终目标
币值稳定
充分就业
经济增长
国际收支平衡
中央银行如何实现宏观经济目标
通过货币政策工具
目标体系
含义
政策工具→操作指标→中间指标→最终目标
作用
货币政策中间指标选择的一般原则
可测性
可控性
相关性
抗干扰性
货币政策中间指标体系
中间指标的含义
指标类型
近期指标
含义
货币政策工具直接作用的对象
中央银行的控制力较强
离最终目标较远
类型
存款准备金
法定准备金
超额准备金
基础货币
短期利率
货币市场行情
远期指标
含义
货币政策工具间接作用的对象
中央银行的控制力较弱
离最终目标较近
类型
货币供应量
层次
M0123
银行信贷规模
货币供应量统计
货币供应量含义
货币层次划分
国际IMF
金融资产的流动性
统计口径
我国
M0=流通中的现金
M1=M0+企业单位活期存款+农村存款+机关团体部队存款
M2=M1+企业单位定期存款+自筹基本建设存款+个人储蓄存款+其他存款
基础货币
含义
库存现金+存款准备金(法定+超额)+通货
构成
金融机构库存现金
流通中货币
金融机构特种存款
金融机构缴存准备金
邮政储蓄转存款
货币乘数
概念
计算公式
改变方法
调整法定准备金率、贴现率或存贷款利率
统计分析
统计分析
各层次货币变动
结构变动
与有关因素的关系分析
国民经济发展关系
信用可供量关系
信用可供量
含义
分类
银行信用
非银行信用
关系
资产结构关系
物价关系
货币概览与银行概览
货币供应量统计形式
三级汇总
子主题
子主题
子主题
我国
没有第三级
只有银行概览
货币概览
特定存款机构资产负债表
特定存款机构的组成
金融信托投资公司
金融租赁公司
国家开发银行
中国进出口银行
货币概览
含义
作用
编制过程
注意
银行概览
含义
编制过程
我国
货币概览
含义
货币当局资产负债表
存款性公司概览
内容
银行概览
含义
货币概览
其他存款性公司的资产负债表
利率统计
利率
含义
统计分组
按信贷资金性质
存款
储蓄
企业
其他
贷款
借入或贷出
平均利率
含义
公式
贷款平均利率的权重
利率指数
含义
分类
存款
贷款
单项贷款利率指数
公式
综合贷款平均利率指数
公式
综合贷款利率指数
公式
贷款量
用年贷款平均余额表示
公式
与相关因素之间的关系统计
物价弹性关系
弹性系数
含义
子主题
公式
弧弹性公式
点弹性公式
分类
价格存款弹性系数
点弹性系数公式
利率存款弹性系数
弧弹性
点弹性
物价关系
名义利率
实际利率
关系
变动趋势分析
影响因素
经济运行趋势
货币当局行为
通货膨胀
财政预算
利率风险统计
利率风险
含义
产生原因
借贷关系的产生及变化
利率的波动
利率预期与到期实际市场利率的差异
评估方法
缺口分析
期间分析
预测方法
经济计量
判断预测
技术预测(图表法)
信贷收支统计
货币购买力统计
含义
指标
货币购买力指数
货币购买力指数公式
生活费价格指数公式
实际工资指数
含义
分类
名义工资
实际工资
公式
分析
不同商品的购买力
同一商品的购买力
不同区域的购买力
购买力投向
第五章 商业银行统计
概述
商业银行
概念
职能
信用中介
支付中介
金融服务
主要业务
负债
资产
中间
表外
商业银行统计分析
主要内容
含义
具体内容
资产负债统计
资产
负债
信贷资金营运
经济效益分析
社会经济效益
银行自身经济效益
数据资料
业务经营数据
信贷数据
金融市场和同业数据
宏观经济数据
为某一目的调查得到的数据
意义
信贷收支统计
统计项目
来源项目
各项存款
企业
居民
农村
信托
发行金融债券
卖出回购证券
向中央银行借款
同业往来
同业存放
同业拆借
委托存款及委托投资基金
代理金融机构委托贷款基金
所有者权益
各项准备
坏账准备金
贷款呆账准备金
投资风险准备金
运用项目
各项贷款
短期
中长期
票据融资
各项垫款
商业票据的贴现和转贴现
有价证券及投资
买入返售证券
在中国人民银行存款
存放中央银行特种存款
存放中央银行财政性存款
同业往来
系统内往来
代理金融机构贷款
库存现金
外汇占款
信贷收支表编制
来源
汇总
合并
轧差
运用
汇总
合并
买入返售证券
同业往来
代理金融机构贷款
信贷收支统计分析
来源分析
增减变动
信贷资金增减率
结构
各项所占比重
自给能力
自有资金对总资产的比率
自有资金对负债的比率
信贷资金自给率
集中度和利用程度
集中度
10户或15户较大存款额之和与全部存款之比
利用程度
盈利性资产与信贷资金来源总额之比
各项存款分析
总量
构成比例
变动
储蓄存款
结构
运用分析
收支平衡分析
头寸分析
往来资金分析
清偿能力分析
子主题
资产负债统计
经济效益分析
竞争力统计指标体系
银行竞争力基本框架
现实竞争力
潜在竞争力
竞争力环境
竞争态势
商业银行竞争力比较
现实竞争力 三性
流动性
含义
区间
备付金比率
5-7
流动性比率
20-40
存贷款比率
60-75
中长期贷款比率
100-120
拆借资金比率
≤4
拆出资金比率
≤8
盈利性
利息收付率
应付利息充足率
适度值100%
人均利润额
两万元以上
利润增长率
10-20
资产利润率
1-2
资本利润率
15-25
利息回收率
80-100
安全性
资产质量指标
固定资本比率
≤30
不良贷款比率
损失贷款抵补率
<70
加权不良贷款与核心资本加准备金比率
风险资产抵补率
75-100
资本金充足率和发展能力竞争指标
存款增长率
>5
贷款增长率
>5
资本金充足率
第七章 证券期货市场统计
股票市场统计
股票
定义
种类
按股东承担风险和享有权利大小
普通股
优先股
按是否在票面上记载股东姓名
记名
不记名
按是否在股票上标明金额
有面值
无面值
我国
根据股票认购对象、计价货币及流通区域
A
B
H
N
S
按投资主体的不同性质
国家
法人
个人
股票市场统计
流通市场
概念
基本组织形式
场内
场外
交易方式
按买卖双方决定价格的方式
竞价
议价
按交割期限
现货
期货
指标
一般指标
价格指数
计算方法
股价平均数的计算
简单算术
修正
除数修正法
股价修正法
加权
股票指数的计算
相对法
综合法
加权法
中国的股价指数
上证指数
深证指数
市盈率
换手率
发行市场
参与者
发行股票的股份公司
成立募股
增资扩股
购买股票的投资者(股东)
为发行股票提供服务的金融中介机构
发行方式
按认购对象
公募
私募
按发行是否通过中介机构
直接
间接
全额包销
余额包销
代销
按发行区域
境内
境外
发行价格
平价
时价
中间价
折价
指标
债券市场统计
债券
定义
种类
按发行主体
政府
我国只有中央政府债券(国债)
金融
公司
按计息方式
单利
复利
贴现
按利率是否固定
固定
浮动
按债券形态
实物
凭证式
记账式
按债券偿还期限
短期
中期
长期
债券市场
发行方式
按发行对象范围
公募
私募
按是否通过中介机构
直接
间接
评级
穆迪
标准普尔
我国
流通市场
场内
场外
主要
期货市场统计
期货
概念
含义
交割某一特定商品的合约
实质
金融衍生产品
对应标的
特定商品和金融证券
统一规定
数量、质量、交易时间和地点
唯一不固定的变量
标的商品的价格
公开竞价方式
分类
按交易标的不同
商品期货
金融期货
利率
货币
股票指数
期货市场
功能
转移回避价格风险
进行风险投资,获取风险收益
价格发现
结构
主体
两类从事期货交易的套期保值者和投机者
从事商品生产和销售的实业者
规避风险,获取稳定利润
市场的不稳定性因素
获取风险收益
期货交易所
含义
建立条件
基础设备先进完备
高素质专业人才
雄厚的资本实力
组织形式(会员制)
会员制
会员的种类
会员的资格和名额
机构设置
会员大会
董事会或理事会
职能部门
期货交易结算所
设立模式
共同型
我国
独立型
会员制度
组织结构
登记部
结算部
经济部
信息部
管理制度
登记结算制度
结算保证金制度
无负债结算制度
风险处理制度
最高持仓制度
期货经纪商
类型
专业期货
证券商兼期货
现货交易公司兼营期货
组织结构
保证金账户部门
落盘
结算
现货交收
客户服务
研究发展
行政管理
财务制度
保证金制度
最重要
账户分立
财务报表
财务记录存档
期货统计指标
金融统计学
第一章 金融统计概述
金融统计三种含义的联系
金融统计工作和金融统计资料是金融统计活动过程和活动结果的关系。
金融统计工作与金融统计学是统计实践和统计理论的关系。
金融统计学与其他统计学的不同
金融统计学与社会统计学原理是具体统计方法论和一般统计原理的关系。
金融统计学与经济统计学原理是个别与一般、个性与共性的关系。
金融统计
性质
作用
研究对象
金融现象的数量方面
研究范围
货币流通现象
含义
货币流通自身特点
现代货币流通形式
现金流通
非现金流通
信用现象
含义
信用的共同特征
标的是一种所有权和使用权相分离的资金
条件是还本付息
基础是相互信任
目标是收益最大化
具有特殊的运动形式
表面现象:钱生钱
以产业资金运动和商业资金运动为基础,两重付出和两重回流。
现代信用形式分类
按信用主体的形式不同分为其中商业信用和银行信用最主要
商业
银行
国家
消费
国际
信用工具(融资工具)
含义
分类
按融通资金方式
直接
间接
按可接受程度
无限
有限
按偿还期限长短
短期
长期
不定期
研究方法
大量观察法
综合分析法
归纳推断法
数学模型法
金融统计工作过程:四个阶段
设计
含义
成果
注意
调查
分类
按统计调查包括的单位
全面
非全面
按统计调查的时间连续性
经常性
一次性
按搜集资料的组织方式
专门
普查
抽样调查
重点调查
典型调查
问卷调查
报表
含义
分类
整理
步骤
金融统计资料分组和汇总
分组
统计汇总组织形式
逐级
集中
综合
统计汇总技术
手工
计算机
汇总程序
国际货币基金组织:三级汇总
将金融资料合并成三个职能部门
货币当局
存款货币银行
其他金融机构
将货币当局和存款货币银行合并成货币概览
其他金融机构和货币概览合并成金融概览
分析
原则
子主题
子主题
子主题
步骤
子主题
子主题
子主题
子主题
子主题
方法
指标法
指标的分类
数量指标和质量指标
绝对指标与相对指标
预测分析法
指标综合分析法
第四章 中央银行统计
货币政策中间指标体系
货币政策的最终目标
币值稳定
充分就业
经济增长
国际收支平衡
中央银行如何实现宏观经济目标
通过货币政策工具
目标体系
含义
政策工具→操作指标→中间指标→最终目标
作用
货币政策中间指标选择的一般原则
可测性
可控性
相关性
抗干扰性
货币政策中间指标体系
中间指标的含义
指标类型
近期指标
含义
货币政策工具直接作用的对象
中央银行的控制力较强
离最终目标较远
类型
存款准备金
法定准备金
超额准备金
基础货币
短期利率
货币市场行情
远期指标
含义
货币政策工具间接作用的对象
中央银行的控制力较弱
离最终目标较近
类型
货币供应量
层次
M0123
银行信贷规模
货币供应量统计
货币供应量含义
货币层次划分
国际IMF
金融资产的流动性
统计口径
我国
M0=流通中的现金
M1=M0+企业单位活期存款+农村存款+机关团体部队存款
M2=M1+企业单位定期存款+自筹基本建设存款+个人储蓄存款+其他存款
基础货币
含义
库存现金+存款准备金(法定+超额)+通货
构成
金融机构库存现金
流通中货币
金融机构特种存款
金融机构缴存准备金
邮政储蓄转存款
货币乘数
概念
计算公式
改变方法
调整法定准备金率、贴现率或存贷款利率
统计分析
统计分析
各层次货币变动
结构变动
与有关因素的关系分析
国民经济发展关系
信用可供量关系
信用可供量
含义
分类
银行信用
非银行信用
关系
资产结构关系
物价关系
货币概览与银行概览
货币供应量统计形式
三级汇总
子主题
子主题
子主题
我国
没有第三级
只有银行概览
货币概览
特定存款机构资产负债表
特定存款机构的组成
金融信托投资公司
金融租赁公司
国家开发银行
中国进出口银行
货币概览
含义
作用
编制过程
注意
银行概览
含义
编制过程
我国
货币概览
含义
货币当局资产负债表
存款性公司概览
内容
银行概览
含义
货币概览
其他存款性公司的资产负债表
利率统计
利率
含义
统计分组
按信贷资金性质
存款
储蓄
企业
其他
贷款
借入或贷出
平均利率
含义
公式
贷款平均利率的权重
利率指数
含义
分类
存款
贷款
单项贷款利率指数
公式
综合贷款平均利率指数
公式
综合贷款利率指数
公式
贷款量
用年贷款平均余额表示
公式
与相关因素之间的关系统计
物价弹性关系
弹性系数
含义
子主题
公式
弧弹性公式
点弹性公式
分类
价格存款弹性系数
点弹性系数公式
利率存款弹性系数
弧弹性
点弹性
物价关系
名义利率
实际利率
关系
变动趋势分析
影响因素
经济运行趋势
货币当局行为
通货膨胀
财政预算
利率风险统计
利率风险
含义
产生原因
借贷关系的产生及变化
利率的波动
利率预期与到期实际市场利率的差异
评估方法
缺口分析
期间分析
预测方法
经济计量
判断预测
技术预测(图表法)
信贷收支统计
货币购买力统计
含义
指标
货币购买力指数
货币购买力指数公式
生活费价格指数公式
实际工资指数
含义
分类
名义工资
实际工资
公式
分析
不同商品的购买力
同一商品的购买力
不同区域的购买力
购买力投向
第五章 商业银行统计
概述
商业银行
概念
职能
信用中介
支付中介
金融服务
主要业务
负债
资产
中间
表外
商业银行统计分析
主要内容
含义
具体内容
资产负债统计
资产
负债
信贷资金营运
经济效益分析
社会经济效益
银行自身经济效益
数据资料
业务经营数据
信贷数据
金融市场和同业数据
宏观经济数据
为某一目的调查得到的数据
意义
信贷收支统计
统计项目
来源项目
各项存款
企业
居民
农村
信托
发行金融债券
卖出回购证券
向中央银行借款
同业往来
同业存放
同业拆借
委托存款及委托投资基金
代理金融机构委托贷款基金
所有者权益
各项准备
坏账准备金
贷款呆账准备金
投资风险准备金
运用项目
各项贷款
短期
中长期
票据融资
各项垫款
商业票据的贴现和转贴现
有价证券及投资
买入返售证券
在中国人民银行存款
存放中央银行特种存款
存放中央银行财政性存款
同业往来
系统内往来
代理金融机构贷款
库存现金
外汇占款
信贷收支表编制
来源
汇总
合并
轧差
运用
汇总
合并
买入返售证券
同业往来
代理金融机构贷款
信贷收支统计分析
来源分析
增减变动
信贷资金增减率
结构
各项所占比重
自给能力
自有资金对总资产的比率
自有资金对负债的比率
信贷资金自给率
集中度和利用程度
集中度
10户或15户较大存款额之和与全部存款之比
利用程度
盈利性资产与信贷资金来源总额之比
各项存款分析
总量
构成比例
变动
储蓄存款
结构
运用分析
收支平衡分析
头寸分析
往来资金分析
清偿能力分析
子主题
资产负债统计
经济效益分析
竞争力统计指标体系
银行竞争力基本框架
现实竞争力
潜在竞争力
竞争力环境
竞争态势
商业银行竞争力比较
现实竞争力 三性
流动性
含义
区间
备付金比率
5-7
流动性比率
20-40
存贷款比率
60-75
中长期贷款比率
100-120
拆借资金比率
≤4
拆出资金比率
≤8
盈利性
利息收付率
应付利息充足率
适度值100%
人均利润额
两万元以上
利润增长率
10-20
资产利润率
1-2
资本利润率
15-25
利息回收率
80-100
安全性
资产质量指标
固定资本比率
≤30
不良贷款比率
损失贷款抵补率
<70
加权不良贷款与核心资本加准备金比率
风险资产抵补率
75-100
资本金充足率和发展能力竞争指标
存款增长率
>5
贷款增长率
>5
资本金充足率
第七章 证券期货市场统计
股票市场统计
股票
定义
种类
按股东承担风险和享有权利大小
普通股
优先股
按是否在票面上记载股东姓名
记名
不记名
按是否在股票上标明金额
有面值
无面值
我国
根据股票认购对象、计价货币及流通区域
A
B
H
N
S
按投资主体的不同性质
国家
法人
个人
股票市场统计
流通市场
概念
基本组织形式
场内
场外
交易方式
按买卖双方决定价格的方式
竞价
议价
按交割期限
现货
期货
指标
一般指标
价格指数
计算方法
股价平均数的计算
简单算术
修正
除数修正法
股价修正法
加权
股票指数的计算
相对法
综合法
加权法
中国的股价指数
上证指数
深证指数
市盈率
换手率
发行市场
参与者
发行股票的股份公司
成立募股
增资扩股
购买股票的投资者(股东)
为发行股票提供服务的金融中介机构
发行方式
按认购对象
公募
私募
按发行是否通过中介机构
直接
间接
全额包销
余额包销
代销
按发行区域
境内
境外
发行价格
平价
时价
中间价
折价
指标
债券市场统计
债券
定义
种类
按发行主体
政府
我国只有中央政府债券(国债)
金融
公司
按计息方式
单利
复利
贴现
按利率是否固定
固定
浮动
按债券形态
实物
凭证式
记账式
按债券偿还期限
短期
中期
长期
债券市场
发行方式
按发行对象范围
公募
私募
按是否通过中介机构
直接
间接
评级
穆迪
标准普尔
我国
流通市场
场内
场外
主要
期货市场统计
期货
概念
含义
交割某一特定商品的合约
实质
金融衍生产品
对应标的
特定商品和金融证券
统一规定
数量、质量、交易时间和地点
唯一不固定的变量
标的商品的价格
公开竞价方式
分类
按交易标的不同
商品期货
金融期货
利率
货币
股票指数
期货市场
功能
转移回避价格风险
进行风险投资,获取风险收益
价格发现
结构
主体
两类从事期货交易的套期保值者和投机者
从事商品生产和销售的实业者
规避风险,获取稳定利润
市场的不稳定性因素
获取风险收益
期货交易所
含义
建立条件
基础设备先进完备
高素质专业人才
雄厚的资本实力
组织形式(会员制)
会员制
会员的种类
会员的资格和名额
机构设置
会员大会
董事会或理事会
职能部门
期货交易结算所
设立模式
共同型
我国
独立型
会员制度
组织结构
登记部
结算部
经济部
信息部
管理制度
登记结算制度
结算保证金制度
无负债结算制度
风险处理制度
最高持仓制度
期货经纪商
类型
专业期货
证券商兼期货
现货交易公司兼营期货
组织结构
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