信用评级衍生工具风险衡量法的分类

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信用评级衍生工具风险衡量法的分类

• 一级分类: 标准方法和自定义方法
  • 标准方法: 采用行业共同的评级方法和模型
    • 传统方法: 基于财务数据和市场统计数据的评级模型
      • 资产负债表风险分析: 通过分析资产负债表数据来评估债务偿还能力
      • 现金流量分析: 分析现金流量状况以评估偿还能力
      • 信用历史分析: 考察借款人过去的信用表现
    • 主观方法: 根据评级机构评级员的专业判断和经验进行评级
      • 专家评级: 评级员根据对行业和公司的深入了解和研究进行评级
      • 咨询式评级: 评级机构与借款人进行深入沟通和讨论，了解其风险状况后进行评级
  • 自定义方法: 根据特定需求和条件进行自定义的评级方法和模型
    • 行业特定方法: 针对某个行业或特定类型的债券进行评级的方法
    • 国家特定方法: 不同国家根据本国金融市场情况和法规进行自定义评级方法
• 二级分类: 定性方法和定量方法
  • 定性方法: 主要依靠评级员的主观判断和经验来进行评级
    • 策略和政策判断: 根据宏观经济政策和行业趋势对评级对象进行评级
    • 企业管理和风险管理能力: 评估企业的管理能力和风险防范能力
    • 行业环境和竞争力: 考察行业的发展前景和竞争环境
  • 定量方法: 通过数据和模型进行客观分析和评级
    • 统计模型: 使用统计方法建立评级模型，如回归模型、概率模型等
    • 人工智能模型: 使用机器学习和数据挖掘技术来构建评级模型
• 三级分类: 分级和连续评级
  • 分级评级: 将评级结果分为几个离散的等级，如AAA、AA、A等
    • 标准分级: 根据评级标准将评级结果分类为不同等级
    • 特殊分级: 针对某个特定领域或行业的特殊评级标准
  • 连续评级: 将评级结果表示为一个连续的数值或区间
    • 默认概率模型: 根据债务偿还能力和其他影响因素计算出违约概率
    • 信用点模型: 将评级结果表示为一个信用分数或信用点数