套利交易的分类

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套利交易的分类

• 跨期套利
  • 跨期套利是指在同一市场或不同市场，同时买入和卖出相同资产，但到期日不同的期货或期权合约，以获取无风险利润的交易策略。
    • 跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种类型。
      • 牛市套利是指买入近期合约，卖出远期合约，预期近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格上涨幅度的交易策略。
      • 熊市套利是指卖出近期合约，买入远期合约，预期近期合约价格下跌幅度大于远期合约价格下跌幅度的交易策略。
      • 蝶式套利是指同时买入和卖出两个不同到期日的合约，再卖出一个到期日居中的合约，预期价格变动幅度较小的交易策略。
• 跨市场套利
  • 跨市场套利是指在不同市场，同时买入和卖出相同资产，但价格存在差异的期货或期权合约，以获取无风险利润的交易策略。
    • 跨市场套利可以分为地域套利、品种套利和品质套利三种类型。
      • 地域套利是指在不同交易所，同时买入和卖出相同资产，但价格存在差异的期货或期权合约，以获取无风险利润的交易策略。
      • 品种套利是指在不同交易所，同时买入和卖出相同资产，但品种存在差异的期货或期权合约，以获取无风险利润的交易策略。
      • 品质套利是指在不同交易所，同时买入和卖出相同资产，但品质存在差异的期货或期权合约，以获取无风险利润的交易策略。
• 跨品种套利
  • 跨品种套利是指在同一市场或不同市场，同时买入和卖出不同资产，但具有高度相关性的期货或期权合约，以获取无风险利润的交易策略。
    • 跨品种套利可以分为相关商品套利、产业链套利和季节性套利三种类型。
      • 相关商品套利是指在同一市场或不同市场，同时买入和卖出具有高度相关性的不同资产，以获取无风险利润的交易策略。
      • 产业链套利是指在同一市场或不同市场，同时买入和卖出具有高度相关性的不同资产，以获取无风险利润的交易策略。
      • 季节性套利是指在同一市场或不同市场，同时买入和卖出具有高度相关性的不同资产，以获取无风险利润的交易策略。
• 统计套利
  • 统计套利是指利用历史数据，通过建立数学模型，发现价格规律，进行套利交易的策略。
    • 统计套利可以分为协整套利、均值回归套利和趋势套利三种类型。
      • 协整套利是指利用两个或多个资产之间的长期均衡关系，进行套利交易的策略。
      • 均值回归套利是指利用资产价格围绕长期均衡价格波动，进行套利交易的策略。
      • 趋势套利是指利用资产价格趋势，进行套利交易的策略。
• 事件套利
  • 事件套利是指利用特定事件对资产价格产生影响的机会，进行套利交易的策略。
    • 事件套利可以分为并购套利、破产套利和政策套利三种类型。
      • 并购套利是指利用企业并购事件，进行套利交易的策略。
      • 破产套利是指利用企业破产事件，进行套利交易的策略。
      • 政策套利是指利用政策变化事件，进行套利交易的策略。