导图社区 套利交易的分类
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编辑于2022-09-26 10:53:00套利交易的分类
跨期套利
跨期套利是指在同一市场或不同市场,同时买入和卖出相同资产,但到期日不同的期货或期权合约,以获取无风险利润的交易策略。
跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种类型。
牛市套利是指买入近期合约,卖出远期合约,预期近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格上涨幅度的交易策略。
熊市套利是指卖出近期合约,买入远期合约,预期近期合约价格下跌幅度大于远期合约价格下跌幅度的交易策略。
蝶式套利是指同时买入和卖出两个不同到期日的合约,再卖出一个到期日居中的合约,预期价格变动幅度较小的交易策略。
跨市场套利
跨市场套利是指在不同市场,同时买入和卖出相同资产,但价格存在差异的期货或期权合约,以获取无风险利润的交易策略。
跨市场套利可以分为地域套利、品种套利和品质套利三种类型。
地域套利是指在不同交易所,同时买入和卖出相同资产,但价格存在差异的期货或期权合约,以获取无风险利润的交易策略。
品种套利是指在不同交易所,同时买入和卖出相同资产,但品种存在差异的期货或期权合约,以获取无风险利润的交易策略。
品质套利是指在不同交易所,同时买入和卖出相同资产,但品质存在差异的期货或期权合约,以获取无风险利润的交易策略。
跨品种套利
跨品种套利是指在同一市场或不同市场,同时买入和卖出不同资产,但具有高度相关性的期货或期权合约,以获取无风险利润的交易策略。
跨品种套利可以分为相关商品套利、产业链套利和季节性套利三种类型。
相关商品套利是指在同一市场或不同市场,同时买入和卖出具有高度相关性的不同资产,以获取无风险利润的交易策略。
产业链套利是指在同一市场或不同市场,同时买入和卖出具有高度相关性的不同资产,以获取无风险利润的交易策略。
季节性套利是指在同一市场或不同市场,同时买入和卖出具有高度相关性的不同资产,以获取无风险利润的交易策略。
统计套利
统计套利是指利用历史数据,通过建立数学模型,发现价格规律,进行套利交易的策略。
统计套利可以分为协整套利、均值回归套利和趋势套利三种类型。
协整套利是指利用两个或多个资产之间的长期均衡关系,进行套利交易的策略。
均值回归套利是指利用资产价格围绕长期均衡价格波动,进行套利交易的策略。
趋势套利是指利用资产价格趋势,进行套利交易的策略。
事件套利
事件套利是指利用特定事件对资产价格产生影响的机会,进行套利交易的策略。
事件套利可以分为并购套利、破产套利和政策套利三种类型。
并购套利是指利用企业并购事件,进行套利交易的策略。
破产套利是指利用企业破产事件,进行套利交易的策略。
政策套利是指利用政策变化事件,进行套利交易的策略。