基金术语R平方

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基金术语R平方

• R平方的定义
  • R平方是衡量投资组合与市场收益之间相关性的指标
    • 数值范围在0到1之间
      • 0表示投资组合与市场收益无关
      • 1表示投资组合与市场收益完全相关
    • 数值越高，表示投资组合与市场收益的相关性越强
• R平方的计算
  • 计算公式为：R平方 = 投资组合收益与市场收益的协方差 / 市场收益的方差
    • 协方差表示两个变量之间的相关性
    • 方差表示一个变量的波动性
  • 计算示例：假设投资组合收益为10%，市场收益为15%，市场收益的方差为25%，则R平方 = (10% * 15%) / 25% = 0.6
• R平方的应用
  • 衡量投资组合的表现
    • R平方越高，表示投资组合与市场收益的相关性越强，投资组合的表现越好
  • 优化投资组合
    • 投资者可以根据R平方来调整投资组合，以实现更高的收益
  • 风险评估
    • R平方越高，表示投资组合的风险越高，投资者需要更加关注风险管理;