马科维茨的均值方差组合模型

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马科维茨的均值方差组合模型

• 模型概述
  • 马科维茨的均值方差组合模型是一种用于投资组合管理的理论模型
  • 该模型通过最小化投资组合的风险，最大化预期收益，实现投资组合的最优配置
• 模型假设
  • 投资者是风险厌恶的
  • 投资者具有相同的投资期限
  • 投资者可以自由借贷
  • 投资者可以买卖所有风险资产
  • 投资者可以获取所有风险资产的历史收益率和波动率
• 模型目标
  • 最小化投资组合的风险
  • 最大化投资组合的预期收益
• 模型公式
  • 投资组合的预期收益 = 投资组合中各资产的预期收益 * 投资组合中各资产的权重
  • 投资组合的风险 = 投资组合中各资产的风险 * 投资组合中各资产的权重
• 模型应用
  • 确定最优投资组合
  • 风险评估
  • 资产配置
  • 投资决策
• 模型局限性
  • 模型假设过于理想化
  • 模型无法考虑非系统性风险
  • 模型无法考虑交易成本和税收等因素
  • 模型无法考虑投资者行为和心理因素;