多因子投资策略

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多因子投资策略

• 概述
  • 多因子投资策略是一种基于多个因子进行选股的投资方法
  • 因子包括基本面、技术面、市场情绪等
  • 多因子投资策略旨在通过组合多个因子来提高投资回报
• 因子选择
  • 基本面因子
    • 盈利能力
      • 市盈率
      • 市净率
      • 股息率
    • 成长性
      • 营收增长率
      • 净利润增长率
      • 每股收益增长率
    • 财务状况
      • 资产负债率
      • 流动比率
      • 速动比率
  • 技术面因子
    • 趋势
      • 均线
      • MACD
      • RSI
    • 量价
      • 成交量
      • 换手率
      • 涨跌幅
    • 形态
      • 头肩顶
      • 头肩底
      • 双顶双底
  • 市场情绪因子
    • 新闻舆情
      • 正面新闻
      • 负面新闻
    • 投资者情绪
      • 散户情绪
      • 机构情绪
    • 市场波动
      • 波动率
      • 恐慌指数
• 因子权重设置
  • 主观权重设置
    • 基于投资者经验判断
    • 基于历史数据回测
  • 客观权重设置
    • 基于因子相关性
    • 基于因子重要性
• 投资组合构建
  • 选股
    • 基于因子评分进行选股
    • 基于组合优化进行选股
  • 权重分配
    • 基于因子权重进行分配
    • 基于风险平价进行分配
  • 交易策略
    • 长期持有
    • 定期调整
    • 动态调整
• 风险管理
  • 风险识别
    • 市场风险
    • 流动性风险
    • 模型风险
  • 风险控制
    • 止损策略
    • 风险对冲
    • 仓位管理;