资本资产定价模型之限制

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资本资产定价模型之限制

• 模型假设
  • 无摩擦市场
    • 无交易成本
    • 无税收
  • 无套利机会
    • 无限分割
    • 无限杠杆
  • 无限分割
    • 无限分割股票
    • 无限分割债券
• 模型局限性
  • 忽略市场摩擦
    • 交易成本
    • 税收
  • 忽略套利机会
    • 套利机会存在
    • 套利机会有限
  • 忽略非理性投资者
    • 投资者行为偏差
    • 投资者情绪影响
  • 忽略宏观经济因素
    • 宏观经济波动
    • 政策影响
• 模型改进
  • 考虑市场摩擦
    • 交易成本模型
    • 税收模型
  • 考虑套利机会
    • 套利机会模型
    • 套利限制模型
  • 考虑非理性投资者
    • 行为金融模型
    • 投资者情绪模型
  • 考虑宏观经济因素
    • 宏观经济模型
    • 政策影响模型;