帕潘得里欧指数

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帕潘得里欧指数

• 简介
  • 帕潘得里欧指数是一种衡量债券价格波动与利率变动关系的指标
  • 由意大利经济学家帕潘得里欧于1998年提出
  • 用于评估债券价格波动风险
• 计算方法
  • 通过债券价格波动率与利率变动率的比值计算
  • 债券价格波动率采用历史数据计算
  • 利率变动率采用市场利率数据计算
• 应用范围
  • 适用于各种债券市场
  • 可用于评估债券投资组合的风险
  • 可用于债券定价和风险管理
• 优缺点
  • 优点：简单易用，能够快速评估债券价格波动风险
  • 缺点：未考虑其他影响债券价格的因素，如信用风险、流动性风险等
• 与其他指标的比较
  • 与久期相比，帕潘得里欧指数考虑了利率变动对债券价格的影响
  • 与凸性相比，帕潘得里欧指数考虑了债券价格波动的不对称性
  • 与信用利差相比，帕潘得里欧指数未考虑信用风险对债券价格的影响;