导图社区 波动率的类型
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波动率的类型
历史波动率
基于历史价格波动计算
计算方法:移动平均、指数加权移动平均、GARCH模型等
优点:简单易用,反映市场历史波动情况
缺点:无法预测未来波动,可能受到短期市场异常波动的影响
隐含波动率
基于期权价格计算
计算方法:BlackScholes模型、Binomial模型等
优点:反映市场对未来波动的预期,具有预测性
缺点:可能受到市场流动性、交易者情绪等因素的影响,导致隐含波动率失真
预期波动率
基于历史波动率和隐含波动率计算
计算方法:VIX指数、RVIX指数等
优点:综合历史波动率和隐含波动率,反映市场整体波动情况
缺点:可能受到市场短期波动的影响,导致预期波动率失真
波动率锥
计算方法:波动率锥模型等
优点:反映市场整体波动情况,具有预测性
缺点:计算复杂,需要大量历史数据
波动率期限结构
基于不同期限的隐含波动率计算
计算方法:期限结构模型等
优点:反映市场对未来不同期限的波动预期
缺点:计算复杂,需要大量历史数据;