盒式套利

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盒式套利

• 概念
  • 盒式套利是一种金融交易策略，通过同时买入和卖出两种或多种相关资产，以获取无风险利润
• 优势
  • 风险较低，因为交易涉及多种资产，可以降低单一资产价格波动的风险
  • 收益稳定，通过捕捉相关资产之间的价格差异，可以获取稳定的收益
  • 交易成本较低，因为交易涉及多种资产，可以降低交易成本
• 策略类型
  • 统计套利
    • 利用历史价格数据，通过统计分析，发现相关资产之间的价格关系，进行套利交易
  • 基本面套利
    • 利用基本面信息，如经济数据、公司财务报告等，分析相关资产之间的价格关系，进行套利交易
  • 事件套利
    • 利用事件信息，如并购、破产等，分析相关资产之间的价格关系，进行套利交易
• 风险；
  • 市场风险
    • 市场波动可能导致相关资产价格关系发生变化，影响套利收益
  • 流动性风险
    • 相关资产的流动性不足可能导致无法及时平仓，影响套利收益
  • 模型风险
    • 套利模型可能存在缺陷，导致套利结果不符合预期
• 应用；
  • 股票市场
    • 利用股票之间的价格关系，进行股票套利交易
  • 外汇市场
    • 利用外汇之间的价格关系，进行外汇套利交易
  • 债券市场
    • 利用债券之间的价格关系，进行债券套利交易
  • 大宗商品市场
    • 利用大宗商品之间的价格关系，进行大宗商品套利交易。