银行从业考试中级风险管理 国别风险-第二节：国别风险评估

第七章 国别风险 国别风险-第二节：国别风险评估，梳理了国别风险评估的各个方面，从评级模型和评估指标，到风险分类和敞口计量，有助于深入理解国别风险评估的方法和关键要点。

国别风险

• 第二节：国别风险评估
  • 一、国别风险计量与评估
    • 国别风险评级模型
      • （1）由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型。
      • （2）基于主权评级模型基础上的国别评级模型。
    • 评估指标及其权重
      • 三指标
        • 数量指标
          • GDP
          • 国际收支
          • 国际储备
          • 外债总额
        • 比例指标
          • 外债总额与国民生产总值之比，限度是 20％～25％，高于25%，负债过高
          • 偿债比例， 限度是 15％～25％；
          • 应付未付外债总额与当年出口收入之比，限度为 100％；
          • 国际储备与应付未付外债总额之比，限度为 20％；
          • 国际收支逆差与国际储备之比，限度是 150％
        • 等级指标
  • 二、国别风险分类
    • 低国别风险
      • 稳定，及时还钱
    • 较低国别风险
      • 有影响还款的不利因素，较低不利
    • 中等国别风险
      • 还款能力出现明显问题，可能会出现（中）一定
    • 较高国别风险
      • 不能按时、足额偿还
    • 高国别风险
      • 无法收回，或只能收回一部分
  • 三、国别风险敞口计量
    • 覆盖表内外所有国别风险暴露和不同类型的风险
    • 能够单一法人和集团并表层面 按国别计量风险
    • 能够根据有风险转移角度和无风险转移情况分别是计量风险