股票交易系统的建立

股票交易系统该如何建立，包含技术、制度、文化，如 普通股民：不知道自己参与的是一个什么市场，就进来了，而且喜欢靠耳朵而不是头脑去获利，偶尔的获利，但是并不知道自己为什么会获利，也不思考。

股票交易系统的建立

• 技术
  • 技术分析的三假设
    • 第一，市场涵盖一切
      • 投资中，唯一重要的其实就是成本
      • 市场经济，永远都是血腥的，这一切，都由资本的虚拟化所决定。一个虚拟的资本，就如同僵尸，不吃血，怎么活？对于这一点，必须有清楚的认识。市场打开，就必然要面对各种攻击，如果管理层的智力还达不到攻击者的千分之一，那只有瞎闹的份
      • 市场价格是否完全反映所有信息，可以随意假定，无论何种假定，都和实际的交易关系不大。交易中，你唯一需要明确的，就是无论市场价格是否完全反映信息，你都必须以市场的价格交易，而你的交易将构成市场的价格，对于交易来说，除了价格，一无所有
    • 第二，股价具有趋势运动
    • 第三，历史会重演
  • 技术分析的四个维度
    • 价
      • 站在纯交易的角度，价格只有当下，当下只有价格，除了价格与依据时间延伸出来的走势，市场的任何其他东西都是可以忽略不计的
      • 价格也和人是否理智无关，无论你是否理智，都以价格交易，而交易也被价格，这是无论任何理论都必须接受的事实：交易，只反映为价格，以某种价格某个时间的交易，这就是交易的全部。至于交易后面的任何因数，如果假定其中一种或几种决定了交易的价格，无论这种因数是基本面、心理面、技术面、政治面还是什么，都是典型的上帝式思维，都是无聊勾当
    • 量
    • 时
      • 交易是有时间性的，而这时间，不可逆
    • 空
  • 技术分析系统组成
    • K线系统
      • K线
        • 一实二影四价格，实是态度影反击，价格高低是压力，要看组合才有利
      • 走势
        • 上涨：最近一个高点比前一高点高，且最近一个低点比前一低点高。 下跌：最近一个高点比前一高点低，且最近一个低点比前一低点低。 盘整：最近一个高点比前一高点高，且最近一个低点比前一低点低；或者最近一个高点比前一高点低，且最近一个低点比前一低点高。
        • 陷阱式：上涨+下跌；下跌+上涨。 反转式：上涨+盘整+下跌；下跌+盘整+上涨。 中继式：上涨+盘整+上涨；下跌+盘整+下跌。
      • 分型
        • 子主题
      • 线段
        • 子主题
      • 笔
        • 子主题
      • 中枢
      • 趋势
        • • 缠中说禅趋势：在任何级别的任何走势中，某完成的走势类型至少包含两个以上依次同向的缠中说禅走势中枢，就称为该级别的缠中说禅趋势。该方向向上就称为上涨，向下就称为下跌。
          • 在任何级别的任何走势中，某完成的走势类型只包含一个缠中说禅走势中枢，就称为该级别的缠中说禅盘整。
            • 必须注意：没有趋势，没有背驰。在盘整中是无所谓“背驰”的
          • 趋势，一定有至少两个同级别中枢，对于背驰来说，肯定不会发生在第一个中枢之后，肯定是至少是第二个中枢之后
    • 均线状态
      • 乖离
      • 男上女下
      • 女上男下
        • 女是指短期均线，男是指长期均线
      • 吻解读
      • 吻
        • 飞吻：短期均线略略走平后继续按原来趋势进行下去。 唇吻：短期均线靠近长期均线但不跌破或升破，然后按原来趋势继续 下去。 湿吻：短期均线跌破或升破长期均线甚至出现反复缠绕，如胶似漆。
          • 任何的行情转折，在很大几率上都是由湿吻引发的
      • 背驰
        • 但出现背弛后必然有逆转，这是没任何商量余地的。有人要问，究竟逆转多少？那很简单，就是重新出现新的次级别买卖点为止
        • 如果在第一个中枢就出现背驰，那不会是真正意义上的背驰，只能算是盘整背驰，其真正的技术含义，其实就是一个企图脱离中枢的运动，由于力度有限，被阻止而出现回到中枢里。
        • 缠中说禅背驰-转折定理：某级别趋势的背驰将导致该趋势最后一个中枢的级别扩展、该级别更大级别的盘整或该级别以上级别的反趋势。
      • 金叉和死叉
    • 辅助指标
      • 技术分析的几个技术指标运用
        • macd
          • 看MACD柱子的面积不需要全出来，一般柱子伸长的力度变慢时，把已经出现的面积乘2，就可以当成是该段的面积。所以，实际操作中根本不用回跌后才发现背驰，在上涨或下跌的最后阶段，判断就出来了，一般都可以抛到最高价位和买在最低价位附近
          • 必须注意，MACD在0轴附近盘整以及回抽0轴所形成的中枢，不一定就是相应级别的中枢，而是至少是该级别的中枢。例如日线MACD的0轴盘整与回拉，至少构成日线的中枢，但也可以构成周线的中枢，这时候就意味着日线出现三段走势。
        • 布林带
        • 成交量
    • 级别
      • 级别的意义，其实只有一个，基本只和买卖量有关
  • 技术分析的三个买卖点
    • 第一类买点 10日均线穿过5日均线，形成的空头陷阱，形成的背驰。背驰点，
      • 第一类买点：用比较形象的语言描述就是由男上位最后一吻后出现的背驰式下跌构成。 第二类买点：女上位第一吻后出现的下跌构成。
    • 第二类买点 5日均线穿过10日均线，俗称金叉，产生回调的时候
    • 第三类买点 一个次级基本的走势，向上离开中枢但是回调低点不跌破此级别的中枢高点。中枢破环点。
  • 技术分析的两个定理
    • 走势终将完美
    • 无背驰无趋势
  • 技术分析的重要意义是什么
    • 技术分析的最重要意义在于，让你知道市场究竟在干什么，市场在什么位置该干什么，让你知道，一个建立的仓位，如何持有，如何把一个小级别的持有逐步转化为大级别的持有，又如何退出，这一切，最终都是为资金管理服务的，投资最终的目的不是股票本身，而是资金，没收回资金，一切都没意义
• 制度
  • 分析制度的建立
    • 技术分析的构成要素
      • K线图型
        • 分型是否成立
          • 包含定律决定分型的简单的形态变的多样和不容易分清
        • 更改形状的概率
          • 市场终究是当下的，而矛盾显的无时无刻的存在。
      • 成交量多少
        • 价量分析八法
        • 通过成交量判断主力意图
      • 买卖点位置
        • 买卖点在空间的位置状态
        • 买卖点的级别选择
    • 基本面分析的路径
      • 宏观经济形式
        • 宏观经济指标
          • 国内生产总值 通货膨胀 利率 汇率 预算赤字 失业率 采购经理指数
        • 宏观经济周期
          • 财政策略 货币策略
      • 行业分析对比
        • 行业生命周期
        • 行业景气度
        • 行业技术更新
        • 行业产业链
      • 财务分析
        • 现金流量表
        • 资产负债表
        • 利润表
  • 风险制度的建立
    • 认知风险
      • 贪婪以障目
        • 风险是“不患”的，是无位次的，任何妄求在投资中的绝对无风险，都是痴心妄想
        • 什么是市场的风险。有关风险，前面可以带上不同的定性，政策风险、系统风险、交易风险、流通风险、经营风险等等，但站在纯技术的角度，一切风险都必然体现在价格的走势上，所有的风险，归根结底，最终都反映为价格波动的风险
      • 恐惧无力行
        • 干，马上要遇到的就是风险问题。任何一个位置介入，都存在风险，而且除非行情走出来了
    • 系统风险
      • 利率
      • 政策
      • 经济周期
      • 购买力
    • 非系统风险
      • 信用违约
        • 恒大
      • 经营
        • 张小泉
      • 财务
        • 恒大
  • 交易制度的建立
    • 分析
      • 技术面
      • 基本面
      • 突发事件
      • 自己
    • 执行
      • 持币
      • 等待
      • 持股
        • 买股票，宁愿不断跌不断买，也绝对不往上加码。投入资金买一只股票，必须有仔细、充分的准备，这如同军队打仗，不准备好怎么可能赢？在基本面、技术面等方面都研究好了，介入就要坚决，一次性买入。如果你连一次性买入的信心都没有，证明你根本没准备好，那就一股都不要买。买入以后，如果你技术过关，马上上涨是很正常的，但如果没这水平，下跌了，除非证明你买入的理由没有了
    • 控制
      • 资金
      • 内心的贪婪和恐惧
• 文化
  • 认知
    • 参与者
      • 上市公司
      • 卷商
      • 机构投资者
      • 普通股民
        • 投资者最大的毛病，就是只有一种思维方式，把自己的喜好当成了市场的现实。按这种逻辑，做多的就永远要做多，做空的就永远要做空，那不有毛病吗？
        • 有一种更坏的毛病就是涨了才高兴，一跌就哭着脸
        • 不知道自己参与的是一个什么市场，就进来了，而且喜欢靠耳朵而不是头脑去获利
        • 偶尔的获利，但是并不知道自己为什么会获利，也不思考
    • 股票
      • 股票的分类
        • 什么是成分股
          • （1）代表性强。也就是说，成份股的股价变化一般必须反映整个股市的变化。为此，有些指数是用所有上市股票作为成份股来计算的。
          • （2）交易量或发行量比率显著。在股票市场上有很高的地位
          • （3）主动交易。也就是交易中频繁换手
          • 　（4）敏感性强。也就是说，股价实际上可以反映整个股市的变化趋势。
          • 包钢股份(600010) 中国石化(600028) 中信证券(600030) 三一重工(600031) 招商银行(600036) 保利发展(600048) 上汽集团(600104) 北方稀土(600111) 复星医药(600196) 恒瑞医药(600276) 万华化学(600309) 恒力石化(600346) 片仔癀(600436) 通威股份(600438) 贵州茅台(600519) 恒生电子(600570) 海螺水泥(600585) 用友网络(600588) 海尔智家(600690) 闻泰科技(600745) 山西汾酒(600809) 海通证券(600837) 伊利股份(600887) 航发动力(600893) 长江电力(600900) 三峡能源(600905) 隆基绿能(601012) 中信建投(601066) 中国神华(601088) 兴业银行(601166) 国泰君安(601211) 农业银行(601288) 中国平安(601318) 工商银行(601398) 中国太保(601601) 中国人寿(601628) 长城汽车(601633) 中国建筑(601668) 华泰证券(601688) 中国电信(601728) 中国石油(601857) 中国中免(601888) 紫金矿业(601899) 中远海控(601919) 中金公司(601995) 药明康德(603259) 海天味业(603288) 韦尔股份(603501) 华友钴业(603799) 兆易创新(603986)
        • 什么是大盘蓝筹
        • 什么是绩优股
        • 什么是成长股
        • 什么是垃圾股
      • 股票怎么上市
      • 股票怎么退市
    • 矛盾
      • 投机和投资的矛盾
      • 持币和持股
      • 坚持和止损
        • 不带套的操作一定不是好操作票，特别对于资金量大的！带套有两种，一种是主动、一种是被动。何谓被动带套？就是介入时根本不知道为何介入，在一种盲目的状态下被套了，然后还有一种很错误的理论，认为亏损多少就要止蚀，按这种方法来操作，最终都不可能大成功的。几乎所有的投资者，都是这种被动带套的，这种人，都是被套所套。 其实，从来不存在真正的止蚀问题，只存在股票是否依然在能搞的范围内的问题，只有这种意义下才存在止蚀：一只股票的走势从能搞变成不能搞。请注意，站在盈亏的，这时并不意味着操作是失败了，可能已经大大赢利了，唯一退出的原因只是股票的走势已经不能搞了。投资市场中一个最坏的毛病就是根据盈亏进出，而盈亏不是先验的，是根据当下的走势当下决定的，是被动的，根据盈亏进出，就是根据被动的因数进出，这不是被动带套是什么？ 何谓主动带套？这里有两层意思。其一，介入不可能一下子完成，特别对于大资金来说，如果不采取主动带套的方法，怎么可能买到足够的货？那种号称从来不带套的，肯定从来没操作过大资金。但更重要的是，任何的介入，都有一个主动的防护加入其中，这个防护就是从一旦变为不能搞，就立刻从买入程序中此退出，这个防护的启动是和任何盈亏无关的，只和当下的走势有关
      • 赌博和炒股
      • 患和不患
  • 陷阱
    • 图型上的
      • 上涨+下跌
      • 下跌+上涨
    • 财务上的
    • 模式上的
    • 技术上的
  • 修行
    • 信
    • 执行
    • 舍
    • 学习
    • 帮助
    • 成长
      • 投资市场最终比的是修养与人格及见识，光从技艺上着手，永远只能是匠人，不可能成为真正的高手
    • 豁达
• 飞吻：短期均线略略走平后继续按原来趋势进行下去。 唇吻：短期均线靠近长期均线但不跌破或升破，然后按原来趋势继续下去。 湿吻：短期均线跌破或升破长期均线甚至出现反复缠绕，如胶似漆。 女上位：短期均线在长期均线之上。 男上位：短期均线在长期均线之下。 第一类买点：用比较形象的语言描述就是由男上位最后一吻后出现的背驰式下跌构成。 第二类买点：女上位第一吻后出现的下跌构成。 走势：打开走势图看到的就是走势。走势分不同级别。 走势类型：上涨、下跌、盘整。 趋势：上涨、下跌。 上涨：最近一个高点比前一高点高，且最近一个低点比前一低点高。 下跌：最近一个高点比前一高点低，且最近一个低点比前一低点低。 盘整：最近一个高点比前一高点高，且最近一个低点比前一低点低；或者最近一个高点比前一高点低，且最近一个低点比前一低点高。 陷阱式：上涨+下跌；下跌+上涨。 反转式：上涨+盘整+下跌；下跌+盘整+上涨。 中继式：上涨+盘整+上涨；下跌+盘整+下跌。 缠中说禅技术分析基本原理一”：任何级别的任何走势类型终要完成。后面一句用更简练的话，就是“走势终完美”。这个原理的重要性在于把实践中总结出来的、很难实用的、静态的“所有级别的走势都能分解成趋势与盘整”，转化成动态的、可以实用的“走势类型终要完成”，这就是论语所说的智慧：“所有级别的走势都能分解成趋势与盘整”是“不患”的，是无位次的，而“走势类型终要完成”的“走势终完美”以“所有级别的走势都能分解成趋势与盘整”的无位次而位次之，而“患”之。 “缠中说禅技术分析基本原理二”：任何级别任何完成的走势类型，必然包含一个以上的缠中说禅走势中枢。 缠中说禅走势中枢的概念：某级别走势类型中，被至少三个连续次级别走势类型所重叠的部分，称为缠中说禅走势中枢 “缠中说禅走势中枢定理一”：在趋势中，连接两个同级别“缠中说禅走势中枢”的必然是次级别以下级别的走势类型。 缠中说禅走势中枢定理二”：在盘整中，无论是离开还是返回“缠中说禅走势中枢”的走势类型必然是次级别以下的。 缠中说禅走势中枢定理三： 某级别“缠中说禅走势中枢”的破坏，当且仅当一个次级别走势离开该“缠中说禅走势中枢”后，其后的次级别回抽走势不重新回到该“缠中说禅走势中枢”内。 缠中说禅盘整：在任何级别的任何走势中，某完成的走势类型只包含一个缠中说禅走势中枢，就称为该级别的缠中说禅盘整。 缠中说禅趋势：在任何级别的任何走势中，某完成的走势类型至少包含两个以上依次同向的缠中说禅走势中枢，就称为该级别的缠中说禅趋势。该方向向上就称为上涨，向下就称为下跌。 缠中说禅趋势转折定律”：任何级别的上涨转折都是由某级别的第一类卖点构成的；任何的下跌转折都是由某级别的第一类买点构成的。 缠中说禅背驰-转折定理：某级别趋势的背驰将导致该趋势最后一个中枢的级别扩展、该级别更大级别的盘整或该级别以上级别的反趋势。 缠中说禅小背驰-大转折定理：小级别顶背驰引发大级别向下的必要条件是该级别走势的最后一个次级别中枢出现第三类卖点；小级别底背驰引发大级别向上的必要条件提是该级别走势的最后一个次级别中枢出现第三类买点。 明缠中说禅精确大转折点寻找程序定理：某大级别的转折点，可以通过不同级别背驰段的逐级收缩范围而确定。换言之，某大级别的转折点，先找到其背驰段，然后在次级别图里，找出相应背驰段在次级别里的背驰段，将该过程反复进行下去，直到最低级别，相应的转折点就在该级别背驰段确定的范围内。如果这个最低级别是可以达到每笔成交的，理论上，大级别的转折点，可以精确到笔的背驰上，甚至就是唯一的一笔。 缠中说禅买卖点定律一”：任何级别的第二类买卖点都由次级别相应走势的第一类买点构成。 缠中说禅线段分解定理：线段被破坏，当且仅当至少被有重叠部分的连续三笔的其中一笔破坏。而只要构成有重叠部分的前三笔，那么必然会形成一线段，换言之，线段破坏的充要条件，就是被另一个线段破坏。 “缠中说禅走势分解定理一”：任何级别的任何走势，都可以分解成同级别“盘整”、“下跌”与“上涨”三种走势类型的连接。 “缠中说禅走势分解定理二“：任何级别的任何走势类型，都至少由三段以上次级别走势类型构成。 缠中说禅第一利润最大定理：对于任何固定交易品种，在确定的操作级别下，以上缠中说禅操作模式的利润率最大。 缠中说禅第二利润最大定理：对于不同交易品种交易中，在确定的操作级别下，以上激进的缠中说禅操作模式的利润率最大。 缠中说禅笔定理：任何的当下，在任何时间周期的K线图中，走势必然落在一确定的具有明确方向的笔当中（向上笔或向下笔），而在笔当中的位置，必然只有两种情况：一、在分型构造中。二、分型构造确认后延伸为笔的过程中。
  • 子主题
• 缠中说禅盘整：在任何级别的任何走势中，某完成的走势类型只包含一个缠中说禅走势中枢，就称为该级别的缠中说禅盘整。 缠中说禅趋势：在任何级别的任何走势中，某完成的走势类型至少包含两个以上依次同向的缠中说禅走势中枢，就称为该级别的缠中说禅趋势。该方向向上就称为上涨，向下就称为下跌。注意，趋势中的缠中说禅走势中枢之间必须绝对不存在重叠。 “缠中说禅技术分析基本原理一”：任何级别的任何走势类型终要完成。 “缠中说禅技术分析基本原理二”：任何级别任何完成的走势类型，必然包含一个以上的缠中说禅走势中枢。 “缠中说禅走势分解定理一”：任何级别的任何走势，都可以分解成同级别“盘整”、“下跌”与“上涨”三种走势类型的连接。 “缠中说禅走势分解定理二“：任何级别的任何走势类型，都至少由三段以上次级别走势类型构成。