货金第九章：银行业与金融机构的管理

货金第九章：银行业与金融机构的管理 思维导图

银行业与金融机构的管理

• 银行的资产负债表 （资产=负债+资本）
  • 负债
    • 支票存款
    • 非交易存款
      • 储蓄账户
      • 定期存款
    • 借款
      • 美联储（央行）
      • 银行
      • 企业
    • 银行资本
  • 资产
    • 准备金
      • 法定+超额+库存现金
    • 托收中款项
    • 银行同业存款
    • 现金项目
    • 证券
      • 美国政府
      • 地方
      • 其他
    • 贷款
    • 其他资产
      • 实物资本
• 银行的基本业务
  • 资产转换
  • 提供服务
• 银行管理的基本原则
  • 流动性管理
    • 存款外流
      • 足额准备金
        • 资产负债表其他项目不变 （有机会成本）
      • 不足额准备金
        • 向其他银行或企业借款
        • 出售证券
        • 向美联储借款
        • 收回或出售贷款
  • 资产管理
    • 贷款
    • 证券
    • 低风险高收益
    • 多样化降低风险
    • 资产的流动性管理 （流动性证券）
  • 负债管理
    • 支票存款↓
    • 可转让定期存单和银行借款↑
    • 贷款在资产中的比例↑
  • 资本充足性管理
    • 预防银行破产
    • 资本规模影响股东的回报
      • ROE=ROA×EM
        • 从股票，股利，负债三个方面改变权益乘数
    • 监管当局对资本的最低规模作出要求
    • 应用
      • 银行资本短缺时，可能会削减资产和收缩贷款
• 金融机构管理
  • 信用风险管理（逆向选择和道德风险）
    • 甄别和监督
      • 甄别
      • 贷款专业化
      • 限制性条款的监督和执行
    • 长期客户联系
    • 贷款承诺
    • 抵押品和补偿余额
    • 信用配给
      • 拒绝发放贷款
      • 贷款金额低于借款人的要求
  • 利率风险管理
    • 缺口和久期分析
      • 缺口分析
        • 期限队列分析
        • 标准化缺口分析
      • 久期分析
    • 应用
      • 金融衍生工具降低利率风险
• 表外业务
  • 贷款出售
  • 费用收入的产生
  • 交易活动与风险管理工具
    • 交易活动
      • 战胜市场
      • 投机
    • 风险管理工具
      • 在险价值
      • 压力测试
  • 应用
    • 委托代理问题