信用风险

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信用风险

• 定义
  • 信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同义务的可能性，导致金融机构或其他经济实体遭受损失的风险
• 类型
  • 违约风险
    • 借款人或交易对手未能按照合同规定按时偿还债务或履行义务的风险
  • 信用评级下降风险
    • 借款人或交易对手的信用评级下降，导致金融机构或其他经济实体遭受损失的风险
  • 交易对手风险
    • 交易对手未能履行合同义务，导致金融机构或其他经济实体遭受损失的风险
• 评估方法
  • 信用评级
    • 通过对借款人或交易对手的信用状况进行评估，确定其信用等级
  • 信用评分
    • 通过对借款人或交易对手的信用历史、还款能力、负债情况等因素进行量化分析，得出信用评分
  • 专家判断
    • 由具有丰富经验的专家对借款人或交易对手的信用状况进行主观判断
• 管理策略
  • 风险规避
    • 避免与高风险借款人或交易对手进行交易
  • 风险分散
    • 通过投资于不同的借款人或交易对手，降低整体信用风险
  • 风险转移
    • 通过购买保险或进行信用衍生品交易，将信用风险转移给第三方
  • 风险对冲
    • 通过投资于与信用风险负相关的资产，降低整体信用风险
• 案例分析
  • 雷曼兄弟破产
    • 雷曼兄弟在次贷危机中遭受巨额损失，导致公司破产
  • 安然公司破产
    • 安然公司财务造假丑闻曝光，导致公司破产
  • 欧洲主权债务危机
    • 希腊、爱尔兰、葡萄牙等欧洲国家出现主权债务危机，导致欧元区金融机构遭受损失;