交易系统开发步骤

正在研究的交易系统集思广益，主要包含交易目标的制定、几种交易理念、系统开发步骤等内容。

交易系统的建立

• 偏好
  • 开发偏好
    • 表述偏好
      • • 指人们认为某个事物代表另一个事物时，就把它视为代表之物。比如，人们常常将日条形图等指标视为代表市场。然而，我们需要明白表述只是展示信息的一种方式，而且可能会扭曲信息
    • 可靠性偏好
      • 确认开发的数据是可靠准确的
    • 彩票偏好 人们买入彩票时总会认为事件会按照他预想的那样但实际上无论你的操作是怎样市场会继续按照原来的方式运行，所以发现判断错误后要及时止损
    • 小数偏好 过度关注某些极端情况从而用少量的样本代表了整个市场
    • 保守主义偏好 一旦观点形成就会自动给观点寻找合理性从而忽略了事情的真相
    • 随机性偏好 人们总想要追求最高点和最低点，但是我们要防范尾部风险而不是追求尾部风险
    • 理解需要偏好
      • 不太理解之后再说
  • 测试偏好
    • 自由度偏好
      • 我们需要确定，系统中入市和退市的信号的变量最好不要太多，过高的自由度为系统带来不必要的复杂性
    • 事后偏好
      • 注意不要使用你在交易后才能得到的数据来作为变量，比如那收盘价预测最高价
    • 缺乏自我保护不够偏好
      • 在短期内防止最糟糕的情况同时在长期获得数学期望上的收益
  • 影响交易系统运行偏好
    • 子主题
• 交易目标的制定
  • 自我评估
    • 你每天有多少时间用于交易？
    • 你能料到在交易时有多少分心事？
    • 你的电脑技能怎么样？在你开始从事交易事业之前需要什么样的技能
    • 你对统计学了解多少
    • 你预计要多少时间来开发你的交易系统，处理个人心理工作以及制订进行交易的业务计划
    • 你对自己的市场知识如何评价？（这里的市场知识应该包括交易机制，是什么在推动市场，如何低成本有效地执行订单以及你可能需要哪些交易指标等方面的知识
    • 你的心理优势和弱势是什么？
    • 你会不会很容易冲动（就是说被交易的兴奋情绪所左右），你是否有个人方面的冲突（就是说在你的家庭生活、工作或过去的交易经历中，是否遇到过冲突），你是否经常会突然出现情绪上的问题，比如恐惧或气愤
• 系统开发步骤
  • 列出清单
    • 从交易目标部分了解你自身 的能力和需求，并且写下认知你是谁
  • 确定交易观念
    • 趋势跟踪
      • ●我将如何发现趋势？我将如何知道市场是有趋势的？ ●我将在上涨的趋势和下跌的趋势中交易吗？ ●当市场做横向移动时（根据很多估计，85%的时间里会做横向移动），那我该怎么办？ ●我的入市标准是什么？ ●我将如何进行纠正？ ●我将如何知道趋势在什么时候结束？
    • 波段交易
      • 这一观念认为交易市场大致在一定范围内波动，市场在有限的时段内是上升的，然后达到范围的最高点，接着就是在有限的时段内呈下降趋势，直到达到该范围的最低点
      • ●我如何发现在一定范围内波动的市场并在这样的市场上买进？ ●波段在一个有趋势的市场上也会有效吗？ ●我如何界定这个范围？比如，我应该用固定的或者是静止的波段？ ●我的入市标准是什么？ ●波段如果失效，我该怎么办？我如何退出市场？ ●我要在波段的另一端退出市场吗，是在什么标准下？
    • 价值交易
      • 价值交易集中在价值的某种确定上。采用这种观念，买进的是那些价值被低估的股票或商品，卖出的是那些价值被高估的股票或商品。
      • ●我如何确定价值？ ●股票或商品的价值何时被低估了？ ●我判析买进价值被低估的股票或商品的标准是什么？ ●我判析卖出价值被高估的股票或商品的标准是什么？
    • 价差交易
      • 做市商和期权交易商所使用的另一种交易技巧就是价差交易(Spread)。价差交易与套利是相关的，因为它们通常都要求买进一种商品而卖出另一种商品，要求买卖顺序是对的。
      • ●我认为什么商品的价格会移动？ ●对这种移动，我应该卖出什么以防范我面临的风险？ ●我的利润封顶吗（就像有些期权交易那样）？ ●如果我判断错误，我将如何发现？ ●如果判断准确，我又如何知道移动已经结束？
  • 确定大环境
  • 确定交易的时间框架（长期还是短期）
  • 评价整体系统
    • 期望收益更重要
  • 头寸规模的确定
  • 针对长尾风险
• 几种交易理念
  • 趋势跟踪
  • 基本面交易
    • 简单的方式：直接找研报
    • 消息面不是基本面实际上追随消息面会死的很惨
    • 预期也是基本面的一环
      • 根据之前的预期会已经给出定价，那么基本面一旦不及预期就会下跌
    • 尽管基本面是基础，但任然需要通过技术分析确定入场时机
    • 选择需求上市的市场，注意是需求而不是价格指的是企业经营所需满足的需求是不断上升
    • 此部分来源于期货交易商
  • 价值交易
    • 本杰明格雷厄姆
      • 价值很简单——一个公司的清算价值是多少？如果你打算下一年内变卖公司所有的资产，能卖多少钱？你可以在雅虎网站或《商业周刊》(Bussiness Week)上查到有关某一公司这方面的信息，即该公司的当前资产。你把该公司的当前资产减去其全部债务，就会很清楚如果明年变现该公司，它会值多少钱。
    • 技术面的配合无论如何都十分重要
      • 2023年11月你在中国动力和巨轮智能之间选择了巨轮智能对技术面的完全无视
    • 无效的价值投资
      • 注意基本面是强权，是不随人的主管意志而改变的，根据未来对收益的预测做的评估不叫基本面那只是你的主观看法，所以不要在新兴领域搞价值投资，准确的来说不要重仓新兴领域