预期信用损失

这是一篇关于预期信用损失的思维导图，通过这种方法，贷款人或评估机构可以更加准确地估算他们在未来可能遇到的预期信用损失，从而为信贷决策提供更有力的支持。

预期信用损失

LGD违约损失率

LGD参数配置表

各季度矩阵

20个季度，5年的历史数据，从2018年1月到2022年12月

各季度笔数法迁徙比率

平均一季期迁徙矩阵

按照每季度权重做下加权处理

各期权重

各季度矩阵

多期矩阵-笔数法

平均一季期迁徙矩阵

累积违约概率

平均一季期迁徙矩阵

年度违约概率PD边际

累积违约概率

前瞻性PD

年度边际转季度形式

年度违约概率PD边际

独立PD年度

年度违约概率PD边际

PD forward（季度）

= 0.12 * (1 - 1 / (EXP(50 * 年度边际转季度形式))) / (1 - 1 / EXP(50)) + 0.24 * (1 - (1 - 1 / (EXP(50 * 年度边际转季度形式))) / (1 - 1 / EXP(50)))

年度边际转季度形式

GDP (相关性0.62）

R（对公）

Merton模型

merton模型是一种用于估计公司债务违约的数学模型，经常应用于金融风险管理和公司信用评级。该模型由经济学家罗伯特·Merton（Robert C. Merton）于1974年提出，基于随机过程和期权定价理论。 Merton模型的基本假设是公司的资产价值服从几何布朗运动，并且这个价值与债务分离，可以看作是一个欧式期权。根据这个模型，债务违约事件发生的概率可以通过计算资产价值低于债务到期日的债务金额时的概率来估计。Merton模型还考虑了债务与股权之间的关系，通过观察企业的市场资本结构以及使用波动率等参数来进行预测。 根据Merton模型，债务违约的概率与多个因素有关，包括公司资产价值、债务金额、债务到期日、债务利率、波动率以及其它市场因素。通过计算这些变量的影响并进行模拟，可以对未来违约风险进行评估。 需要指出的是，Merton模型是一个简化的理论模型，它在实际应用中可能需要进行适当的修正和调整。它提供了一种理论框架，用于定量评估公司债务违约风险，并为风险管理决策提供参考。 请注意，金融模型和方法涉及复杂的数学和金融概念。如果您对Merton模型或其他相关内容有进一步的问题，请随时提问。

PD forward调整为月度

PD forward（季度）

(1 - Monthly Marginal PD)

PD forward调整为月度

Pd违约概率月度联合

PD forward调整为月度

(1 - Monthly Marginal PD)

PD违约概率月度累计

Pd违约概率月度联合

前瞻性调整PD违约概率

阶段stage-违约概率pd-乐观

PD分类

ECL逾期信用损失计算月份

贷款分组结果

抵质押物整理

抵质押物类型

底质押物分类整理

ECL逾期信用损失计算月份

阶段

合同剩余月份

合同剩余月份

到期日

计算时点

阶段

1,2,3

风险分类

逾期天数

五级分类

违约风险敞口EAD

当日余额

应收利息

应计利息

PD分类

stage1,stage2,stage3

风险分类

风险分类

A1,A2,A3,B1,B2,B3,C

五级分类+逾期

五级分类+逾期

五级分类

逾期期间

逾期期间

逾期天数

划分贷款分组

普惠，大对公，零售

根据业务条线

授信额度

底质押物分类整理

详细分类

整理后分类

参数维护

计算时点

明细数据

隐性债清单

1.客户名称

贷款明细清单

10.抵质押物类型

9.到期日

8.应计利息

7.应收利息

6.当日余额

5.五级分类

4.逾期天数

3.授信额度

2.业务条线

1.客户名称

6.逾期天数