导图社区 交易系统
交易系统总结,交易系统(Trading System)是依照交易所交易规则设计实现的,为资本市场提供证券、期货、期权等金融衍生品交易的信息系统。它是交易市场中能实现稳定赢利的一套规则,包括科学的资金管理、有效的分析技术和良好的风险控制。
编辑于2024-06-30 22:12:14这份“长寿功图文详解模板”是道家养生功法学习领域的宝藏资源,尤其适合热衷传统养生文化、追求强健体魄与身心和谐的人群。在当下人们愈发重视健康养生的时代,道家功法以其深厚的文化底蕴和切实有效的锻炼效果,成为了众多养生爱好者的优选,而“长寿功”更是其中的经典代表。本模板以全面且细致的方式呈现了长寿功的各个功法环节。从第一部“窃吃昆仑长生酒”到第八部“鱼沉海底寿命长”,每一部功法都配备了详细的动作分解图文。无论是动作的起始姿势、运行轨迹,还是最终的收势,都一目了然,让初学者能够轻松跟上节奏,掌握动作要领。同时,模板中还贴心地加入了“功法指南”和“关键动作与注意事项”板块。“功法指南”深入解读每一部功法的原理和作用,帮助练习者知其然更知其所以然;“关键动作与注意事项”则精准指出练习过程中的重点和易错点,避免练习者因错误动作而影响效果甚至造成身体损伤。对于中老年人来说,长寿功是一种温和且有效的锻炼方式。它动作舒缓,注重气息调理,能够帮助中老年人增强身体的柔韧性、平衡力,改善气血循环,缓解各种慢性疾病带来的不适,提升生活质量。
八部金刚功图文详解模板是一份专为养生爱好者、健身人士以及道家文化研习者精心设计的实用指南。八部金刚功作为道家传统养生功法,以其独特的动作设计和显著的强身健体功效,近年来受到了越来越多人的关注和喜爱。本模板以高清图文并茂的形式,详细拆解了八部金刚功的每一个动作步骤。从起式的准备动作,到每一部功法的具体姿势、呼吸配合以及动作要领,都进行了细致入微的展示和说明。无论是“双手插顶利三焦”中对三焦经的疏通调理,还是“凤凰展翅周身力”里对全身气血的激活,又或是“两足顿顿饮嗜消”针对消化系统的促进作用等,都清晰呈现,让练习者能够轻松理解、准确模仿。对于养生爱好者来说,这是一份不可多得的宝藏资料。通过按照模板进行八部金刚功的练习,可以帮助他们调和气血、增强体质、提升免疫力,有效预防和缓解各种亚健康问题。健身人士也能从中受益,八部金刚功的动作能够锻炼到身体的各个部位,增强肌肉力量、提高身体的柔韧性和协调性,为常规健身训练提供有益的补充。而对于道家文化研习者而言,本模板不仅是功法练习的指导,更是深入了解道家养生智慧的窗口,通过练习和研习,能够更好地领悟道家天人合一、阴阳平衡的理念。
这是一篇关于随记快乐二笨26.2.28的思维导图,强势文化,不是强势的脾气,是强大的认知、强大的自律、强大的执行力、强大的责任心。强者,从不指望救世主,因为 —— 自己就是自己的救世主。
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这是一篇关于随记快乐二笨26.2.28的思维导图,强势文化,不是强势的脾气,是强大的认知、强大的自律、强大的执行力、强大的责任心。强者,从不指望救世主,因为 —— 自己就是自己的救世主。
交易系统
交易认知
价值投资和交易
"价值投资"认知陷阱
认知
"价值投资"本身就是一个概念,是人定义的,核心观点是:有价值的公司,成长性好的公司,长期来看价格会上涨。而你一旦深信不疑这个概念,你就会买入自认为成长性好、被低估的公司,然后对价格下跌的风险无意识,过程中也很难改变自己的想法,这就是执念。
价格是什么?价格是市场全部参与者共同决定的,和背后的公司本身没有直接关系。所以,即便很差的公司,可就是有很多资金抬着价格追着买,价格自然就会上涨。你也别问那些人为啥会高价买,问就是一种执念,因为你妄想找到背后原因,可谁给你说的凡事有因果?为什么不能是有果,没有因?同样,很好的公司,持有者就是疯狂折价卖,价格就会下跌。
陷阱
陷阱是什么?价格是参与者共同合力的结果,是有垃圾股价格一飞冲天,有垃圾股价格跌至深渊,有好公司价格持续低迷,有好公司价格高歌猛进。4种客观事实,你为什么只承认其中两种?因为你掉入了"价值投资"的认知陷阱,你要尝试跳出陷阱,扩宽思维边界。 当股价和你所关心的估值、利润、订单量等等相背而行,你能做的只是一直拿着,拿到突破你认知的边界,然后割肉认输。这里有个明显的问题,每个人认知的边界或者说容忍度是不同的,是主观的,而你的主观其实并不能影响客观现实,甚至可以说毫无关联,那么你为什么要因为主观的原因而做客观的决定? 价格几年几年的持续低迷,但你的容忍度够,你一直拿着,期盼某天涨起来。其实这就是你过于自大,不肯认错,不肯承认价格可能和自己关心的那些东西,关联度其实没那么大,你所关心的估值、利润、财报等,是否真实姑且不说,即便全部真实准确那也都只是形成价格合力中的一小部分,而我们买卖最终又是以这个合力结果的价格来执行的。这就是最大的问题,即便你所有判断都对,但只要不全面,那最终价格可能也和你想象的完全不同。而作为人,是无法全面考虑所有问题的。
交易就是交易
不建议用"价值投资"这个明言来定义你的买卖,其实任何人,归根结底就是不同价格买卖,这就是交易。无需冠以"价值投资"、"技术分析"等等名号,这些名号只会成为你的执念,成为绊脚石。你以为你买卖的股票是背后公司的所有权,你以为你买卖的是某个技术形态,其实你买卖的只是那个数字,那个价格。所以交易就是交易。
盈利的人
一定是在低价才买,不会追高,持有过程中只要公司经营没什么恶化,基本情况没有大改变时,毫不在意价格导致的账面盈亏波动,安全边际足够低还会越跌越。离场不是以价格参考,只要企业经营没变化,价格一路上涨也能拿得住,最终翻很多倍,估值过高可能才考虑离场。另外一些公司持有过程中经营恶化,之前买入的逻辑不成立时,不管价格如何,当前是盈是亏,都会坚决卖出。长此以往,亏的少,赚得多,在长时间周期实现盈利。 1交易认知
交易是"赌博"
都是在对未来做自己的判断,和在赌场赌博的相似性是这些都是概率事件;不同点在于交易的规则是你自己设定的,而赌场的规则是别人设定好了,是负期望的,所以长期交易盈利的核心点就在于制定一套正期望的交易系统,然后保持一致性的长期执行,最后就是盈利的。
交易是一种选择
同一个价位,甲做多的系统目标挣10点,5点止损,乙做空的目标挣100点,20点止损。于是当价格先上涨10点,然后再暴跌。做多做空的都挣钱了。这里分析出甲的系统大概率是低盈亏比、高胜率、高开仓频率;乙的系统是高盈亏比、中胜率,中开仓频率。
交易无法复制
跟着别人开仓,只要是人操作,最后结果肯定是不一样的,每个人认知、性格、心理承受能力,风险喜好、思维模式都是不一样。这些不同,直接会影响一个人对客观事实的反应,也会影响他接下来的动作,可能别人拿着你却怕利润回吐提前止盈,别人止损你却妄想价格回去继续扛单。交易,最终是要靠自己的。
交易2个核心落脚点
盈亏比、胜率、交易频率的搭配
一套正期望的交易系统(计划你的交易)
盈亏比
盈利多少不可控,能控制的只有亏损额度,所以控制单笔亏损是最重要的。盈亏比是市场给的,而设置多少盈亏比合适,需要不同时间段,不同标的,分别对待。可以通过长期复盘配合经验设置,不建议低于2:1。
胜率
高胜率就是圣杯么?不过是让你好受点罢了,同样10笔交易,亏九次100赚一次2000;和赚九次100亏一次2000,你选哪个?哪个过程中更易接受?哪个更易执行?而哪个结果更好?
交易频率
这完全是你可以控制的,考虑交易手续费,配合你的盈亏比、长期统计胜率,结合你的作息,性格等设定适合你的交易频率。
从预测心态转换为对策心态
匹配执行这套交易系统的执行力(交易你的计划)
「预测心态」看到价格波动喜欢找原因,妄想掌握,妄想下次能预测抓住这种机会,这就是对自己能力范围的无知和妄想。做好能力范围内正确的事,同时明确自己系统本来就可能会错过一些行情,而不是妄想抓全部。
对策心态」长期保持行为一致的进行一堆交易,每次交易遵循特定的交易计划。你要让平均法则眷顾你,这样经过了一系列的交易,你就能获利。如果你有时遵循计划,有时把它扔在一边,那你就丢了获利的几率,最终你很有可能会遭受损失。盈利是换来的,不是赚来的,不要让不合理的收益削减了你遵循原则的能力。牢记,如果你按计划行事,在长期交易中,你就会获利。
交易手册
找扶手
我是以双隧道均线作为扶手,但扶手并不会让我上楼,上楼还是得靠脚,扶手只是一个安全保障,如果扶手掉了,说明很危险,就暂时不要上楼了。做交易就是交易价格,所以直接锚定价格是最好的扶手,我推荐直接相关的:均线、支撑阻力线、k线形态。当然你想要macd、rsi等技术指标、基本面、财报等等一切你可以和价格波动挂钩的东西作为扶手都可以,扶手是需要自己通过时间去寻找的,那些顺手,哪些好用,一定要独立思考;过程中一定要避免幸存者偏差的思维问题。多看看符合规则但没走出预想走势的情况,不要老盯着成功的情况看。
如何训练
「回测」一根接着一根k复盘,不要直接看整个k,如果总揽全局,很容易忽略实际交易中自己其实会注意到的情况,会导致回测很不准。回测感觉还不错就可以进入「实盘」阶段,注意单笔风险额度不能太小,实盘过程要觉察自己的情绪对行为的影响情况。
周期选择
周期直接影响交易频率。过大的周期导致机会太少止损太大,执行过程中也会由于机会少而严重患得患失,因为怕错过,很多不该开的地方也在开。过小的周期开仓频率太高,频率太高情绪容易失控,发生上头的情况,来来回回反复开。这里要提醒一点,不要迷信大小周期配合观察这种说法。
机会识别
记录自己系统中的标准形态,快形成了,挂好价格预警,其他时间只用静静等待机会到来。遇到拿不准的直接放弃,不要怕错过,过错不亏钱,怕的是做错。
持仓方法
原始止损设定
能控制的只有亏损额度,所以控制单笔亏损是最重要的,你可以设置很大,也可以很小,但一定要有,有了止损你起码有认错的机会。止损如果太多,很容易超过理性认输边界,然后中途改变想法,快要到止损的时候关掉止损开始扛单;太少也不行,需要给市场足够的空间呼吸。比较好的方法是什么原则进什么原则出。
平价保护
超过1倍盈利空间后,设置平保,拒绝赚钱变赔钱(这是对心理影响最大的),之后当然可能继续原来的方向,但只选择伶俐的,而且长期看,超过1倍盈利空间后又回到原价格之后能继续进攻的情况也是很少的,所以宁愿主动弃之。
止盈设定
「固定盈亏比」建议2:1起,提高盈亏比比提高胜率要简单很多,可行很多,核心能力就是能拿住盈利单.
「移动止盈(止损)」以操作级别明确结构k线突破逐渐提高止损点
资金管理
仓位计算
开仓的位置,止损是既定的。所以可以按单笔亏损总金额1%-5%设置本笔交易的"风险额度",一般不超过5%,推荐2%,反推开仓量。不建议系统中设置加减仓规则,如果系统设置加减仓,其实就是为散漫交易埋下伏笔,给放纵自己开了道门。建议持仓过程如果又出现符合规则的开仓,可以新开一笔,但止盈止损都是独立设置,和之前持有仓位互不干扰。
绝对盈利值概念
绝对的盈利值是核心,而非百分比,1000万盈利10%普通生活基本就可以无忧无虑,而1万盈利100%哪怕是1000%对生活状况基本都是没有改变。所以在不同阶段,不同资金体量的时候,风险额度需要区别对待,小资金需要提高风险额度,追求绝对盈利值。当然,前提是你已经经过长期机械性的系统操作训练,已经形成正期望的交易系统且有能力驾驭执行。而不是连自己系统都没搭建,没经过起码半年的实盘测试,一开始就疯狂提高风险额度,这一点是非常关键的。
交易记录
表格设定
账户分析
行为分析
调整认知
对交易要有正确认识,一切都是盈亏比、胜率、交易频率配合的结果,每个人可以根据自己的情况设定不同的匹配方式,只要最终是正期望就可以。不要被诸如翻倍,allin成功,点位预测等等蒙蔽双眼,那些都是相,都是不真实的。
交易是立体的
交易是立体的,所以要全面看待这个问题,而不是跳进一个点无法自拔,比如指标参数、形态特征、财务报表等,他们都只是整个交易中一个小点而已。这也是为什么我以逻辑图形式来梳理,希望你能印象深刻,宏观而全面的看待这个问题。
交易训练
体会情绪影响,察觉过程中的念头和想法,将成功的行为记入成功日记,慢慢,就能调整身心状态,和交易合上拍,最终转化为执行力。
写成功日记
专注于过程而不是获利,将知行合一视为目标,而不是把盈利金额视为目标。向你在交易计划中设定的目标前进,明确你在应对压力时的优点和弱点,提供自我训练和提高的方式,时常回放自己的成功过程。
心理应对
开仓
怕损失不敢开仓
降低风险额度,做好交易记录,不以挣钱为目标,以完成完整的一整个操作行为为目标。逐渐建立信心,自信自己是能否严格按照系统开仓持仓平仓,而不会在过程中受价格波动影响情绪而影响操作。
怕错过匆忙开仓
「自己观察到的」首先意识到自己当前有怕错过的情绪,管住手。然后抽离观察k线是否满足系统,然后假定这笔会打损,再考虑开不开,会不会后悔这是自己急躁,如果确实符合系统,即便打损也是系统内的,就不应该犹豫。
「别人开仓告诉我」做你自己的交易。不要盲目的相信他人的交易意见。因为某些人用自己的方法交易的很好,但是这并不意味着这些方法同样适用于你。你们对市场有不同的看法,有不同的思考过程,风险承受度和市场经验。不要眼红别人挣钱,你们系统不一样,所以你挣的时候他不见得挣了,他止损的单子你可能就没开。这是不能单拿一笔交易出来比较的事情。交易是长期的,这不是最后一笔交易,错过也不是什么大问题。交易最后不管盈亏都是自己负责,不是别人,要内求,不要去找外因而期望万一亏损了可以怪别人,怪市场。
持仓
差一点打损/止盈的心理应对
不要随意移动,管住手。如果本来设置的3倍盈亏止盈,2.8倍的时候手动提前止盈,那为什么不下次直接设成2.8倍,而即便设置为2.8倍可能你又会在2.5倍的时候提前止盈,如此循环,最后有点利润就会跑,永远也没法做出好的盈亏比来支撑整个系统的长期盈利,想明白这个道理,你需要做的只是克服过程中的心理不适。
快速打损应对
观察历史记录,如果经常出现此类情况,那一定是你系统中开仓的方式有问题,可以开始尝试修改,可能是开仓时机问题,也能是止损设置问题。
会遇到的阶段和应对
连续亏损
按照系统做10000次交易,遇到连亏5笔的情况可以说是100%,同理连盈5次也是100%,需要做的只是检查这些连续亏损是否复核系统,如果是,那就无需多想,这只是必经之路,平常心;如果不是,那一定是你做了散漫交易,你为什么要做?你当时在想什么?而结果和你想的一样么?
连续盈利
开始妄想自己可以每天赚1%,然后开始yy美好生活,这都是妄想,摒弃掉"绝对平均"的想法。连亏和连赢都是系统中肯定会遇到的,用概率的视角来看待这件事。而如果连续盈利来自非系统操作,那一定更要警醒路径依赖的问题,否则怎么赚的还会怎么还给市场。
错过行情
检视系统本生是否就容易错过,机会是不是转瞬即逝,如果是,建议调整,因为这种系统是很难长期执行的。如果连续亏损后由于影响了情绪而导致错过系统内的盈利单,要特别注意,做好交易记录,时常回顾,避免老是这样。
长期等待没有机会
做交易不需要勤奋,这是和传统的观念相悖的,做交易只需要做正确的事,不需要做特别多的事,要管住手,只做系统内正确的交易,这个正确不是以结果来定义的,而是以行为来判定。简单并不容易,复杂并不很难。培养兴趣,增加知识范围,享受生活,深入大自然,多接触身边人。
刚好打损行情反转
概率看待,不要情绪化,更不要在下次在快到止损的时候莫名其妙把止损取消,这是最不可取的行为,完全被情绪控制的你是做不好交易的。
lucky trade
概率看待,长期执行一定会遇到各种情况,不要沾沾自喜,更不要放大仓位。
不是自己系统内机会,但是走出一段行情
这不是很正常么?你的系统本来就不是能抓住所有行情,你只用关心你的系统内机会你能否稳稳拿下,不够专注的人在市场里是很容易被来回打脸的。
总结建议
莫妄想
让你陷入困境的,并不是这个世界,真正让你陷入困境的,是这个世界最终并非你所想象。
只做正确的事
当你不再遵循交易计划,你可能会因为缺乏原则而获得了回报,并开始相信丢掉计划也不是什么大事。不合理的回报将导致你趋向于将来不再依照交易计划行事。但散漫的交易带来的积极的成果通常是短期的,缺少原则最终会导致长期交易损失。时刻警惕散漫非系统交易盈利所带来的傲慢、侥幸等心理动态,坚持原则对持续获利的交易来说十分重要。交易就是要让平均法则偏向你这边,你按照已经证实的交易策略进行交易,如此反复,在一系列交易之后,这些策略就足以带来整体收益。
保持自信
强者文化造就强者,自信是根基。而我们的大多数人都不自信,更多选择他信,那个大神讲了什么,哪个公众号讲了什么,不仅是不独立思考这么简单的问题,归根结底是不自信,而想要自信,就执行前面的步骤,这是一个逐步建立信心的过程,你有能力执行每笔交易而不受情绪、外界信息等待干扰的时候,你的自信就会逐渐建立。
不要抱怨
不要抱怨,抱怨是在推卸责任,而交易只有自己对自己负责;关注自己,关注自己的系统、资金、行为、心态等。用缠师的话:宁当面首不做怨男。
交易是真正的修行
是自我发现自我认识的过程,可能也是人生最重要的意义。交易正如在生活的其他方面一样,它也需要勤奋,敬业,一点点运气,很多的耐心和良好的判断力。成长不是一个线性过程,所以要接受过程中的渐进甚至停滞,一系列细微改变,长期才会有巨变。祝你理性、耐心、不从众、不自大,擅于独立思考、自我纠错,最终建立自己能力圈。