导图社区 FRM-操作风险12条原则
这是一篇关于12条原则的思维导图,主要内容包括:内力,外力。FRM(金融风险管理师)考试中,操作风险管理的 12 条原则由巴塞尔银行监管委员会提出,旨在帮助金融机构有效识别、评估、监测和控制操作风险。
这是一篇关于trading ,performance evaluatio的思维导图,主要内容包括:trade strategy and manager selection,portfolio performance evaluation,investment manager selection。
这是一篇关于Capital market expectation的思维导图,主要内容包括:part 1 :Framework and macro considerations,Part2:forecasting asset class returns。
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12条原则
内力
P1(对人BOD):董事会应该牵头建立强有力的风险管理文化
P3:董事会应该建立、批准和定期审查操作风险管理框架
P4:董事会应当批准和审查风险偏好和容忍度声明,该声明阐明了银行愿意承担的操作风险的性质、类型和级别
董事会
P5:高管层应当制定一个明确、有效和稳健的公司治理结构,并具有明确的、透明的和一致的职责范围,以供董事会审批
高管层
治理
P2(对事ERM):银行应该开发、实施、和维护一个整合了银行所有风险管理过程的框架
P6:高管层应当识别和评估所有重大产品、活动、流程和系统中内在的操作风险,并确保这些固有风险能够被很好的理解和激励
P7:高管层应当确保本行的变更管理流程是全面、资源充足,并且在相关防线之间充分沟通(银行从事新业务时,风险敞口会增加)
事前:识别、评估
P8:高管层应当定期监控操作风险状况和重大损失敞口
事中:监控、报告
P9:银行应该拥有利用政策、流程和系统的强有力的风险管理环境、适当的内部控制、适当的风险缓释和转移策略。
内部授权和审批流程
对风险限额的密切监控
获得和使用银行资产的保障措施
适当的人力资源配置和培训
对交易和账户的核实和对账
适当的职责划分、分离
至少连续两周的强制休假
事后
P10:银行应当实施一个稳健的信息技术风险管理项目,用于匹配他们的操作风险管理框架
P11:银行应当有业务弹性和连续性计划,以确保持续经营能力,以限制在业务严重中断时的损失
信息技术风险
风险管理的环境
外力
P12:银行应当公开披露信息,允许利益相关者评价他们在操作风险管理上的做法
公开披露应当透明,并且传递行业最好实践
公开披露应当允许利益相关者评估银行风险管理的有效性
公开披露应当与银行是一致的
银行应当制定经董事会批准的披露政策。另外,银行应当实施评估其披露适当性的程序,包括验证和频率