FOF基金绩效分析

这是一篇关于FOF基金绩效分析的思维导图，梳理了FOF基金绩效分析的各个方面，主要内容包括：I. 母基金绩效分析维度，II. 子基金绩效分析维度。

FOF基金绩效分析

• I. 母基金绩效分析维度
  • 收益表现分析
    • 绝对收益指标
      • 累计收益率
      • 年化收益率 不同时间维度收益（1年/3年/5年）
      • 正收益概率（胜率）
    • 相对收益指标
      • 基准指数超额收益
      • 同业排名分位数
      • 回撤修复周期
    • 收益稳定性
      • 月度胜率
      • 季度收益方差
      • 滚动周期收益标准差
  • 风险控制能力
    • 波动性测量
      • 年化波动率
      • Beta系数
      • 波动率偏度
    • 极端风险控制
      • 最大回撤（绝对值/相对值）
      • 下行标准差
      • 尾部风险（VaR/CVaR）
    • 风险调整后收益
      • 夏普比率
      • 索提诺比率
      • 卡玛比率
      • 特雷诺比率
  • 配置有效性评估
    • 战略配置执行
      • 目标配置偏离度
      • 再平衡频率与效果
      • 配置调整贡献分解
    • 动态调整能力
      • 择时成功率
      • 资产轮动有效性
      • 防御性配置响应速度
    • 组合优化效果
      • 有效前沿位置
      • 边际风险贡献
      • 分散化有效性（相关系数矩阵）
  • 归因分析
    • 三级归因框架
      • 战略资产配置贡献
      • 战术调整贡献
      • 子基金选择贡献
    • Brinson模型扩展
      • 配置效应
      • 选择效应
      • 交互效应
    • 归因持续性
      • 季度归因稳定性
      • 特殊市场环境归因
      • 负面归因诊断
  • 现金流管理
    • 流动性控制
      • 现金头寸效率
      • 申赎冲击成本
      • 应急流动性储备
    • 资金运用效率
      • 资金沉淀比率
      • 认购资金到位时效
      • 赎回资金处理周期
  • 特殊场景适应性
    • 压力测试表现
      • 历史极端行情复现
      • 流动性枯竭模拟
      • 黑天鹅事件冲击
    • 周期适应性
      • 牛市进攻能力
      • 熊市防御能力
      • 震荡市收益获取
• II. 子基金绩效分析维度
  • 基础绩效评估
    • 收益质量
      • 超额收益持续性
      • 收益来源可解释性
      • 风格纯净度
    • 风险特征
      • 主动风险（TEV）
      • 跟踪误差分解
      • 杠杆使用情况
  • 投资能力分解
    • 选股能力
      • 个股选择alpha
      • 行业偏离收益
      • 组合集中度分析
    • 择时能力
      • 市场暴露调整
      • 仓位变动有效性
      • 波段操作成功率
  • 风格诊断
    • 风格归因
      • 价值/成长暴露
      • 大小盘风格漂移
      • 行业偏好稳定性
    • 策略一致性
      • 招募说明书对比
      • 风格箱位置变
      • 策略容量评估
  • 运营健康度
    • 规模变化影响
      • 规模-业绩相关性
      • 策略容量利用率
      • 申购赎回冲击
    • 公司治理
      • 核心人员稳定性
      • 投决流程有效性
      • 系统支持能力
  • 风险管理体系
    • 事前控制
      • 风险预算执行
      • 合规预警机制
      • 压力测试频率
    • 事中监控
      • 实时风险敞口
      • 流动性监控
      • 杠杆动态管理
  • 特殊能力评估
    • 危机应对
      • 极端行情应对记录
      • 流动性危机处理
      • 舆情管理能力
    • 创新能力
      • 策略迭代速度
      • 新型工具应用
      • 超额收益可持续性