导图社区 价值趋势融合交易系统(完整版)
根据自己的经验和性格设计的,可以借鉴,随便使用后果自负!!价值趋势融合交易系统:科学投资,稳健复利这套系统专为经验投资者设计,融合技术与价值分析,通过"三维选股→右侧交易→动态持有→严格风控"实现闭环核心逻辑强调趋势跟踪与分批操作,结合多层次风控确保生存能力从选股到复盘,每一步量化执行,化情绪为纪律适合追求长期复利者,新手建议模拟起步最终目标:让投资从"艺术"变为可复制的科学。
编辑于2026-01-25 15:10:52这是一篇关于龙凤呈祥的思维导图,主要内容包括:KD龙 (数值55 13 8) MACD凤 (数值21 89 13),龙凤呈祥使用要点,趋势,均线与价格,板块轮动,量价的原则,出货和洗盘的区别,底,心法选股要求 (三种抄底买入法),用心法时,适合单机构个股,调整复杂且周期较长的股票,故严进宽出,模型,无为心法交易系统构建。
这是一篇关于长春理工大学的思维导图,主要内容包括:重点学科概况,物理学院,各学院优秀本科生转专业工作实施方案,光电信息科学与工程。
这是一篇关于07.志愿填报新高考核心技巧4步搞定96个志愿学校和专业双的思维导图,最直接有效、不会后悔的志愿填报方法和技巧,怎么从全国范围内锁定想去的城市、怎么从各个地域选择出合适自己报考的学校、怎样了解一个学校的强势专业(特色、院士引领、硕士/博士点、合并历史、被误会的专业),这些在之前的课程中都有,还没了解清楚的,可以再回过头去补一下。
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价值趋势融合交易系统(完整版)
一、系统理念与定位
价值趋势融合交易系统(以下简称"本系统")是一种将价值投资理念与趋势交易技术有机结合的投资方法论,旨在通过"好企业+好时机+好纪律"的三维共振,实现中长期稳健复利增长。该系统基于"道术结合"的投资哲学,既注重企业的内在价值(道),又顺应市场的趋势变化(术),同时严格执行纪律(法),形成一个完整的投资闭环。
核心理念
"道"与"术"的融合
道:价值投资思想 (好行业、好企业、好价格)
好行业:长期存在、与生活强相关、护城河深的赛道
好企业:具备稳定成长能力、良好盈利质量、独特竞争优势的公司
好价格:估值合理或偏低,提供足够安全边际的买入时机
术:趋势交易技术 (顺势而为、波段操作、纪律执行)
顺势而为:通过技术指标识别并跟随市场趋势
波段操作:在上升趋势中把握买入、持有、卖出的时机
纪律执行:严格遵守预设规则,避免情绪干扰
系统定位
成长股价值投资 + 中线波段趋势交易
选股基础:以价值投资为选股标准,构建优质股票池
操作依据:以趋势技术为买卖时机判断标准
持股周期:数周至数月(中线波段),避免长期持有和短线炒作
适用人群:有一定经验、追求稳健复利的投资者
二、系统核心逻辑
"选对趋势股 + 顺势交易 + 纪律执行"
该系统的核心逻辑是:在满足"好行业、好企业、好价格"的价值投资标准前提下,等待股价出现明确的技术突破信号,通过分批建仓、动态止盈止损的方式,实现中线波段的稳健收益。这一逻辑将价值投资的"选对"与趋势交易的"买对、拿得住、卖得对"有机结合,形成完整的投资闭环。
三、选股体系 (三维共振)
本系统的选股采用"三维共振"策略,即同时满足技术面、基本面和市场面的共振信号,确保选出的股票具备上涨的多重驱动力。
1. 技术面趋势判定 (核心)
技术面是本系统的核心筛选维度,通过技术指标验证股价的上涨趋势:
均线系统:
多头排列:5日>10日>20日>60日均线,显示短期、中期、长期趋势均向上
趋势生命线:股价站稳60日均线,表明中期趋势强劲
均线偏离度:使用"均线偏离度=ln(Close)-ln(EMA20)"指标,入场时偏离度5%-15%为佳,偏离度过高(>15%)或过低(<5%)均需谨慎
形态结构:
突破前期平台压力、颈线位、历史新高(资金共识验证)
回踩重要均线(如20日、30日均线)时放量企稳
量价健康:上涨放量、下跌缩量;拒绝"放量滞涨、缩量暴跌"
量价关系:
突破关键位置时量比≥3,显示资金积极进场
回调时成交量萎缩,如跌5%但量比<0.5,显示抛压有限
抗跌性:板块下跌5%时,个股跌幅≤2%,表明资金认可度高
2. 基本面趋势验证 (过滤垃圾股)
基本面是本系统的选股基础,通过财务指标筛选出具备成长性和盈利质量的优质企业:
行业赛道:
高成长赛道:如AI、半导体、固态电池、机器人等,需满足:
行业前景广阔,政策支持明确(如"十五五"规划重点产业)
技术迭代加速,产业化进程提速(如2026年为量产拐点)
周期向上赛道:如有色金属、钢铁等,需满足:
行业景气度指标向好(PMI>50、库存周期下行)
供需关系改善,价格中枢上移
公司质地:
成长性:营收/净利润增速≥20%,ROE>15%,毛利率>30%
现金流质量:经营性现金流净额>净利润,现金流覆盖率>1
竞争优势:技术壁垒(如专利数量/研发费用占比>10%)、规模优势、品牌效应等
估值参考:
估值合理:PE-TTM低于行业均值,PEG<1
安全边际:内在价值与当前股价有足够安全边际(格雷厄姆安全边际理论)
避免高估值陷阱:PE分位<80%,避免估值过高导致的回调风险
3. 市场面趋势共振 (择时)
市场面是本系统的择时依据,通过大盘和板块环境判断投资时机:
大盘环境:
上证指数站稳60日线,且60日均线方向向上
成交量温和放大:日均量较前20日增长10%-20%
避开熊市主跌段:当上证指数跌破60日线且成交量萎缩20%持续3日以上时,需谨慎
板块效应:
板块内上涨个股占比≥60%,显示行业贝塔效应
板块内龙头股与跟风股联动:龙头股突破后,3日内板块内跟风股≥5只涨停
板块轮动规律:关注当前主流板块(如AI应用、储能设备等)的持续性和强度
四、买入策略 (顺势+分批)
买入策略是本系统的第一道风控屏障,强调"只做右侧",避免左侧交易风险。
1. 入场信号(只做右侧)
突破买点:
股价放量突破关键压力位(如前期平台、颈线位、历史新高)
突破时成交量需放大至20日均量的1.5倍以上
突破后3日内不跌破关键压力位,形成有效突破
回踩买点:
上升趋势中回踩20日或30日均线
回踩时成交量萎缩,显示抛压有限
回踩后放量企稳,形成二次确认
联动买点:
板块龙头股突破后,3日内跟风股涨幅≥5%
跟风股需满足技术面基本条件(如均线多头排列)
避免纯概念炒作,选择有实际业绩支撑的跟风股
2. 仓位管理(攻防兼备)
个股集中度:单只个股仓位≤总资金30%,避免个股风险
分批建仓:
首次建仓:20%-30%仓位,用于捕捉初始突破
回踩加仓:首次买入后,若回踩关键支撑位,可追加20%-30%仓位
剩余仓位:用于T+0操作或应对突发情况,保持灵活
行业分散:
科技股≤总资金30%(高波动行业)
消费/医药≤总资金20%(中低波动行业)
周期股≤总资金15%(强周期行业)
动态调整:每季度评估行业波动率,调整行业分散比例,确保组合风险可控
五、持有策略 (跟踪趋势,动态优化)
持有策略是本系统实现复利增长的关键,通过动态优化持仓结构,最大化利润空间。
1. 趋势跟踪指标
持有期间需持续跟踪以下技术指标,确保趋势未发生根本性改变:
均线系统:
核心指标:5日均线与10日均线未死叉20日均线
重要信号:20日均线与60日均线的相对位置,若20日线下穿60日均线需警惕
均线偏离度:若偏离度>15%,表明短期涨幅过大,需警惕回调
量价关系:
上涨放量、回调缩量(无量回调更健康)
若出现高位缩量上涨或低位放量下跌,需警惕趋势反转
支撑位验证:
守住前低、60日均线等关键支撑位
若跌破关键支撑但3日内能收回,趋势可能延续
2. 动态止盈/加仓
浮盈加仓:
盈利达10%时,若回踩10日或20日均线,可加仓10%-15%
加仓后,若盈利达25%且技术面健康,可再加仓5%-10%
移动止盈:
初始设置:以成本价为锚,设置5%-10%回撤止损
动态调整:
高波动股(年化波动率>30%):止损线设为12%,止盈线设为25%
中等波动股(波动率20%-30%):止损线设为8%,止盈线设为18%
低波动股(波动率<20%):止损线设为5%,止盈线设为12%
浮盈增加时,逐步上移止损线:
盈利达20%时,将止损线提至成本价附近
盈利达30%时,将止损线提至盈利的50%处
六、卖出策略 (趋势破位,果断离场)
卖出策略是本系统控制回撤的关键,强调"趋势破位,果断离场",避免利润回吐。
1. 止损信号(保命底线)
技术破位止损:
初始止损:买入后跌破成本价5%,3日内无法收回,立即止损
动态止损:随着盈利增加,止损线逐步上移(如盈利达20%时,止损线提至成本价附近)
趋势止损:当5日均线死叉20日均线,且20日线开始拐头向下时,需立即止损
逻辑破坏止损:
业绩暴雷:业绩不及预期或大幅下滑,无条件清仓
行业利空:行业政策变化、技术路线颠覆等重大利空,立即清仓
大盘破位:若大盘跌破60日线且成交量萎缩20%持续3日以上,需清仓或大幅减仓
2. 止盈信号(落袋为安)
目标止盈:
预设涨幅:根据行业波动率设定不同止盈目标
高波动行业(如科技、新能源):30%-50%
量能验证:达到预设涨幅时,若成交量开始萎缩(如较前20日均量下降30%),可分批卖出
中等波动行业(如消费、医药):20%-30%
趋势反转止盈:
当5日均线死叉20日均线,且20日线开始拐头向下时,清仓离场
结合MACD指标:当MACD柱状线缩短至前高50%以下时,需警惕趋势反转
结合RSI指标:若RSI>70且持续5日以上未回落,表明超买严重,需减仓
板块退潮止盈:
当板块集体走弱,龙头股补跌时,提前减仓50%-70%
当同板块内上涨个股占比<60%时,表明板块效应减弱,需减仓
七、风控体系 (系统生存根本)
风控体系是本系统长期生存的根本保障,通过多层次风控机制,确保在各种市场环境下都能控制风险。
1. 仓位控制
总仓位管理:
牛市(上证指数站稳20日均线且成交量放大):总仓位70%-90%,侧重高弹性成长股(如科技、新能源)
震荡市(上证指数在60日均线附近震荡):总仓位50%-60%,均衡配置价值与成长
熊市(上证指数跌破60日均线且成交量萎缩):总仓位≤50%,侧重低估值防御板块(如银行、消费)
行业分散:
科技股≤总资金30%(高波动行业)
消费/医药≤总资金20%(中低波动行业)
周期股≤总资金15%(强周期行业)
每季度评估行业波动率,动态调整行业分散比例
2. 止损纪律
趋势内止损:
基础止损:买入后跌破成本价5%,3日内无法收回,立即止损
动态止损:随着盈利增加,止损线逐步上移(如盈利达20%时,止损线提至成本价附近)
逻辑破坏止损:
业绩不及预期:净利润增速低于预期20%以上,立即止损
行业逻辑变化:政策转向、技术路线颠覆等重大变化,立即止损
基本面恶化:如现金流覆盖率<1、ROE持续下滑等,立即止损
3. 情绪管理
交易纪律:
不追高:拒绝高估值(PE分位>80%)或高波动(量比>5)的追涨
不抄底:拒绝在没有明确技术支撑或基本面好转前的抄底
只做已确认的上升趋势:等待技术指标确认后再行动
执行纪律:
严格执行预设条件:不因短期波动而改变策略
保持理性:不因市场情绪而追涨杀跌
定期复盘:每日复盘大盘、板块、个股趋势;每周复盘交易记录;每月复盘系统有效性
八、执行闭环: 从计划到复盘
每日复盘
每日复盘是系统执行的基础,需重点关注以下内容:
大盘趋势:
60日均线方向:向上、向下或横盘
成交量变化:是否温和放大(日均量较前20日增长10%-20%)
技术指标:均线偏离度、MACD、RSI等指标状态
板块强度:
领涨板块:哪些板块在领涨,是否有新热点出现
板块效应:领涨板块内上涨个股占比、成交量占比
板块轮动:观察板块之间的轮动规律和强度
个股趋势:
更新"均线多头+突破+量价"自选股池
评估个股与大盘、板块的联动性
标记需要重点关注的潜在买卖点
交易计划
交易计划是系统执行的指南,需明确以下内容:
次日关注标的:
3-5只符合三维共振条件的潜在交易标的
明确买入条件(价格、成交量、技术指标等)
预设仓位分配(首次建仓比例、加仓条件等)
风险控制:
明确止损位(技术止损、逻辑止损)
制定应急预案:如未触发信号或突发利空,空仓等待
周/月复盘
周/月复盘是系统优化的关键环节,需重点完成以下工作:
系统优化:
调整趋势判定标准(如均线参数、突破幅度等)
优化仓位比例(根据市场波动率调整行业分散比例)
改进止盈止损规则(根据实际回撤情况调整阈值)
规律总结:
高胜率行业/形态:哪些行业、哪些形态表现较好
自身执行力薄弱环节:是否存在频繁交易、纪律执行不严格等问题
系统回测:定期对系统进行回测,验证其有效性
九、系统优化: 让系统"适合你"
本系统并非一成不变,而是需要根据个人情况和市场环境进行动态优化。
1. 缩小能力圈
专注1-2个行业:如消费+医药、科技+新能源等,避免跨行业盲目追逐
持股数量:同时持有3-5只个股,减少决策内耗,提高执行效率
交易频率:根据自身时间安排,设定合理的交易频率,避免过度交易
2. 匹配性格
保守型投资者:
选股侧重:低估值(PE分位<30%)、稳增长(净利润增速>10%)的价值股
仓位控制:单只个股仓位≤20%,总仓位≤60%
止损设置:止损线设为8%,止盈线设为15%
激进型投资者:
选股侧重:高成长(净利润增速>30%)、强趋势(量比>3)的题材股
仓位控制:单只个股仓位可放宽至30%,总仓位可至80%
止损设置:止损线设为15%,止盈线设为25%-30%
3. 工具辅助
理杏仁:
功能:财报分析、股息率计算、估值分位查询、行业数据对比
操作要点:
使用"财务面板"查看连续5年ROE、营收增速、现金流等核心指标
使用"估值指标"模块查看PE-TTM、PB等指标的历史分位
使用"行业研报"模块了解行业最新动态和政策变化
同花顺:
功能:设置均线突破预警、技术指标分析、条件单自动交易
操作要点:
使用"智能预警"功能设置均线突破预警(如5日线上穿10日线)
使用"条件单"功能设置自动止损止盈(需开通支持全自动交易的券商账户)
使用"数据中心"功能批量查看多只个股的技术指标和基本面数据
十、系统应用案例
1. 科大讯飞案例 (AI应用赛道)
选股阶段:
技术面:2025年12月股价突破年线、前期震荡平台上沿、历史新高三重关键压力位,形成"三重突破",均线系统多头排列
基本面:2025年营收增速30%,净利润增速35%,PEG=0.86,现金流覆盖率>1,研发投入占比>10%,拥有核心专利
市场面:2025年12月AI应用板块整体走强,同板块内上涨个股占比>65%,成交量温和放大
买入阶段:
突破买点:2025年12月20日放量突破前期高点,量比达3.2,均线系统多头排列
分批建仓:首次买入20%仓位,随后在回踩20日均线时加仓15%,总仓位达35%
持有阶段:
趋势跟踪:持续跟踪5日均线与10日均线关系,确保不死叉
动态加仓:盈利达10%时,在回踩10日均线时加仓10%,总仓位达45%
移动止盈:初始设置止损线为5%,随着盈利增加,逐步上移止损线
卖出阶段:
目标止盈:2026年1月10日股价上涨35%,达到预设涨幅,且成交量开始萎缩(较前20日均量下降25%),分批卖出
趋势反转确认:2026年1月12日5日均线死叉20日均线,且20日线开始拐头向下,清仓离场
结果:持有期间盈利32%,最大回撤仅4%,严格执行了移动止盈策略,有效控制了回撤风险。
2. 国电电力案例 (新能源赛道)
选股阶段:
技术面:2026年1月股价突破60日均线,均线系统多头排列,量价健康
基本面:2026年净利润预计25亿元,净利率13%,ROE>15%,经营性现金流净额>净利润,处于新能源行业核心环节
市场面:2026年1月新能源板块整体走强,同板块内上涨个股占比>60%,成交量温和放大
买入阶段:
回踩买点:2026年1月5日回踩60日均线,量比0.8,形成企稳信号
分批建仓:首次买入15%仓位,随后在回踩20日均线时加仓10%,总仓位达25%
持有阶段:
趋势跟踪:持续跟踪5日均线与10日均线关系,确保不死叉
动态加仓:盈利达15%时,在回踩10日均线时加仓10%,总仓位达35%
移动止盈:初始设置止损线为5%,随着盈利增加,逐步上移止损线
卖出阶段:
目标止盈:2026年1月15日股价上涨28%,达到预设涨幅,且成交量开始萎缩(较前20日均量下降30%),分批卖出
板块退潮确认:2026年1月18日新能源板块整体走弱,龙头股补跌,提前减仓50%
结果:持有期间盈利28%,最大回撤仅6%,严格执行了移动止盈策略,有效控制了回撤风险。
十一、系统总结与展望
价值趋势融合交易系统通过将价值投资的"道"与趋势交易的"术"有机结合,形成了一套完整的投资方法论。该系统的核心优势在于:
选股严谨:通过"好行业、好企业、好价格"的三维共振筛选优质标的,避免了纯技术或纯价值的单一视角
操作科学:通过技术指标判断买卖时机,确保"只做右侧",降低了左侧交易的风险
风控完善:通过多层次的仓位管理和止损纪律,有效控制了回撤风险
执行闭环:通过每日、每周、每月的复盘与优化,确保系统在不同市场环境下的有效性
未来展望:
参数动态优化:随着市场环境变化,需定期回测并优化均线参数、止盈止损阈值等关键参数
行业轮动适配:不同行业波动特性不同,需建立行业轮动适配机制,动态调整行业配置比例
工具升级:随着交易软件功能升级,可探索更多自动化工具辅助系统执行,减少人为干预
最后目标:通过"选对股→买对时→拿得住→卖得对"的完整闭环,实现中长期稳健复利增长,让投资从"艺术"变为"科学",从"情绪"变为"纪律"。
系统适用性:本系统适合有一定经验、追求稳健复利的投资者。对于新手,建议先从模拟交易开始,熟悉系统逻辑和执行流程后再逐步过渡到实盘交易。