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风险管理与金融机构

风险管理与金融机构知识总结，包括金融机构及期业务、市场风险、信用风险、监管规则的相关知识，需要的自取。

编辑于2022-04-07 15:49:47

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引言

投资者的风险-回报关系

有效边界

资本资产定价模型

套利定价理论

公司的风险以及回报

金融机构的风险管理

信用评级

金融机构及期业务

银行

商业银行

小型商业银行的资本金要求

存款保险

投资银行业

证券交易

银行内部潜在的利益冲突

今天的大型银行

银行面临的风险

保险公司和养老基金

人寿保险

年金

死亡率表

长寿风险和死亡风险

财产及意外伤害险

健康保险

道德风险及逆向选择

再保险

资本金要求

保险公司面临的风险

监管条款

养老金计划

共同基金和对冲基金

共同基金

交易所交易基金

主动管理型基金

被动型指数基金

监管

对冲基金

策略

收益

金融市场上的交易

市场

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多头和空头

衍生产品市场

普通衍生产品

非传统衍生产品

奇异期权和结构性产品

风险管理的挑战

2007年信用危机

美国住房市场

证券化

危机爆发

什么地方出了问题

危机的教训

定价和情景分析：风险中性世界和真实世界

波动和资产价格

风险中性定价

情景分析

两个世界必须同时使用的情况

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对真实世界中的过程进行估计

市场风险

风险敞口

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计算希腊值

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