2024咨询工程师2024决策分析评价含易错点 可打印A4第八章第三节2风险管理流程和方法

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第八章第三节2风险管理流程和方法

• 三、风险估计
  • （一）风险估计的概念
    • 风险概率估计方法
      • 主观估计
      • 客观估计
    • 风险影响估计方法
      • 概率树分析
      • 蒙特卡洛模拟
      • 决策矩阵
  • （二）风险估计的主要方法
    • 1风险概率估计
      • 客观概率估计
        • 客观概率可以根据历史统计数据或者大量的实验来推定
        • 只能用于完全可重复的时间，并不适用于大部分现实事件
        • 最大的缺点是需要足够的信息，通常是不可得的
      • 主观概率估计
        • 当有效统计数据不足或不可能进行实验时，主观概率是唯一的选择
      • 风险概率分布
        • 离散型概率分布；连续型概率分布
        • 连续型概率分布
          • ①正态分布 　　适用于描述一般经济变量的概率分布，如销售量、售价、产品成本等。
          • ②三角分布 　　适用描述工期、投资等不对称分布的输入变量，也可用于描述产量、成本等对称分布的输入变量。
            • 存在其密度数是有最悲观值、最可能值和最乐观值特点
          • ③β分布 　　其特点是密度函数在最大值两边不对称分布，适用于描述工期等不对称分布的输入变量。
        • 常用的方法有概率树、蒙特卡洛模拟、CIM模型等分析法
      • 风险概率分析指标
        • 期望值
          • 对于等概率的离散随机变量，其期望值为
        • 方差
          • 对于等概率的离散随机变量，方差为 　　
          • 当n足够大（通常n大于30）时，可以近似为
        • 标准差
          • 方差的平方根为标准差，计为S。
        • 离散系数
          • 离散系数是描述随机变量偏离期望值的离散程度的相对指标，计为β：
    • 2概率树分析
      • 概率分析的理论计算法一般只适用于服从离散分布的输入与输出变量
      • 假定输入变量之间是相互独立的
      • 联合概率，即各输入变量所处状态发生概率的乘积
      • 评价指标由小到大进行顺序排列，列出联合概率和累计概率
      • 当输入变量之间存在相互关联关系时，不适用
    • 3蒙特卡洛模拟法
      • 输入的随机变量个数较多，每个输入变量可能出现多个以上甚至无限多种状态时采用
      • 假设输入变量之间是相互独立的
        • 变量分解的越细，输入变量个数也就越多，模拟结果的可靠性就越高
        • 变量分解的程度低，输入变量个数少，模拟结果的可靠性就低，但能较快获得模拟结果。
        • 蒙特卡洛法的模拟次数：实务中应根据不确定变量的个数和变量的分解成都确定模拟次数。