导图社区 深圳证券交易所创业板股票异常交易 实时监控细则（试行）
深圳证券交易所创业板股票异常交易 实时监控细则（试行）梳理，其内容主要分为异常交易行为、投资者异常交易行为监管两部分，有兴趣的可以看下。
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深圳证券交易所 创业板股票异常交易 实时监控细则（试行）
异常交易行为
一般规定
异常交易行为类型
虚假申报
拉抬打压股价
维持涨（跌）幅限制价格
自买自卖或者互为对手方交易
严重异常波动股票申报速率异常
违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本所业务规则的其他异常交易行为
本所根据本细则规定的异常交易行为类型，结合申报数量和频率、股票交易规模、市场占比、价格波动情况、股票基本面、上市公司重大信息和市场整体走势等因素进行定性与定量分析，对投资者异常交易行为进行认定。 投资者的创业板股票交易行为虽未达到相关监控指标，但接近指标且反复多次（同一交易日同类型异常交易行为实施3次以上）实施的，本所可将其认定为相应类型的异常交易行为。 本所可以根据市场情况，调整创业板股票异常交易行为监控标准。
投资者以本人名义开立或者由同一投资者实际控制的单个或者多个普通证券账户、信用证券账户以及其他涉嫌关联（多个证券账户在开户信息、交易终端 信息、交易行为趋同性或者交易资金来源等方面存在或者可能存在关联）的证券账户（组）的申报数量、申报金额、成交数量、成交金额及占比等合并计算。
投资者的申报和成交按照单只股票计算，同时存在买、卖两个方向的申报或者成交时，按照单个方向分别计算相关申报数量、申报金额、成交数量、成交金额、全市场申报总量等指标。
虚假申报，是指不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为，引诱、误导或者影响其他投资者正常交易决策的异常交易行为。
开盘集合竞价阶段（同时存在下列情形）
（一）以偏离前收盘价5%以上（含本数）的价格申报买入或者卖出
（二）累计申报数量或者金额较大（即数量在30万股以上或者金额在300万元以上）
（三）累计申报数量占市场同方向申报总量的比例较高（即比例或者占比30%以上）
（四）累计撤销申报数量占累计申报数量的50%以上（含本数）
（五）以低于（不含本数）申报买入价格反向申报卖出或者以高于（不含本数）申报卖出价格反向申报买入
（六）股票开盘集合竞价虚拟参考价涨（跌）幅5%以上（含本数）
连续竞价阶段3次以上（含本数）（同时存在下列情形）
（一）最优5档内（含本数）申报买入或者卖出
（二）单笔申报后，在实时最优5档内（含本数）累计剩余有效申报数量或者金额巨大（即数量在100万股以上或者金额在1000万元以上），且占市场同方向最优5档内（含本数）剩余有效申报总量的比例较高（即比例或者占比30%以上）
（三）申报后撤销申报，且累计撤销申报数量占累计申报数量的 50%以上（含本数）
连续竞价阶段2次以上（含本数）（同时存在下列情形）
（一）股票交易价格处于涨（跌）幅限制状态
（二）单笔以涨（跌）幅限制价格申报后，在该价格剩余有效申报数量或者金额巨大（即数量在100万股以上或者金额在1000万元以上），且占市场该价格剩余有效申报总量的比例较高（即比例或者占比30%以上）
（三）单笔撤销以涨（跌）幅限制价格的申报后，在涨（跌）幅限制价格的累计撤销申报数量占以该价格累计申报数量的50%以上（含本数）
抬打压股价，是指大笔申报、连续申报、密集申报或者明显偏离股票最新成交价的价格申报成交，期间股票交易价格明显上涨（下跌）的异常交易行为。
在有价格涨跌幅限制股票的开盘集合竞价阶段（同时存在下列情形）
（一）成交数量或者金额较大（即数量在30万股以上或者金额在300万元以上）
（二）成交数量占期间市场成交总量的比例较高（即比例或者占比30%以上）
（三）股票开盘价涨（跌）幅5%以上（含本数）
(四）股票开盘价达到涨（跌）幅限制价格的，在涨（跌）幅限制价格有效申报数量占期间市场该价格有效申报总量的10%以上（含本数）
连续竞价阶段任意3分钟内（含本数）（同时存在下列情形）
（一）买入成交价呈上升趋势或者卖出成交价呈下降趋势
（二）成交数量或者金额较大（即数量在30万股以上或者金额在300万元以上）
（三）成交数量占成交期间市场成交总量的比例较高（即比例或者占比30%以上）
（四）股票涨（跌）幅4%以上（含本数）
收盘集合竞价阶段（同时存在下列情形）
（三）股票涨（跌）幅3%以上（含本数）
维持涨（跌）幅限制价格，是指通过大笔申报、连续申报、密集申报，维持股票交易价格处于涨（跌）幅限制状态的异常交易行为。
连续竞价阶段（同时存在下列情形）
（二）单笔以涨（跌）幅限制价格申报后，在该价格剩余有效申报数量或者金额巨大（数量在100万股以上或者金额在1000万元以上），且占市场该价格剩余有效申报总量的比例较高（即比例或者占比30%以上），且持续 10 分钟以上（含本数）
（一）连续竞价结束时股票交易价格处于涨（跌）幅限制状态
（二）连续竞价结束时和收盘集合竞价结束时，市场涨（跌）幅限制价格剩余有效申报数量或者金额巨大（即数量在100万股以上或者金额在1000万元以上）
（三）收盘集合竞价结束时，收盘集合竞价阶段新增涨（跌）幅限制价格申报的剩余有效申报数量或者金额较大（即量在30万股以上或者金额在300万元以上）
（四）收盘集合竞价结束时，涨（跌）幅限制价格剩余有效申报数量占市场该价格剩余有效申报总量的比例较高（即比例或者占比30%以上）
自买自卖和互为对手方交易
自买自卖和互为对手方交易，是指在单个账户、自己实际控制的账户之间或者涉嫌关联账户之间大量进行股票交易，影响股票交易价格或者交易量的异常交易行为。
自买自卖和互为对手方交易，是指在自己实际控制的账户之间或者关联账户之间大量进行股票交易，影响股票交易价格或者交易量的异常交易行为。
股票交易（同时存在下列情形）
（一）在自己实际控制（即通过股权、协议、委托或者其他方式，直接或者间接拥有对某个账户的交易活动作出决策或者导致形成决策的权利）的账户之间交易
（二）成交数量占股票全天累计成交总量的10%以上（含本数）或者收盘集合竞价阶段成交数量占期间市场成交总量的30%以上（含本数）
（一）两个或者两个以上涉嫌关联（即多个证券账户在开户信息、交易终端信息、交易行为趋同性或者交易资金来源等方面存在或者可能存在关联）的账户之间互为对手方交易
创业板股票竞价交易出现《交易特别规定》第4.3 条所列情形的，属于严重异常波动。 严重异常波动股票申报速率异常，是指违背审慎交易原则，在股票交易出现严重异常波动情形后的10个交易日内（含本数），利用资金优势、持股优势，在短时间内集中申报加剧股价异常波动的异常交易行为
股票交易出现严重异常波动情形后10个交易日内（含本数），连续竞价阶段1分钟内（含本数）单向申报买入（卖出）单只严重异常波动股票金额超过 1000 万元的，本所对有关交易行为予以重点监控
重点监控
投资者异常交易行为监管
投资者在创业板股票交易中实施异常交易行为的，本所可以对其采取以下自律监管措施
本所对投资者采取自律监管措施的，按照《交易规则》《交易特别规定》《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施细则》等规定执行
（一）口头警示 （二）书面警示 （三）约见谈话
（四）将账户列为重点监控账户 （五）要求投资者提交合规交易承诺书
（六）盘中暂停当日交易 （七）盘后限制交易
（八）本所规定的其他自律监管措施
投资者实施异常交易行为具有下列情形之一的，本所可以从重采取自律监管措施
在一定时间内反复、连续实施异常交易行为
对严重异常波动股票实施异常交易行为
实施异常交易行为的同时存在反向交易
实施异常交易行为涉嫌市场操纵
因异常交易行为受到过本所盘后限制交易，或者因内幕交易、市场操纵、利用未公开信息交易等证券违法行为受到过行政处罚或者刑事制裁
本所认定的其他情形
会员未按本细则及本所其他相关规定履行客户交易行为管理职责的，本所可以按照《深圳证券交易所会员管理规则》等规定，对会员及其负有责任的相关人员采取自律监管措施或者纪律处分
附则
本细则下列用语具有如下含义
数量或者金额较大，是指数量在30万股以上或者金额在300万元以上
数量或者金额巨大，是指数量在100 万股以上或者金额在 1000 万元以上
比例或者占比较高，是指比例或者占比30%以上
反复多次，是指同一交易日同类型异常交易行为实施3 次以上
“以上”“内”含本数，“高于”“低于”不含本数
实际控制，是指通过股权、协议、委托或者其他方式，直接或者间接拥有对某个账户的交易活动作出决策或者导致形成决策的权利
涉嫌关联，是指多个证券账户在开户信息、交易终端信息、交易行为趋同性或者交易资金来源等方面存在或者可能存在关联
