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金融机构风险，整理了金融机构概述、商业银行风险及全面风险管理、股票与基金市场风险、金融衍生品市场风险、保险市场风险的内容，欢迎大家学习。
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金融机构风险
金融机构概述
按资产到期期限分
（1）货币市场：交易资产到期期限在一年以内
（2）资本市场：交易资产到期期限在一年以上或者没有
分类
1.货币当局
中国人民银行
国家外江管理局
2.监管当局
中国银行保险监督管理委员会
中国证券监督委员会
3.银行业存款类金融机构
银行
城市信用合作社（含联社）
农材信用合作社（含联社）
农村资金互助社
财务公司
4.银行业非存款类金融机构
信托公司
金融资产管理公司
金融租赁公司
汽车金融公司
贷款公司
货币经纪公司
5.证券业金融机构
证券公司
证券投资基金管理公司
期货公司
投资咨询公司
6.保险业金融机构
财产保险公司
人身保险公司
再保险公司
保险资产管理公司
保险经纪公司
保险代理公司
保险公估公司
企业年金
7.交易及结算类金融机构
交易所
登记结算类机构
8.金融控股公司
中央金融控股公司
其他金融控股公司
9.新兴金融企业
小额贷款公司
第三方理财公司
综合理财服务公司
保险公司职能
基本职能
分散经济损失职能
经济补偿职能
派生职能
投资职能
防火防损职能
社会管理职能
商业银行风险及全面风险管理
识别
风险清单法
头脑风暴法
德尔菲法
幕景分析法
风险图分析法
巴塞尔协议资本组成
核心：实收股本和公开储蓄至少占全部货币的50%
附属：未公开储蓄资产重估储蓄普通准备金和呆账准备金混合资本工具和长期次级债券
划分
巴塞尔：信用风险，市场风险，利率风险，流动性风险，操作风险，国家和转移风险，法律风险，声誉风险
影响范围：
系统风险：由外部因素引起的
非系统风险：单个银行或银行个别业务活动相联系的风险
风险性质
静态风险：自然灾害和意外事故
动态风险：由银行的经营管理状况等因素
三大支柱：
最低资本要求
监管当局的监督检查
市场约束
股票与基金市场风险
投资组合合理论
有效市场分类
弱式市场：历史信息
半强市场：公开信息和历史信息
强式市场
股票市场和它的预期回报关系：
价格低估：风险小收益高
价格高估：风险大收益低
资本市场线
度量方法
特雷诺指数
夏普指数
詹普指数
金融衍生品市场风险
概述
取决于基础金融产品价格（或数值）变动的派生金融产品
金融衍生工具特征
垮期性
杠杆性
联动性
不确定性
期货种类
按金融期货分
外汇期货
利率期货
按股票期货种类
股票价格指数期货
单支股票期货
股票组合期货
现货，远期和期货交易定义
现货
一手交钱一手交货，以现款买现货
远期
双方约定未来某个约定时刻按现在确定价格进行
期货
公开竞价
互换交易分类
利率互换
货币互换
基本功能
套期保值功能
原理
变动趋势大致相同
现货与期货价格在走势上有收敛性
种类
多头买入套期保值
担心价格涨，买入合约
空头卖入套期保值
担心价格降，卖出合约
价格发现功能
预期性，连续性和权威性
投机功能
单边期货市场
套利功能
交易目的：承担风险小同时获得较稳定的利润
套期保值目的：转移风险，不以盈利为目的
金融期权
按选择权性质分
认购期权（买入）
认沽期权（支出）
按合约所规定的时间不同分
欧式期权
美式期权
修正的美式期权
金融期权定义
选择权，在规定期限内，商定的价格购买或出售
主要功能
套期保值
价格发现
投机
套利
保险市场风险
保险业的数理基础：大数定律
大量风险标的
同质性即同分布
损失频率分布是可以确定的
保费厘定和保险经营的数理基础
损失时间地点金额等方面是易确定的
损失的发生具有偶然性
巨灾一般不会发生
发生的条件
所有或大部分保险标的面临同样的风险
保险标的价值巨大
现实中承保巨灾保险方法
分散手段
再保险
保险证券化
经济上的可行性
发生频率低损失低
保险公司分类
保险公司风险
外部风险
内部风险
经营性风险
人为性风险
风险管理目标与原则
目标
生存
持续经营
盈利
持续发展
基本目标
以最小的风险管理成本获得最大的安全保障
