初级银行从业资格考试风险管理基础

初级银行从业资格考试风险管理基础思维导图，分支内容包括：风险管理基础、风险管理体系、资本管理、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、国别风险管理、声誉风险与战略管理等。

风险管理

• 第一章 风险管理基础
  • 商业银行风险
    • 风险、收益与损失
    • 商业银行风险的主要类别
      • 信用、市场、操作、法律、流动性、国别、声誉、战略风险
    • 系统性金融风险
  • 商业银行风险管理
    • 商业银行风险管理模式
    • 商业银行风险管理策略
      • 风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿
    • 子主题
  • 风险管理定量基础
    • 概率及分布
    • 收益和风险的度量
    • 风险分散的数理原理
• 第二章 风险管理体系
  • 风险治理架构
    • 董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门
  • 风险文化、偏好和限额
    • 风险文化和策略
      • 风险承担机制、稳健薪酬和绩效考核
    • 风险偏好管理
    • 风险限额管理
  • 风险管理政策和流程
    • 风险管理政策
    • 风险管理流程
      • 风险识别/分析、风险计量/评估、风险监测/报告和风险控制/缓释四个主要步骤
  • 风险数据与IT系统
    • 风险数据
    • IT系统
  • 内部控制与内部审计
    • 内部控制
      • 五大要素：内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通
    • 内部审计
      • 基本属性：独立性、客观性
• 第三章 资本管理
  • 资本定义及功能
    • 资本的定义
    • 资本的功能
    • 资本管理和风险管理的关系
  • 资本分类和构成
    • 资本分类
      • 账面资本、经济资本、监管资本
    • 监管资本构成
      • 监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本
    • 资本扣除项
  • 资本充足率
    • 资本充足率计算和监管要求
    • 资本充足率影响因素和管理策略
    • 储备资本要求和逆周期资本要求
    • 系统重要性银行附加资本要求
    • 第二支柱资本要求
  • 杠杆率
    • 杠杆率的提出
    • 杠杆率指标的计算
    • 杠杆率指标的优点
    • 系统重要性银行杠杆率缓冲要求
• 第四章 信用风险管理
  • 信用风险识别
    • 单一法人客户信用风险识别
    • 集团法人客户信用风险识别
    • 个人客户信用风险识别
    • 贷款组合的信用风险识别
  • 信用风险评估与计量
    • 信用风险评估与计量的发展
      • 专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段
    • 基于内部评级的方法
      • 风险暴露分类、客户评级、债项评级、缓释工具
    • 信用风险组合的计量
  • 信用风险监测与报告
    • 信用风险监测
      • 单一客户风险监测、组合风险监测、风险监测主要指标
    • 信用风险预警
    • 信用风险报告
  • 信用风险控制与缓释
    • 限额管理、关键业务环节控制和缓释
  • 贷款损失准备与不良资产处置
• 第五章 市场风险管理
  • 市场风险识别
    • 市场风险的特征与分类
      • 利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
    • 交易账簿和银行账簿划分
    • 市场风险管理体系
  • 市场风险计量
    • 基本概念
      • 金融工具估值、久期、收益率曲线
      • 市场风险计量方法
        • 缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等
  • 市场风险监测与报告
    • 市场风险限额管理
    • 市场风险监测报告
    • 市场风险控制
• 第六章 操作风险管理
  • 操作风险识别
    • 操作风险特征与分类
      • 特征：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性、转化性
    • 操作风险识别方法
  • 操作风险评估
    • 风险与控制自我评估
      • 主要包括：固有风险、控制措施、剩余风险
    • 操作风险评估流程
  • 操作风险监测与报告
    • 关键风险指标
    • 损失数据收集
      • 损失数据收集统计原则：重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则、全面性原则
    • 操作风险报告
  • 操作风险控制与缓释
    • 操作风险控制
    • 操作风险缓释
      • 业务连续性管理计划、商业保险、业务外包
  • 反洗钱管理
    • 洗钱与反洗钱
    • 反洗钱监管
    • 商业银行反洗钱管理体系
    • 商业银行反洗钱工作重点
• 第七章 流动性风险管理
  • 流动性风险识别
    • 流动性风险概述
    • 流动性风险的内生因素
      • 资产负债期限结构、资产负债币种结构、资产负债分布结构
    • 流动性风险的外生因素
    • 流动性风险：多种风险的转换
  • 流动性风险评估与计量
    • 短期流动性风险计量
      • 流动性比例、流动性覆盖率、优质流动性资产分析（超额备付金率、优质流动性资产分析
    • 现金流分析
    • 中长期结构性分析
      • 存贷比、期限错配分析、净稳定资金比率、流动性匹配率、核心负债比例、同业市场负债比例、融资集中度指标
    • 市场流动性分析
  • 流动性风险监测与报告
    • 流动性风险限额监测
    • 市场流动性风险监测
    • 流动性风险预警与报告
  • 流动性风险控制
    • 资产管理、负债管理、流动性风险控制的国内实践
  • 流动性风险应急管理
    • 应急机制的作用
    • 应急机制的关键要素
    • 流动性应急计划
      • 职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新
• 第八章 国别风险管理
  • 国别风险识别
    • 国别风险类型
    • 国别风险识别
      • 一国或地区发生国别风险、风险敞口主体及其所在国家
  • 国别风险评估
    • 国别风险的计量与评估
    • 国别风险等级分类
    • 国别风险敞口计量
  • 国别风险监测与报告
    • 国别风险日常监测
    • 国别风险IT系统建设
    • 国别风险报告
  • 国别风险控制与缓释
    • 国别风险限额和集中度管理
    • 国别风险缓释方法和工具
    • 国别风险预警和应急处置
• 第九章 声誉风险与战略管理
  • 声誉风险管理
    • 声誉风险识别
    • 声誉风险评估
    • 声誉风险监测和报告
    • 声誉风险控制与缓释
  • 战略风险管理
    • 战略风险识别
    • 战略风险评估
    • 战略风险监测和报告
    • 战略风险控制与缓释