导图社区 CFA二级复习-衍生
2105的CFA二级复习笔记。主要是大框架和需要被的公式。都是根据个人对教材的理解整理所得,大家可以根据自己的复习情况进行增减。希望能帮助大家理清知识脉络、提高学习效率,祝大家考试顺利~供大家参考,祝早日上岸!
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衍生
远期定价
no arbitrage principle

futures foward
定价
估值
equity index forward
currency forward
Forward Rate Agreement
t-bond futures
interest rate swap
Value=PV收-PV支
currency swap
只对固定利率乙方定价
equity swap
按照利率互换计算固定方swap rate
期权定价
put-call parity
C-P=S-X/(1+r)
fiduciary call = protective put
binomial model
expectation model
股票二叉树
欧式一阶
欧式二阶
美式期权 需要判断是否提前行权
利率二叉树
πu=πd=0.5
no arbitrage model
call option = 借钱投资于股票
put option = 做空股票后投资于债券
black-scholes-merton model
option greeks
black model
future option
interest rate option
swaption
payer
receiver