商业银行负债业务管理

这是一个关于ch4 商业银行负债业务管理的思维导图，包含存款负债、 非存款负债、 负债管理等。

商业银行负债业务管理

• 存款负债
  • 传统存款业务
    • 活期存款
    • 定期存款
    • 储蓄存款
    • 通知存款
    • 协定存款
  • 存款工具创新
    • 新型活期存款
      • 1. NOW账户和超级NOW账户 2. 货币市场存款账户 3. 协定账户（Agreenment Account）是一种可以在活期存款账户、NOW和货币市场存款账户三者之间自动转帐的新型活期存款账户
    • 新型定期存款
      • 可转让大额定期存单 货币市场存单 小储蓄者存单 定活两便存款账户
    • 新型储蓄存款
      • 电话转账服务和自动转账服务账户 股金汇票账户 个人退休金账户
• 非存款负债
  • 短期借入负债
    • 向中央银行借款
    • 同业拆借
    • 其他短期借款渠道
      • 转贴现
      • 回购协议
      • 大额可转让定期存单
      • 欧洲货币市场借款
  • 长期借款
    • 资本性债券
    • 一般性金融债券种类
    • 国际金融债券
    • 其他非存款负债工具
      • （1）欧洲商业票据 （2）分期付款债券或延期付款债券 （3）可转换债券 （4）浮动利率债券二代 （5）附认股权证的债券 （6）附增购债证书的债券 （7）信用卡贷款支持债券 （8）汽车应收帐款债券
  • 结算中的负债
    • 是银行在办理结算业务中形成的短期资金占用。 如:信用证结算时商业银行向客户收取的支付备偿金、一些暂收、应付款等
  • 非存款资金来源的选择
    • 衡量商业银行对非存款资金的总需求
    • 选择非存款资金来源的因素
      • 相对成本
      • 风险因素。主要考虑：①利率风险、②信用风险。
      • 需要资金的期限
      • 借款银行的规模
      • 监管当局的规定
• 负债管理
  • 负债管理的目的有三： 一是在控制成本的基础上增加负债规模； 二是调整负债结构，增强流动性； 三是负债的风险管理。
  • 存款市场开拓
    • 宏观因素
      • 基本上属不可控因素，单个银行一般不具备影响宏观因素的能力。 宏观因素主要包括宏观经济发展水平、金融当局的货币政策及其目标和金融法制法规的建设与修订
      • 持续的经济增长使存款水平屡创新高
      • 金融法规所蕴藏的银行监管力度有加强趋势
      • 通货膨胀压力下推行的紧缩性的货币政策约束着存款水平的快速增长
    • 微观因素
      • 主要是银行内部因素，如存款价格(即存款利率)、银行金融服务的项目和质量、服务的收费、银行网点设置和营业实施、银行的资信、银行的形象和雇员形象等等
      • 存款利率和服务收费
      • 金融服务的项目和质量
      • 银行网点设置和营业设施
      • 银行资信和贷款便利
      • 银行的形象和其雇员形象
  • 负债成本管理
    • 利息成本
      • 不变利息、可变利息
    • 营业成本
      • 吸收负债时除利息之外的一切开支
    • 资金成本
      • 包括利息在内的花费在吸收存款、借入款等负债上的一切开支，即利息成本和营业成本之和，反映银行为取得负债资金而付出的代价
        • 资金成本率=资金成本/吸收的资金 =（利息成本+营业成本）/吸收的资金
    • 可用资金成本
      • 相关成本
        • 与增加负债有关而未包括在上述成本之中的成本，主要包括风险成本和连锁反应成本
      • 相对于可用资金而言的银行资金成本，可用资金是指银行总的资金来源中扣除应交存的法定存款准备金和必要的储备金后的余额
    • 历史加权平均成本法
    • 边际成本法
      • 边际成本是指银行增加最后一个单位的资金所支付的成本。 边际成本=新利率×以新利率筹集的资金总额－旧利率×以旧利率筹集的资金总额。 边际成本率就是边际成本占新筹资金的的比例。
  • 银行负债资金获取的风险
    • 流动风险
    • 利率风险
    • 汇率风险
    • 信贷风险
    • 资本风险
• 外汇结构性存款是指将普通外汇存款与金融衍生工具(主要是各类期权)的应用相结合而组成的复合产品。