导图社区 商业银行风险管理
这是一个关于ch 11 商业银行风险管理的思维导图，总结了风险的类型与风险管理模式、风险管理的流程、全面风险管理等。
这是一个关于ch 13 商业银行的财务分析报表和绩效评估的思维导图，包含绩效评估体系与评价方法 、 监管当局对商业银行的评估等。
这是一个关于ch 12 商业银行的内部控制的思维导图，包含内部控制理论的发展历程、 银行内部控制的内容、 内部控制的评价与监督体系等。
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商业银行风险管理
风险管理概述
未来结果的不确定性 未来结果的损益性 风险事故发生及风险因素变化的可能性 风险的发生具有一定程度的扩散性
风险的类型与风险管理模式
是否可以分散
系统性
非系统性（可分散）
引发商业银行风险的直接原因
环境风险
主体风险
客体风险
面临的风险为标准
信用风险
本金风险
潜在替代风险
证券交易和包销风险
第三者保证风险
交收风险
信贷集中风险
市场风险
利率风险
汇率风险
操作风险
流动性风险
法律风险
国家风险
声誉风险
战略风险
合规风险
风险管理的模式演变
资产风险管理模式阶段
负债风险管理模式阶段
资产负债风险管理模式阶段
20世纪60年代以后，西方各国经济高速增长，对银行资金需求旺盛，为了扩大资金来源，解决资金供给相对不足的矛盾，西方商业银行变被动负债为主动负债，如大额存单、回购协议、同业拆借。20世纪70年代末，西方国家通货膨胀率不断上升，国际市场利率急剧波动。单一的资产风管理模式稳健有余而进取不足；单一的负债风险管理则相反。二者均不能实现安全性、流动性和盈利性的均衡。
资本管理阶段
1977年，美国经济学家贝克（Baker）提出了资产负债管理理论，强调资产业务和负债业务的风险协调管理通过资产和负债结构的共同调整、偿还期对称、经营目标相互替代以及资产分散实现总量平衡和风险控制。
全面风险管理阶段
20世纪80年代后期，银行业竞争加剧、金融创新发展，金融自由化、全球化。商业银行面临的风险呈现多样化、复杂化、全球化的特点。损失不再由单一风险造成。巴塞尔委员会公布了《新巴塞尔协议》，由以前单纯的信贷风险管理转向信用风险、市场风险、操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
风险管理的流程
风险识别
适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求，但却对商业银行的风险管理水平提出了严峻的挑战 风险识别包括感知风险和分析风险两个环节
财务报表法
风险树搜寻法
专家意见法
制作风险清单
筛选——监测——诊断法
风险计量
风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
客观概率法
统计估值法
回归分析法
风险评价
商业银行能够有效运用计量模型来正确评价自身的风险/收益水平，这是商业银行的核心竞争优势。
成本效益分析法
风险效益分析法
权衡风险方法
综合分析法
统计型评价方法
风险监测
监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施。 风险监测是动态、连续的过程，不但需要跟踪已识别风险的发展变化情况，风险产生的条件和导致结果的变化，而且还应当根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险进行及时识别、分析。
风险控制
风险预防
风险规避
指银行通过拒绝或退出某一业务或市场来消除本机构对该业务或市场承担的风险
风险分散
客户分散——指通过多样化的投资来分散和降低风险 区域分散——指银行服务的区域不要过于集中 产品分散——利润增长不息于多样化产品
风险转移
保险转移-购买保险（财产保险、信用保险、存款保险） 非保险转移-抵押、担保
风险抑制
风险对冲
指通过投资或购买与管理标的资产收益波动负相关、或完全负相关的某种资产、或衍生金融产品来冲销风险的一种风险管理策略； 金融机构的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。
风险补偿
价格补偿-利率浮动 保证金补偿 其他收益补偿（资金量、结算量、其他产品等）
全面风险管理
全面风险管理理念的提出
是一个过程，它持续地流动于银行之内 全面风险管理是由人员来实施的 全面风险管理被应用于银行战略的制定中 全面风险管理应用于整个银行
全面风险管理的原则
独立性原则
匹配性原则
全覆盖原则
“内控”和“外控”相结合的原则
安全稳健和有效预防原则
依法监管原则
全面风险管理体系
风险治理架构
风险管理策略、风险偏好和风险限额
风险管理政策和程序
管理信息系统和数据质量控制机制
内控控制和审计体系
巴塞尔协议
巴塞尔协议与全面风险管理 巴塞尔新资本协议的框架
