期货交易流程

这是一篇关于的思维导图，主要内容包括：行情跟踪与交易机会论证，交易计划制定及自我核查，交易计划审核和批准，交易计划执行及过程管理，交易记录及评估，交易总结及存档。

• 行情跟踪与交易机会论证
  • 行情跟踪
    • 二表数据采集和呈现
      • 《交易机会跟踪总表》、《日量价跟踪统计表》数据采集
      • 交叉分析以上二表，进行各类数据呈现，过滤出重点关注品种
    • 业务细则认知和核查
      • 通过交易所官网下载各重点关注品种最新的《业务细则》，进行通识性认知
    • 交易及交割规则核查
      • 提取业务细则中关于最后交易日期、限手限仓、交割规则、交割品及替代品规格、交割库分布等内容，进行重点认知
    • 通过行情跟踪和规则核查，得出需论证的交易机会，制作《交易机会论证需求表》
  • 机会论证
    • 宏观经济周期和国际局势论证
      • 核查当下的宏观经济周期和国际局势现状，以及它们对论证期货品种的价格影响程度
    • 产业周期论证
      • 工业品产能扩张及淘汰周期、农副产品种植及生长周期
    • 脆弱与反脆弱性论证
      • 论证期货品种价格对战争、自然灾害及其它突发事件的脆弱与反脆弱性
    • 基本面论证
      • 产能及产能利用率、供需关系、现货库存及价格走势论证
    • 产业链及产业逻辑论证
      • 产业链、产业结构、供需侃价能力及时间错配论证
    • 行情延续或反转因素及条件论证
      • 列出行情延续或反转的因素及条件，论证该等因素及条件发生改变的显性特征
    • 对通过以上论证的期货品种制作《交易计划表》
• 交易计划制定及自我核查
  • 交易时间框架设定
    • 根据行情性质及周期性特征，同时结合目标合约的剩余可交易时长来设定交易时间框架
  • 交易计划主要内容
    • 交易标的品种
      • 交易标的品种及合约月份或多月份合约组合
    • 交易时间框架
      • 建仓、持仓及主动清仓时间区域设定
    • 最大交易仓位
      • 在交易品种《业务细则》限手限仓、《内盘期货自我交易法则》账户风控范围内设定单一交易计划的最大交易仓位
    • 最高止损金额
      • 根据最大交易仓位及账户风控规则计算单一交易计划的最高止损金额，并根据建仓均价设置开仓止损价位
    • 建仓时间区域
      • 根据交易时间框架、行情性质及周期性特征、演绎现状等综合因素，设定建仓时间区域
    • 建仓价格区域
      • 根据《日量价跟踪统计表》中近一月振幅数据，设定合理的建仓价格区域
    • 仓位管理策略
      • 初始建仓数量、预留行情震荡加减仓数量、震荡加减仓、持仓时间进度加减仓等策略
    • 移动止损策略
      • 初始开仓止损点位设置、完成建仓后的止损点位设置、持仓过程中的止损位随行情变动朝开仓方向的移动等策略
    • 主动清仓策略
      • 定时止损、心理止损、行情末端手动清仓等策略
    • 所有止损均应结合仓位数量、品种流动性测算可能的滑点，并将滑点可能产生的超额止损考虑在内
  • 交易计划自我核查
    • 官方《业务细则》
      • 依据官方的《业务细则》中限手限仓的规定，核查仓位限额及可能的日内最大交易数量
    • 《内盘期货自我交易法则》
      • 依据《内盘期货自我交易法则》，核查极端情况下的最大亏损金额及对账户总资金影响的比例
• 交易计划审核和批准
  • 交易计划审核
    • 第三方审核
      • 有条件的交易者，可采用第三方审核交易计划，或多人审核讨论交易计划
    • 极端亏损额度审核
      • 重点审核止损点位设置和被扫的概率、遇到极端行情（如三板强平时）的绝对亏损金额及其最账户影响的总比例
    • 交易时间框架审核
      • 重点审核设定的交易时间框架与可能的行情周期之间的匹配，以及交易标的合约月份的选择和仓位配置
  • 交易计划批准
    • 经审核批准的《交易计划表》转交交易员进入交易计划执行阶段
• 交易计划执行及过程管理
  • 建仓阶段
    • 按计划在建仓时间区域内完成建仓
    • 按计划在建仓价格区域内完成建仓
    • 每笔建仓交易完成后立即按计划设定或修改止损位设置
  • 持仓阶段
    • 每日交易结束，检查止损位设置，并按交易计划中的移动止损策略移动止损位
    • 每周五收盘后，根据交易计划中的仓位管理策略，测算下周加减仓数量和执行计划，并于下周执行
    • 每自然月最后一个交易日结束，检查持仓时间进度及离交易时间框架设定的最后交易日之间的距离
  • 清仓阶段
    • 被动止损清仓
      • 初始止损位或移动止损位被触及，导致清仓离场
    • 主动止损清仓
      • 心理止损：因突发事件导致行情反转，为避免大的亏损，手动清仓离场
      • 定时条件止损：行情在设定时间内未达预期价位，手动清仓离场
    • 行情末端清仓
      • 在交易时间框架内行情穿透对向建仓价位，遇异常振幅进行手动清仓离场
  • 交易过程管理
    • 每周末进行一次反向过程回溯，核查每一交易流程节点条件是否发生错误或改变，以决定是否手动提前结束交易计划
• 交易记录及评估
  • 交易记录
    • 用《交易记录表》记录交易计划执行全过程中的每一笔交易
  • 交易评估
    • 用《交易评估表》对一项交易计划中的每一笔交易进行评估打分，并对整项交易计划结果进行综合评估
• 交易总结及存档
  • 交易总结
    • 总结行情跟踪及机会筛选质量
    • 总结交易计划与实际行情走势之间的差异，以及交易计划本身的严谨性和全面性
    • 总结交易计划执行的质量
    • 总结交易结果及交易计划中的风险溢出
    • 提出对交易流程、交易法则的改进意见，用于优化迭代交易流程和交易法则
  • 文档归档
    • 按交易计划编号，对一项交易计划全过程文档、图表进行分类归档、备查
• 内盘期货交易流程