1. 先为不可胜,以待敌之可胜 - 风险控制是第一要务
“昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。” - 《军形第四》
专业解读:
顶尖交易者首先专注于如何使自己“不可战胜”,即如何不亏大钱。这完全取决于自身(严格的资金管理和止损)。
盈利的机会(“可胜”)则取决于市场(“敌”)是否给你机会。你无法控制市场,只能等待和捕捉它的错误。
行动纲领:每一笔交易的第一问题不是“能赚多少”,而是“能亏多少”。单笔风险必须被严格限制(例如,不超过账户的1-2%)。
2. 胜兵先胜而后求战 - 计划你的交易,交易你的计划
“胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。” - 《军形第四》
专业解读:
盈利的交易者是在经过充分分析,制定详细计划(入场、目标、止损)之后才入场交易。
亏损的交易者是先冲动地入场,然后才开始祈祷和幻想市场会按他期望的方向走。
3. 知彼知己,百战不殆 - 认知你自己和市场的本质
“知彼知己者,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。” - 《谋攻第三》
专业解读:
知彼:理解市场的语言(价格行为、技术指标、宏观背景)。
知己:深刻认知自己的性格弱点(贪婪、恐惧、自负、侥幸)、风险承受能力和能力圈。
4. 兵无常势,水无常形 - adaptability(适应性)
“夫兵形象水,水之形,避高而趋下;兵之形,避实而击虚。水因地而制流,兵因敌而制胜。故兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神。” - 《虚实第六》
专业解读:
市场永远在变化。没有一种策略能永远有效。成功的交易者能根据市场环境(趋势市、震荡市)调整其策略或仓位。
避实而击虚:不要在与大众争夺同一个技术点位时入场,寻找市场注意力之外的“虚”处(预期差),或在波动性收缩后即将扩张时入场。
5. 凡战者,以正合,以奇胜 - 核心策略与交易机会
专业解读:
“正”:你的核心交易系统,用来获取稳定、基准的收益(Beta)。
“奇”:你的独特洞察或边缘策略,用来捕捉超额收益(Alpha)。
例如,70%仓位用于趋势跟踪(正),30%仓位用于事件驱动或套利策略(奇)。