导图社区 金融风险与金融监管
经济师经济基础知识第21章金融风险与金融监管笔记，包括金融风险、金融危机、金融监管理论、金融监管体制等内容。
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21金融风险与金融监管
金融风险
金融风险的特征。
不确定性，相关性.高杠杆性.传染性。
金融风险类型
市场风险
利率汇率股价以及商品价格导致的金融因素产生的波动
操作风险。
交易系统不完善管理失误
流动性风险
流动资产降低。
信用性风险。
由借款人或市场交易对手造成。
金融危机
债务危机
出口不断萎缩，外汇主要来源举外债。
货币危机
钉住汇率的制度.大幅提高国内利率。
流动性危机
借短放长
综合性金融危机。
容易升级成经济危机或政治危机。
次贷危机（美国）2007年
债务危机.流动性危机.信用危机
金融监管理论和金融监管制度
金融监管首先从银行开始。
银行提供期限转换功能
银行是整个支付体系的重要组成部分。
银行有信用创造和流动性创造的功能
金融监管的一般性理论。
金融风险控制理论
虽然不稳定假说。导致系统内的不稳定性。
公共利益论
政府对公众要求纠正.社会组织的不公平和无效或低效率的一种回应。
保护债权论
存款保险制度。
金融监管体制
银行为中心其他机构参与分工。美国
中央银行为中心的管监管体制。
银行之外同时设立几个部门.德国
独立于中央银行的综合管理体制。
将金融作为一个整体进行监管。瑞士
综合监管体制
对不同类型的金融机构分别设立不同的专门机构进行监管中国🇨🇳
分业监管体制。
独立于中央银行的分业监管体制。
中央人民银行（维护金融稳定）
作为最后放贷人
共享监管信息。防范金融风险。
有国务院建立监管协调机制。
监督检查权
银保监会
巴塞尔协议（国际清算银行发起）
1988巴塞尔协议
核心资本（一级资本）
实收股本和公开储蓄。50%
附属资本（二级资本）
未公开储蓄.资产重估储蓄.普通准备金.呆帐准备金.混合资本工具.长期次级债劵.
风险资产权重
0.10.20.50.100%权重越大，表明该资产的风险越大。
资本标准
资本与风险比率8 核心资本比率4
2003年新巴塞尔协议
最低资本要求
监管当局的监督检查
全面监管银行资本充足状态 培育银行内部的信用评估系统。 加快速度话进程。
市场约束
一年内至少披露一次财务状况。
2010年巴塞尔协议
强化资本充足率监管标准。 资本监管是本轮金融监管改革的核心。
普通股充足率7 一级资本充足率8.5 总资本充足率10.5
预存超额资本2.5扩张 反周期超额资本2.5衰退
引入杠杆率监管标准
2018年正式纳入第一支柱框架
建立流动性风险量化管理标准。
流动性覆盖率
短.银行流动性
净稳定金融比例。
中长.银行解决资金错配能力。
确定新监管标准的实施过渡期。
2011-2018年
