金融风险与金融监管

经济师经济基础知识第21章金融风险与金融监管笔记，包括金融风险、金融危机、金融监管理论、金融监管体制等内容。

21金融风险与金融监管

• 金融风险
  • 金融风险的特征。
    • 不确定性，相关性.高杠杆性.传染性。
  • 金融风险类型
    • 市场风险
      • 利率汇率股价以及商品价格导致的金融因素产生的波动
    • 操作风险。
      • 交易系统不完善管理失误
    • 流动性风险
      • 流动资产降低。
    • 信用性风险。
      • 由借款人或市场交易对手造成。
• 金融危机
  • 债务危机
    • 出口不断萎缩，外汇主要来源举外债。
  • 货币危机
    • 钉住汇率的制度.大幅提高国内利率。
  • 流动性危机
    • 借短放长
  • 综合性金融危机。
    • 容易升级成经济危机或政治危机。
  • 次贷危机（美国）2007年
    • 债务危机.流动性危机.信用危机
• 金融监管理论和金融监管制度
  • 金融监管首先从银行开始。
    • 银行提供期限转换功能
    • 银行是整个支付体系的重要组成部分。
    • 银行有信用创造和流动性创造的功能
  • 金融监管的一般性理论。
    • 金融风险控制理论
      • 虽然不稳定假说。导致系统内的不稳定性。
    • 公共利益论
      • 政府对公众要求纠正.社会组织的不公平和无效或低效率的一种回应。
    • 保护债权论
      • 存款保险制度。
  • 金融监管体制
    • 银行为中心其他机构参与分工。美国
      • 中央银行为中心的管监管体制。
    • 银行之外同时设立几个部门.德国
      • 独立于中央银行的综合管理体制。
    • 将金融作为一个整体进行监管。瑞士
      • 综合监管体制
    • 对不同类型的金融机构分别设立不同的专门机构进行监管中国🇨🇳
      • 分业监管体制。
      • 独立于中央银行的分业监管体制。
      • 中央人民银行（维护金融稳定）
        • 作为最后放贷人
        • 共享监管信息。防范金融风险。
        • 有国务院建立监管协调机制。
        • 监督检查权
      • 银保监会
• 巴塞尔协议（国际清算银行发起）
  • 1988巴塞尔协议
    • 核心资本（一级资本）
      • 实收股本和公开储蓄。50%
    • 附属资本（二级资本）
      • 未公开储蓄.资产重估储蓄.普通准备金.呆帐准备金.混合资本工具.长期次级债劵.
    • 风险资产权重
      • 0.10.20.50.100%权重越大，表明该资产的风险越大。
    • 资本标准
      • 资本与风险比率8 核心资本比率4
  • 2003年新巴塞尔协议
    • 最低资本要求
    • 监管当局的监督检查
      • 全面监管银行资本充足状态 培育银行内部的信用评估系统。 加快速度话进程。
    • 市场约束
      • 一年内至少披露一次财务状况。
  • 2010年巴塞尔协议
    • 强化资本充足率监管标准。 资本监管是本轮金融监管改革的核心。
      • 普通股充足率7 一级资本充足率8.5 总资本充足率10.5
      • 预存超额资本2.5扩张 反周期超额资本2.5衰退
    • 引入杠杆率监管标准
      • 2018年正式纳入第一支柱框架
    • 建立流动性风险量化管理标准。
      • 流动性覆盖率
        • 短.银行流动性
      • 净稳定金融比例。
        • 中长.银行解决资金错配能力。
    • 确定新监管标准的实施过渡期。
      • 2011-2018年