金融风险与金融监管

听说你也在备考中级经济师？这里有一张有关于经济基础-货币与金融-金融风险与金融监管的导图，归纳金融风险、金融危机等内知识。

金融风险与金融监管

• 金融风险
  • 特征
    • 不确定性
    • 相关性
    • 高杠杆性
    • 传染性
  • 四类
    • 由于市场因素波动而导致的金融参与者的资产价值变化的市场风险
    • 由于借款人或市场交易对手的违约而导致出现的信用风险
    • 金融参与者由于资产流动性降低而导致的流动性风险
    • 由于金融交易机构的交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误导致的操作风险
• 金融危机
  • 频繁性、广泛性、传染性、严重性
  • 类型
    • 债务危机
      • 一国的债务不合理，无法按期偿还，最终引发的危机
      • 一般发生在发展中国家
    • 货币危机
      • 通常反映为本币汇率高估
      • 在实行固定汇率制或带有固定汇率制色彩的钉住汇率安排的国家
    • 流动性危机
      • 国内流动性危机
        • “借短放长”，“挤兑”
      • 国际流动性危机
        • 一国的外汇储备越多，国际流动性就越充足
    • 综合性金融危机
  • 次贷危机
    • 一阶段债务危机
    • 二阶段流动性危机
    • 三阶段信用危机
• 金融监管理论
  • 公共利益论
  • 保护债权论
    • 存款保险制度
  • 金融风险控制论
  • 金融全球化对传统金融监管理论的挑战
• 金融监管体制
  • 分类
    • 以中央银行为中心的监管体制
      • 美国
        • 双线多头的监管体制
        • 联邦和州两级监管机构
        • 联邦一级有多个分工协作的管理机构
      • 法国、印度、巴西
    • 独立于中央银行的综合监管体制
      • 德国
        • 联邦银行监督局
      • 英国、日本、韩国
    • 综合监管体制
      • 英国
    • 分业监管体制
      • 中国
  • 我国金融监管体制演变
    • 自20世纪80年代以来，我国的金融监管体制逐渐由单一全能型体制转向独立于中央银行的分页监管体制
    • 证监会：直属国务院的正部级机构
      • 全国证券业期货业的主管部门
    • 中国人民银行
      • 监管商业银行、信托投资公司、信用社和财务公司
    • 保监会：直属国务院的正部级机构
      • 全国保险业的主管部门
    • 2003年 成立中国银行业监督管理委员会（银监会）
    • 2008年 组建中国银行保险监督管理委员会
  • 国际金融监管协调
    • 巴塞尔委员会
    • 巴塞尔协议
    • 1988年巴塞尔报告
    • 2003年新巴塞尔资本协议
      • 最低资本要求
      • 监管当局的监督检查
      • 市场约束
    • 2010年巴塞尔协议Ⅲ
      • 强化资本充足率监管标准
      • 引入杠杆率监管标准
      • 建立流动性风险量化监管标准
      • 确定新监管标准的实施过渡期