金融经济学 风险及其估计

第五章风险及其估计思维导图，介绍了风险的概念、风险的分类、风险的度量方法三个方面的呢，供大家学习参考。

风险及其估计

• 风险的概念
  • 风险的含义
    • 风险的定义
    • 确定与不确定
      • 不确定性
        • 相对的不确定性
        • “绝对或根本”的不确定性
    • 风险与不确定性的区别
      • 风险：有确定的概率分布
      • 不确定性：没有确定的概率分布
    • 学术操作上的风险与 不确定性
      • 引入主观概率与设定概率分布的概念，二者界限模糊了 等同于一个概念
    • 风险的特征
      • 客观性
      • 普遍性
      • 复杂性
      • 偶然性
      • 必然性
      • 可变性
• 风险的分类
  • 按风险的性质
    • 纯粹风险
    • 投机风险
  • 按风险发生的原因
    • 客观风险
    • 主观风险
  • 按是否可以通过投资组合加以分散
    • 可分散风险
    • 不可分散风险
  • 按载体的不同
    • 财产风险
    • 人身风险
    • 责任风险
    • 信用风险
  • 按风险的承受能力
    • 可承受风险
    • 不可承受风险
  • 按损失发生的原因
    • 自然风险
    • 社会风险
    • 经济风险
    • 政治风险
    • 技术风险
  • 按风险的行为来源
    • 经营风险
    • 战略风险
    • 财务风险
• 风险的度量方法
  • 方差法
    • 定义：用随机变量的可能取值与其期望的平均偏离来衡量风险的大小
    • 公式：
    • 平均绝对离差：
    • 方差：
    • 标准离差：
  • 半方差法
    • 假设投资收益率为r，r的概率密度 函数为p（r)，r的期望值为：
    • 风险度量的半方差公式：
  • • β系数法：