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黄金市场基础知识与交易实务
该题纲为上海黄金交易所从业资格考试指导从书的精要部分，对学习有帮助
编辑于2020-02-12 13:48:44- 黄金交易
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黄金市场基础知识与交易实务
第一章 黄金市场基础知识
第一节 黄金、白银、铂的基本特性
一、黄金的基本特性
（一）黄金的物理化学特性
黄金，又称金，化学符号为AU，熔点为1064.43℃，沸点为2807℃，密度19.32克/立方厘米，摩氏硬度为2.5。
（二）黄金的分类
1 生金
2 熟金
（三）黄金的储量
全球黄金查明资源储量约为10万吨
我国查明的1.32万吨
（四）黄金制品的成色
黄金成色的表示方法主要有两种：一种是百分比法，通常是将黄金物品中金的含量用百分数、千分数表示。另一种是K金法，1K表示黄金的含量为4.1666%，12K的含量为50%，18K含量为75%。
二、白银的基本特性
（一）白银的物理化学特性
（二）白银的使用
（三）白银的资源储量
三、铂的基本特性
(一)铂金物理化学特性
（二）铂金主要用途
（三）铂的全球资源储量及分布情况
第二节 黄金文化与黄金属性
一、黄金的历史文化
（一）世界黄金文化
（二）中国黄金文化的发展
二、黄金的多重属性
（一）黄金的商品属性
（二）黄金的货币属性
（三）黄金的金融属性
(四)影响黄金价格波动的因素
第三节 黄金市场的发展概况
一丶国际黄金市场的历史发展与现状
二丶我国黄金市场的历史发展与现状
第二章 中国黄金市场的组织架构
第一节 黄金市场的构成要素及功能
一、黄金市场的构成要素
（一）监督管理机构
（二）交易所
（三）行业自律组织
（四）各类法人机构和个人投资者
二、黄金市场的功能作用
（一）黄金市场是重要的投融资市场
（二）黄金市场具有套期保值功能
（三）黄金市场的资产证券化功能
（四）黄金储备是国际储备的重要组成部分
第二节 上海黄金交易所概况
一、上海黄金交易所简介
（一）上海黄金交易所的基本职能
1.提供黄金和其他贵金属现货、延期及其衍生品交易服务；
2.提供集中竞价交易、询价交易及其他交易方式；
3.提供上市品种交易的场所、设施和相关服务，设计交易产品，安排产品上市，制定交易规则，组织并监督管理交易、结算、交割及其他相关业务；
4.拟订黄金市场基础设施建设标准，制定交割标准，提供交易登记、账户服务、托管服务、交割服务、结算和清算服务、仓储运输服务、质押和租赁业务相关服务；
5.按照章程和业务规则对会员进行监督管理；
6.中国人民银行规定的其他职责；
（二）业务概况
1.组织形式
2.交易方式
3.交易品种和价格
4.资金清算
5.储运交割
6.认定质验
7.税收优惠
8.系统服务
二、上海黄金交易所组织架构
上海黄金交易所实行会员制，会员大会由普通会员组成。理事会是会员大会的常设机构，对会员大会负责。理事会下设战略发展委员会、风险管理委员会、会员管理委员会、业务委员会、技术委员会和薪酬委员会等6个专门委员会。
上海黄金交易所目前设有17个职能部门和机构：理事会办公室、综合部、交易部、交易二部、清算部、交割储运部、会员管理部、投资者教育及市场推广部、技术运维保障部、研究发展部、财务部、纪检监察办公室、审计合规部、人力资源部、党务工作部、北京会员服务部、深圳备份交易中心。另有3个下属子公司：上海黄金交易信息咨询公司、上海金时捷货运代理有限公司、上海国际黄金交易中心有限公司。
第三节 上海黄金交易所会员制组织形式
一、会员制组织式及会员分类
（一）金融类会员
（二）综合类会员
（三）特别会员
二、会员的权利和义务
三、会员代理业务的要求
（一）会员与客户资格要求
（二）资金账户管理
（三）委托交易要求
四、会员管理制度
（一）年审制度
（二）资格转让
（三）资格继承
（四）资格取消
第四节 客户适当性管理
一、适当性管理的适用范围
二、适当性管理的主要内容
三、适当性管理的责任义务
第三章 黄金交易业务规则
第一节 交易通则
一、交易品种与交易模式
（一）竞价交易
（二）询价交易
（三）集中定价交易
（四）报价交易
二、交易时间
第二节 竞价交易规则
一、竞价交易合约
二、竞价交易合约的行情
三、竞价交易合约的分类
（一）现货实盘合约
（二）现货即期合约
（三）现货延期交收合约
四、竞价合约的操作
（一）开户步骤
（二）竞价交易下单及竞价交易指令
五、报价交易
六、跨市套利
第三节 询价交易规则
一、询价市场情况
（一）发展历程
（二）市场结构
（三）产品体系
二、询价市场的参与者
（一）会员机构
（二）代理客户
（三）做市商
（四）经纪商
三、询价市场产品
（一）询价即期、远期、掉期
（二）询价拆借
（三）询价期权
四、询价交易流程
（一）询价交易流程
（二）询价业务流程
五、交易、登记及确认
（一）定义
（二）期限规则
（三）报价成交
（四）登记
（五）确认
六、变更与执行
（一）基本原则
（二）询价即期、远期、掉期交易
（三）询价拆借交易
（四）询价期权交易
七、询价业务清算、结算与交割
（一）基本原则
（二）询价即期、远期、掉期清算、结算与交割
（三）询价拆借清算、结算与交割
（四）询价期权清算、结算与交割
八、询价市场数据
（一）黄金、白银远期价格曲线
（二）远期价格曲线的计算
（三）黄金期权隐含波动率曲线
（四）期权隐含波动率的计算
第四节 清算与结算业务
一、概念
（一）定义
（二）类型
（三）上海黄金交易所的清算原则
二、结算机构
（一）结算机构的形式
（二）上海黄金交易所的结算机构
（三）会员的结算部门
三、存管银行
（一）资格条件
（二）存管银行名单
四、账户管理
五、风险管理
（一）保证金制度
（二）风险基金制度
六、清算与结算安排
（一）上海黄金交易所的相关安排
（二）会员的相关安排
（三）相关计算公式
七、出入金管理
八、违约处理
（一）违约责任
（二）违约处置
九、充抵业务
（一）相关概念
（二）宽限期及违约处置
（三）充抵业务相关公式
十、清算与结算业务案例
（一）当日盈亏计算案例
（二）充抵额度计算案例
（三）资金余额计算案例
（四）手续费计算案例
（五）违约金计算案例
（六）综合案例
第五节 交割业务
一、交割的概念
二、实物账户
三、实物交割
（一）实物质量标准
（二）交割品种
（三）交割量、交割时间及交割顺序
（四）交割违约
四、实物出入库
（一）指定仓库
（二）交割品种的实物调运
（三）入库
（四）出库
（五）质量纠纷处理
五、租借
（一）借出
（二）归还
（三）发票
六、质押
（一）出质
（二）质押注销与质物处置
七、库存互换
八、保管库场外实物清算过户
九、移库
十、溢短
十一、费用
（一）仓储费
（二）运保费
（三）出入库费
（四）交割费
（五）实物搬运费
第六节 税收政策与发票管理
一、增值税的基本概念
（一）增值税的含义
（二）增值税的特点
（三）增值税的类型
（四）增值纳税人的类型
（五）税率与征收率
（六）一般纳税人增值税应纳税额的计算
（七）增值税专用发票
二、结算发票
（一）构成要素
（二）发票开具
（三）发票交付
（四）发票遗失
三、黄金、铂金、白银增值税税收政策
（一）主要税收政策
（二）实物黄金在生产、流通、零售及进出口等环节中所涉及的增值税
（三）实物黄金在产业链各环节的增值税及发票流转过程
（四）黄金和铂金实物租赁业务的专用发票开具
（五）白银交易涉及的增值税和发票处理
（六）“营改增”背景下的场内黄金交易交割费用项目专用发票的开具
第七节 国际板业务
一、国际板的成立及意义
（一）国际板的成立
（二）国际板的成立的意义
二、国际会员
（一）国际会员
（二）国际客户
三、国际板业务的特殊性
（一）市场拓展与推介
（二）国际板合约
（三）管理国际会员事务
（四）国际会员系统接入模式
（五）国际板结算账户体系
（六）国际板资金运行流程
（七）国际板会员和客户在进行交易、清算交割时的特殊规定
四、国际板业务的创新性
第八节 "上海金"集中定价交易业务
一、“上海金”集中定价交易的业务概况
二、“上海金”集中定价交易的重要意义
三、“上海金”集中定价合约的基本要素
四、“上海金”集中定价交易的定价机制
（一）“上海金”集中定价过程
（二）初始价的形成
（三）“上海金”集中定价交易的轮次安排
（四）价格调整方向与步长
（五）价优不减量原则
（六）量差分配与补充申报
（七）清算交割
五、“上海金”集中定价交易的参与主体
（一）定价成员
（二）提供参考价成员
六、“上海金”与“伦敦金”定价机制比较
七、“上海金”人民币基准价的应用
（一）作为黄金企业套期保值交易贸易结算的基准
（二）作为黄金租赁、抵押等黄金资金金融通的计价依据
（三）作为银行间询价市场中黄金即期、远期、期货、期权等黄金衍生产品现金结算价
（四）金融机构设计产品的锚定价
（五）国际机构高度关注，并开始寻求合作运用
第九节 创新业务
一、黄金ETF业务
（一）黄金ETF概述及特点
（二）全球黄金ETF的发展现状
（三）中国黄金ETF的发展概况
（四）上海黄金交易所黄金ETF业务
二、“易金通”移动终端
第七章 黄金市场投资者权益保护
第一节 黄金市场投资者权益保护的意义
第二节黄金市场投资者的权益
一 知情权
二 自主选择
三 信息安全权
第三节 保护黄金市场投资者权益的途径
一、制度建设
二、投资者教育
第六章 黄金市场与商业银行黄金业务
第一节 黄金市场的监管制度
一、我国黄金市场的监管体系
二、场内黄金交易监管制度体系
三、场外黄金交易监管法律制度
四、黄金进出口及外汇监管制度
第二节 黄金市场反洗钱
一、反洗钱的基本知识
（一）洗钱的概念
（二）反洗钱的概念和法规体系
（三）反洗钱的法律责任
二、黄金市场的反洗钱管理
（一）黄金市场的潜在洗钱风险分析
（二）加强贵金属行业反洗钱管理的必要性
（三）国内外相关组织对贵金属领域的反洗钱监管要求
三、积极履行反洗钱义务，自觉抵制洗钱活动
（一）重点关注我国黄金行业场外市场的洗钱风险
（二）上海黄金交易所已采取的反洗钱和反恐怖融资措施
（三）会员单位的反洗钱义务
第三节 黄金从业人员的职业道德
一、道德
（一）道德的概念
（二）道德的特征
（三）道德的功能
（四）道德与法律的关系
二、职业道德
（一）职业道德的概念
（二）职业道德的特征
（三）职业道德的作用
三、黄金市场从业人员的职业道德
（一）守法合规
（二）忠诚尽责
（三）客户至上
（四）专业审慎
（五）诚实守信
（六）保守秘密
四、职业道德缺失的危害
第五章 黄金期货与商业银行黄金业务
第一节 黄金期货业务
一、全球黄金期货市场的发展概况
二、中国黄金期货市场的发展概况
三、黄金期货的功能和价格影响因素
（一）黄金期货的功能
（二）黄金期货价格的影响因素
四、期货合约与延期交收合约的异同
（一）期货合约与延期交收合约的主要相同之处
（二）期货合约与延期交收合约的主要差异之处
（三）黄金场内合约交易的特点
五、黄金市场的套期保值
（一）套期保值的必要性
（二）套期保值的含义
（三）基差的概念及影响
（四）套期保值的分类和原则
（五）套期保值工具的选择
（六）企业进行套期保值的方法
（七）合理确定套期保值比率
（八）套期保值可能面临的风险
六、黄金期货与黄金现货的价格关系
第二节 商业银行的黄金业务
一、商业银行黄金业务的发展阶段
（一）筹备时期（2002－2003年）
（二）启动发展时期（2004－2006年）
（三）迅速崛起时期（2007－2010年
（四）辉煌发展时期（2011－2012年）
二、商业银行黄金业务的重要性
（一）黄金业务发展是商业银行新兴的重要利润来源
（二）商业银行拓展黄金业务是优化次产结构、提高直接收益和附加收益的需要
（三）黄金业务发展是商业银行外币存款的新增动力
（四）发展黄金业务是商业银行经营转型的必然要求
（五）发展黄金业务有利于提高商业银行的影响力
（六）商业银行可以提高黄金市场的流动性
三、商业银行黄金业务的主要类型
（一）黄金交易类业务
（二）黄金保管仓储和资金清算业务
（三）账户金业务
（四）黄金租赁业务
（五）代理黄金交易业务
（六）实物黄金销售及回购业务
（七）黄金衍生品业务
（八）黄金质押业务
（九）黄金积存业务
（十）黄金生利业务
（十一）黄金结构性产品和“互联网＋”黄金业务
四、商业银行黄金业务的发展现状及特点
（一）商业银行黄金业务的发展现状
（二）从业务发展的路线和现状来看，我国商业银行黄金业务的特点主要表现在以下几个方面
第四章 黄金市场风险控制
第一节 黄金市场的风险控制管理
一、黄金市场风险
（一）价格风险
（二）信用风险
（三）市场风险
（四）汇率风险
（五）流动性风险
（六）操作风险
（七）操作风险
二、黄金市场风险的成因
（一）价格波动
（二）杠杆效应
（三）非理性投机
（四）市场机制不健全
三、上海黄金交易所的风险控制管理
（一）保证金制度
（二）涨跌停板制度
（三）延期补偿费制度
（四）超期费制度
（五）限仓制度
（六）大户报告制度
（七）强行平仓制度
（八）风险警示制度
（九）异常交易监控制度
四、会员单位的风险控制
（一）制订投资计划
（二）做好资本充足率管理
（三）完善投资决策机制，做好财务风险控制
（四）控制客户信用风险
（五）严格执行保证金制度
（六）严格经营管理
（七）健全信息技术管理，做好技术保障
（八）加强对从业人员的管理，提高业务运作能力
第二节 风险控制管理制度
一、保证金制度
（一）双向保证金冻结方式
（二）单向大边保证金冻结方式
二、涨跌停板制度
（一）延期交收合约价格出现涨（跌）停板单边无连续报价，或同方向连续涨跌板；
（二）遇国家法定长假；
（三）合约保证金比例调整；
（四）市场风险发生明显变化；
（五）上海黄金交易所认为必要的其他情况。
措施一
措施二（强制减仓措施）
（一）申报平仓数量的确定
（二）客户单位净持仓盈亏的计算方法
（三）持仓盈利客户平仓范围的确定
（四）平仓数量的分配原则及方法
（五）平仓及尾数的处理方法
三、延期补偿费制度与超期费制度
（一）价格波动剧烈或异常；
（二）延期交收合约长期交收异常；
（三）延期交收合约与现货之间价差偏离正常幅度。
（四）市场出现价格操纵情况；
（五）上海黄金交易所认定的其他需要调整的情况。
四、限仓制度
五、交易限额制度
六、大户报告制度
七、强行平仓制度
（一）会员执行
（二）上海黄金交易所执行
八、风险警示制度与异常交易监控制度