技术指标思维导图

这是一篇关于技术指标的思维导图，内容详实，结构清晰，逻辑严密，非常值得学习，干货满满，现在不收藏，还在等什么呢。

第七章 技术指标（1）

• 第四节 WMS和KDJ
  • 威廉指标（WMS或WR）
    • WMS（n）＝（Hn－C）/（Hn－Ln）×100 C是当天的收盘价，Hn和Ln是最近n日内出现的最高价和最低价 表示当天的收盘在过去的一段日子的全部价格变动范围内所处的相对位置
  • WMS的应用法则
    • WMS低于10，处于超买状态，应当卖出 WMS高于90，处于超卖状态 撞顶和撞底次数：至少２次，至多４次
  • KD指标
    • RSV=Row Stochastic Value RSV（n）＝（C－Ln）/（Hn－Ln）×100 Kn+1＝(1－α)×Kn＋α×RSVn+1 Dn+1＝(1－β)×Dn＋β×Kn+1 J＝3D－2K 或 J＝3K－2D 计算需要“初值”
    • KD指标应用法则
      • 4个方面： 第一，KD的取值的大小 第二，KD曲线的形态 第三，K与D指标的交叉 第四，KD指标的背离
• 第五节 相对强弱指标RSI
  • 计算RSI一共分为3个步骤 计算价差Change 计算总上升波动A、总下降波动B和总波动（A+B） 计算 RSI(n)＝A/（A＋B）×100 RSI表示，向上波动的总量在总的波动量中所占的百分比 占的比例大就是强市，否则就是弱市
  • RSI的应用法则
    • 短期RSI＞长期RSI，则市场属多头市场 从RSI取值的大小判断行情 从RSI的曲线形态上判断行情 从RSI与价格的背离判断行情 极高的RSI值和极低的RSI值 RSI第一次进入应该采取行动的区域，而形成单峰或单谷的时候，最易出错 RSI的钝化程度比KD指标还要强
• 第六节 BIAS和OSC、ROC和MTM
  • 共同特点是计算在每个交易日中两种价格的相距的远近程度 衡量距离的方法： 相对距离 绝对距离
  • 乖离率BIAS
    • BIAS(n)＝(C－MA(n))/MA(n)×100 C=收盘价，n也是BIAS的参数 收盘价距离移动平均价的相对距离 BIAS的原理是离得太远了就该回头 价格“天生”就有向心的趋向 价格与需求的关系也是向心作用的原因
    • BIAS应用法则：BIAS的取值大小方面 BIAS的曲线形态和背离 两条BIAS曲线结合 达到第一峰或谷时容易出现操作错误 BIAS与MA的使用结合的效果可能更好
  • 摆动量Oscillator—
    • OSC(n)＝C－MA(n) 应用主要从OSC曲线的形状上考虑 高位的M头、头肩顶是抛出信号；低位的W底、头肩底，是买入信号 从高向低形成两个或多个下降的峰，是抛出信号；从低向高两个或多个上升的谷，是买入信号 在高位或低位的背离，是行动信号 OSC本身与自己的移动平均
  • 变动率ROC
    • ROC(n)＝(C0－C-n)/C-n×100 C0当天收盘价，C-nn天之前收盘价 另一个公式：ROC2(n)＝C0/C-n×100 表示价格上升或下降的速率的大小 ROC的变化超前于价格的变化 ROC的变化有一定的范围
    • ROC的应用法则
      • ROC自上而下跌破0，是卖出信号 ROC自下而上穿过0，是买进信号 ROC上穿ROCAVG并且ROC为正值时，是买入信号 ROC下穿ROCAVG并且ROC为负值时，是卖出信号 ROC与价格的背离
  • 动量指标MTM
    • MTM(n)＝C0－C-n MTM由正变负卖出，由负变正买入，是行动的信号 MTM在0以上，下穿MTM自己的的移动平均线或从0以下上穿自己的移动平均线，是行动的信号。 MTM在高位或低位与价格形成背离，是行动的信号
• 第七节 ADL、ADR和OBOS
  • 3个技术指标只能用于大盘，而不能应用于个股，这是由它们的计算公式的特殊性所决定的 弥补综合指数的不足
  • 腾落指数ADL
    • ADLn+1＝ADLn＋NA－ND ADL＝∑NA－∑ND NA上涨家， ND下降家 重在ADL曲线的相对走势，并不看重ADL取值的具体大小 不能单独使用，必须要同综合价格指数指曲线联合使用 ADL曲线在相对高（低）位形成反转形态，如双顶（底）、头肩形等，是指数反转的前兆
  • 涨跌比 ADR
    • ADR(n)＝PA/PD PA＝∑NA，PD＝∑ND 实际中ADR＞3很困难，0.5～1.5 ADR的极端值 ADR与价格指数的配合 ADR曲线的形态上看大势 ADR＝1双方力量相等并处于均衡
  • 超买超卖指标 OBOS
    • OBOS(n)＝PA－PD 市场整理时期，OBOS应该在0的附近 OBOS过份的大或小，是行动信号 OBOS走势与价格指数背离，是行动信号 形态和支撑压力结论可用于OBOS OBOS第一次进入信号区域，容易出现错误
• 第三节 MA和DMA、EXPMA和MACD、TRIX
  • 移动平均线
    • 连续若干交易日的收盘价算术平均参数 5个特点：追踪趋势、滞后性、稳定性、助涨助跌性、支撑压力性 参数越大，上述的特性越强 MA分为长期、中期和短期3类
  • MA的使用法则
    • 考虑价格与MA之间的相对关系 不同参数的MA之间同时使用
    • 葛兰维尔法则 第一，移动平均线从下降开始走平，价格从下向上穿移动平均线； 第二，价格连续上升远离移动平均线，突然下跌，但在移动平均线附近再度上升； 第三，价格跌破移动平均线，并连续暴跌，远离移动平均线。
    • 两条MA曲线的联合使用 黄金交叉是指小参数的短周期MA曲线从下向上穿过大参数的长周期MA曲线 死亡交叉是指小参数的短周期MA曲线从上向下穿过参数大的长周期MA曲线
  • MA的盲点和不足
    • 第一，信号频繁 第二，支撑压力结论的不确定
  • 居中移动平均线CMA
    • MA将计算出来的值画在最后一个位置上 CMA是画在中间的位置上
  • 均线摆动DMA
    • DMA(n, m)＝MA(n)－MA(m)，n<m 三减六日乖离、六减十二日乖离、OSC DMA的使用方法 DMA冲高卖出，探底买入 DMA的形态 DMA与价格的背离
  • 指数平滑
    • EXPMAn+1＝(1-α)×EXPMAn＋α×Pn+1 α是EXPMA的参数 EXPMA认为，每天的价格都对“今天”起作用，只不过影响的程度逐渐下降 下降的“速度”由参数α体现 α叫衰变因子（Decay Factor） α越大，影响力下降得越快 EXPMA的使用与MA基本相同
  • 平滑异同平均
    • EXPMAn+1(12)＝EXPMAn(12)×11/(12＋1) ＋ Pn+1×2/(12＋1) EXPMAn+1(26)＝EXPMAn(26)×25/(26＋1) ＋ Pn+1×2/(26＋1 DIF＝EXPMA(12)－EXPMA(26) MACD(12,26,10)＝（DIFt+1 ＋ DIFt+2 ＋...＋ DIFt+10）/10 BAR＝2×(DIF－MACD)
  • MACD的应用法则
    • DIF和MACD的极端值和交叉 DIF和MACD与价格曲线的背离 BAR的“民间”的使用方法：横轴下面的绿线缩短的时候买入 市场没有明显趋势而进入盘整时，MACD的失误率极其高
  • TRIX
    • AXn+1＝（1-α）×AXn＋α×Pn+1 BXn+1＝（1-β）×BXn＋β×AXn+1 TRIXn+1＝（1-γ）×TRIXn＋γ×BXn+1 TMX＝（TRIXt+1＋TRIXt+2＋...＋TRIXt+10）/10 进行多少次“平滑”，本质还是平滑
  • TRIX的应用法则
    • 使用TRIX要立足于长期的目标 TRIX与TMX的交叉 TRIX上穿TMX，则市场属于多头市场，是买入信号。属于黄金交叉的范畴。 TRIX下穿TMX，则市场属于空头市场，是卖出信号。属于死亡交叉的范畴
• 第二节 应用技术指标几点说明
  • 多数技术指标只能作为战术手段不能作为战略手段 关于技术指标背离：三重背离、低点或高点极端值、两个背离低点之间的高点不能太高 交叉“信号偏晚”、调整时出现频繁 主观因素有很重要的作用：相同“对象”的不同判断、参数选择、适用条件
• 第一节 技术指标概述
  • 定义：用确定方式对原始数据进行计算处理，得到的数值就是技术指标值。 原始数据：开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和成交金额
  • 应用技术指标的6个方面
    • 技术指标背离
      • 技术指标曲线波动方向与价格曲线的趋势方向不一致
    • 技术指标交叉
      • 技术指标中的两条曲线发生了相交 同一技术指标不同参数两条曲线的交叉 技术指标曲线与横坐标轴交叉
    • 技术指标的极端值
      • 技术指标的取值极其大或极其小
    • 技术指标的形态
      • 技术指标曲线的波动过程中出现了形态理论中所介绍的反转形态
    • 技术指标的本质
      • 指标反映了市场某一方面深层的内涵
    • 技术指标法同其他方法的关系
      • 进行技术指标的分析和判断时，也经常用到别的技术分析方法的基本结论。例如，在使用RSI等指标的时候，就要用到形态学中的头肩形、颈线和双重顶之类的结果以及支撑线和压力线等分析手法

第八章 技术指标（2）

• 第四节 DMI
  • 主要功能是指出价格波动的方向 计算DMI的过程： ±DI、DX、ADX和ADXR 步骤是±DM和TR－→±DI－→±DI（n）－→DX－→ADX（m）－→ADXR（r）DX(Directional Movement Index) DX＝|+DI－(-DI)|/（+DI＋(-DI)）×100％ ADX(Average Directional Movement Index) ADX(m)＝∑DX/m ADXR(Average Directional Movement Index Rating) ADXR（r）＝（ADX1＋ADXr）/2 一般选r＝5
  • ADX的应用法则
    • ADX曲线持续上升到高位，说明目前价格波动有一个明确固定的方向 ADX上升到很高位，并转折向下，说明原来的趋势遇到了麻烦 价格不断出现新高或新低，ADX同时也不断出现新高 处低位时，对今后没有任何帮助
• 第五节 SAR
  • 在行情大涨和大跌时，正确地帮助投资人控制贪心和贪婪 当市场价格波动达到了某种情况，就必须买入或卖出了，不能再继续等待下去 不是在最佳的价位买入或卖出
  • SAR的应用法则
    • 当价格突破了SAR就是行动的信号。向下突破的时候卖出，向上突破的时候买入 不一定非要等到价格突破了SAR才能采取行动，有时可以提前 当市场有明确趋势的时候，SAR的使用效果非常明显
• 第六节 BOLL、百分比轨道和CCI
  • 三个技术指标为价格的波动“圈定”了上限下限 价格在多数情况下，应该在“界限内”波动 如果技术指标在“界限内”波动，说明价格的波动属于正常 如果技术指标在“界限外”波动，说明价格的波动出现了应该引起注意的不正常的表现
  • 布林线BOLL
    • 数理统计中的置信区间 BU＝MA(n)＋t（α）×σ(n) BD＝MA(n)－t（α）×σ(n) σ2(n)＝Σ(close(i)－MA(n))2/(n-1) MA(n)＝Σ(close(i)/n t(α)=2 ，3
    • BOLL的使用法则
      • 价格向上越过BU，并回落，是短线卖出时机。因为价格有95％的机会在BU之下 价格向下越过BD，并回升，是短线买入时机 BOLL的宽度由狭窄变为宽阔，是大行情的先兆
  • 百分比轨道指标
    • 百分比轨道线的选择方式比较“差”。中心依然是移动平均线MA(n)，上限和下限则是MA(n)的上升百分比和下降的百分比。 从计算的方式上看，百分比轨道指标应该是移动平均线指标的“延续”
  • 商品通道指标CCI
    • Commodity Channel Index CCI=(M-MAM)/0.015D 当CCI上升并高于+100％的时候，应该持做多的观点，行动上是买 当CCI下降并低于-100的时候，应该持做空的观点，行动上是卖
• 第三节 PSY和VR
  • PSY和VR分别从人气和上升和下降的动能方面对乐观与悲观进行描述
  • PSY心理线
    • PSY(n)＝A/n×100 n表示时间区间的长度，A表示n天中，价格上涨的交易日的数量 PSY取值25～75，平衡状态，高抛低吸 第1次进入行动的区域时，容易出错 低位高位W底或M头，是买入或卖出信号
  • 容量比率VR
    • VR(n)＝(A(n)＋0.5×C(n))/(D(n)＋0.5×C(n))×100 以上升动能和下降动能的比值作为多空以力量对比的描述 VR 70～150，盘整局面，高抛低吸 成交量和VR同步上升 VR指标在低位与价格曲线形成低背离
• 第二节 OBV、WVAD、ADVOL、Chaikin和EMV
  • 与成交量有关 涉及到成交量的技术指标非常的多 比较早的具有代表性的技术指标是OBV 其他涉及成交量的技术指标，要么是在OBV基础上略作修改，要么是其使用的法则与OBV相同
  • OBV
    • 能量潮OBV，葛兰维尔Granville发明 OBV(n+1)＝OBV(n)＋sgn×V(n+1) 构成基本原理是潮涨潮落 必须与价格曲线相结合 OBV只注重曲线的相对走势 OBV对确认价格的趋势有重要作用 OBV曲线的N字形，5次以上 OBV有变形体
  • WVAD
    • VD＝(close－open)/(high－low)×volume WVAD(n)＝∑VD 依据K线阴阳确定成交量归属多方空方的比例 WVAD的使用法则，三句话： 第一，当WVAD数值由负变正的时候，买入 第二，当WVAD数值由正变负的时候，卖出 第三，WVAD更适用于建立多头头寸
  • 上升下降成交量 ADVOL
    • Advanced/Decline Volume ADVOL(n+1)＝ADVOL(n)＋[（close－low）－(high-close)]/（high－low）×volume MAADVOL(r)＝∑ADVOL/r ∑ADVOL=连续r个交易日的ADVOL的总和 用收盘价在当天交易区域（Trading Range）的位置，确定成交量归属多方还是空方 只能使用ADVOL的相对值 如果价格曲线上升，ADVOL曲线没有同步上升，预示价格上升快要结束 如果ADVOL的趋势不明显，用MAADVOL代替ADVOL
  • 蔡金摆动指标Chaikin Oscilla
    • 蔡金（Marc Chaikin）发明 Chaikin Oscillator＝A－B A＝ADVOL的参数为n的指数平滑 B＝ADVOL的参数为m的指数平滑 参考MACD的计算过程 使用法则基本上可以参考MACD
  • EMV简易移动值
    • Ease of Movement Value Richard W Arms Jr.发明 根据等量图Equivolume Charting原理 PR＝0.5×（H＋L）－0.5×(YH＋YL) PV＝Volume/（H－L） EMV＝PR/PV EMVA（n）＝∑EMV/n H是当天最高价，L是最低价，YH是前最高价，YL是前最低价，Volume是当天的成交量
    • EMV的使用方法
      • EMV由负数变成正数，是买入的信号 EMV由正数变成负数，是卖出信号 EMVA由负数变成正数是买入的信号 EMVA由正数变成负数，是卖出信号 EMV的数值关于横轴是不对称的
• 第一节 AR、BR和CR
  • AR、BR和CR描述多双空方力量对比 从不同的角度对多空双方力量进行测定 如果价格在基点水平之上，反映多方力量； 如果价格在基点水平之下，反映空方力量 3个技术指标选择了不同的基点水平
  • AR：人气指标
    • 选择开盘价是市场均衡价格 多方强度BS＝High—Open 空方强度SS＝Open—Low AR(26)=P1/P2×100 P1＝∑(High－Open)表示多方强度总和 P2＝∑(Open－Low)表示空方强度总和 AR取值80～120，盘整状态，高抛低吸 AR与价格的背离
  • BR买卖意愿指标
    • BR选择前一个交易日的收盘价 多方强度BS＝High—YC 空方强度SS＝YC—Low BR(26)=P1/P2×100 BR70～150之间，市场整理，高抛低吸 BR与价格的背离 BR指标在极特殊的情况下可能是负值 两种处理方法
  • CR：中间意愿指标
    • CR的均衡点是上一个交易日的中间价 多方强度BS= High—YM 空方强度SS= YM—Low 4种中间价计算方法 CR(26)＝P1/P2×100 CR以90为中心，高抛低吸 CR与价格的背离 CR指标在极特殊的情况下可能是负值