交叉货币利率互换:(Cross-currency interest rate swaps)是利率互换和货币互换的结合,它以一种货币的固定利率交换另一种货币的浮动利率。
基点互换:双方都是浮动利率,只是两种浮动利率的参照利率不同,如一方为LIBOR,另一方为1个月期美国商业票据利率(commercial paper rates)。
也可以看作两个利率互换的组合
增长型互换、减少型互换和滑道型互换:
增长型互换(accruing swaps)的本金在开始时较小,而后随着时间的推移逐渐增大。
减少型互换(amortizing swaps)则正好相反,其本金随时间的推移逐渐变小。
滑道型互换(roller-coaster swaps)的本金则在互换期内时而增大,时而变小。
可延长和可赎回互换:
可延长互换(extendable swaps)的一方有权在一定限度内延长互换期限。
可赎回互换(puttable swaps)的一方则有权提前中止互换。
零息互换:零息互换(zero-coupon swaps)是指固定利息的多次支付流量被
一次性的支付所取代,该一次性支付可以在互换期初,也可在期末。
后期确定互换:后期确定互换(back-set swaps)的浮动利率则是在每
次计息期结束之时确定的。
远期互换:又称延迟生效互换(delayed-start swaps),是生效日是从未来某一确定时间开始的互换。
股票互换:以股票指数产生的红利和资本利得与固定利率或浮动利率交换。
商品互换:商品互换是用商品价格而不是利率或者汇率计算的互换。