银行从业考试中级风险管理 风险管理体系-第三节：风险管理政策和流程

风险管理体系-第三节：风险管理政策和流程，梳理了风险管理流程的各个环节，从风险识别到风险控制/缓释，详细说明了每个步骤的目的、方法、内容和要求。

风险管理体系

• 第三节：风险管理政策和流程
  • 一、风险管理政策
  • 二、风险管理流程
    • （一）风险识别/分析 风险识别的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础。 包括感知风险和分析风险两个环节，关键在于对风险影响因素的分析。
    • （二）风险计量/评估 我国商业银行开始逐步采用资本计量高级方法。风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，即风险加总。
    • （三）风险监测/报告 风险监测／报告包含风险管理的两项重要内容： （1） 监测各种风险水平的变化和发展趋势（动态并且连续的过程）。 （2）报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果。
    • （四）风险控制/缓释 1．风险控制与缓释流程应当符合以下要求： （1）风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致； （2）所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求； （3）能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。 2．风险控制可分为事前控制和事后控制。 （1）常用的事前控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案等。 （2）事后控制是银行采取一系列风险转移或缓释工具来降低风险水平，从而将风险控制在银行的目标范围内。常用的风险事后控制方法有风险缓释或风险转移、风险资本的重新分配、提高风险资本水平。