银行从业风险管理 国别风险-第一节：国别风险认别

第七章 国别风险 国别风险-第一节：国别风险认别，梳理了国别风险识别的各个方面，从定义和类型到具体的识别要点，有助于深入理解国别风险识别的整体框架和关键内容。

国别风险

• 第一节：国别风险认别
  • 一、国别风险定义
    • 国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
  • 二、国别风险类型
    • 转移风险（最重要）
      • 是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
    • 主权风险
      • 指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。
        • 外债违约
        • 消极债务重组
    • 传染风险
      • 指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险，即使 这些国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化。
      • 97年东南亚金融危机
    • 货币风险
      • 指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足 以支付其外币债务的风险。
      • 俄罗斯卢布
    • 宏观经济风险
      • 指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风 险。
    • 政治风险
      • 指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产 被国有化或被征用等情形而承受的风险
    • 间接国别风险
      • 指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或 利益的本国借款人的还款能力的风险。 银行业金融机构在评估境外借款人的信用状况时，应适当考虑其所在国的国别风险因素。我国 ->日本 ->韩国交易 ，韩国出现风险，间接影响我国。
    • 国别和主权区别
      • 国别风险是从国家或地区角度看债权、资产价值、商业存在和相关利益的损失可能性。国别风险具有系统性，出现国别风险事件后，受影响的是一国或地区的所有业务或大部分业务，包括信贷业务、金融市场业务、股权投资业务及其他应收款项业务等。
      • 主权风险是将一国主权政府作为借款人或发行人来看债权损失可能性。出现主权风险事件后，受影响的是主权政府的单笔或多笔业务。因此，国别风险看风险的角度更宽广，考虑的风险因素更复杂。
  • 三、国别风险认别
    • 存在情况
      • 授信业务、国别交易、国别外包、代理行之间的往来。
    • （一）按主体分
      • （一）直接风险主体。
        • 指债务人或交易对手
      • （二）最终风险主体
        • 发生国别风险转移时的担保人、保险公司。
    • （二）特殊6情况
      • . 主体不是银行分公司，总公司承担
      • . 主体是银行分行时，总行为主体
      • . 在开曼群岛的客户，实际经营所在地
      • . 飞机融资国泰，出飞机级B，B出问题
      • . 国家组织不属于任何一个国家
      • . 基金不能明确的，最能代表该资产的国家确定