银行从业风险管理 国别风险-第三、四节：国别风险监测与报告

国别风险-第三、四节：国别风险监测与报告，梳理了国别风险监测、报告以及控制与缓释的各个方面，从监测的原则和渠道，到IT系统支持，再到限额管理和缓释方法，有助于深入理解国别风险管理的全流程和关键要点。

国别风险

• 第三节：国别风险监测与报告
  • 一、国别风险日常监测
    • 三性原则
      • 完整性：是指应该收集全部的风险信息，对所有的可能会产生负面影响、提高银行风险的信息都应该关注整理。
      • 独立性：一方面是指在处理收集的信息时，不依赖第三方判断、不主观推断，避免收集到的信息有失公允，另一方面是指根据内部控制要求，风险监测的职能独立于业务职能部门。
      • 及时性：是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。
      • 口诀：国别三性是完独及。
    • 收集渠道
      • 新闻平台
      • 外部机构数据
        • 标普、穆迪、惠誉
        • 经济学人智库、欧洲货币
      • 银行内部信息
        • 银行海外分支机构
        • 银行员工
  • 二、国别风险IT系统
    • 支持不同业务领域，国别风险计量
    • 支持国别风险评估和风险评级
    • 监测国别风险限额执行情况
    • 压力测试提供有效支持
    • 满足监管报告要求
  • 三、国别风险报告
• 第四节：国别风险控制与缓释
  • 一、国别风险限额和集中度管理
    • 对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。
    • 国别限额类型
      • 敞口限额和经济资本限额。
      • 国别限额依重要性三个因素确定。
        • 国别风险：重要依据，风险越高，限额越低
        • 业务机务大，额度越大
        • 国家地区，战略和市场布局
  • 二、国别风险缓释方法与工具
    • （1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。
    • （2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。
    • （3）通过投保国别风险保险来转移风险。
    • （4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。
    • （5）以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。
    • （6）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。
    • （7）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。
    • （8）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。
    • （9）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。
  • 三、国别风险准备
  • 四、国别风险预警和应急处置