信用管理-第四节：信用风险控制与缓释

信用管理-第四节：信用风险控制与缓释，梳理了信用风险控制与缓释的各个方面，从不同层面的限额管理到关键业务流程的控制。

信用风险管理

• 第四节：信用风险控制与缓释
  • 重点解答，如何事前尽力避免出现信用违约。核心事前、事中、事后三个阶段把控。
  • 一、限额管理
    • （一) 单一客户授信限额管理
      • 1．定义
        • 单一
      • 2．两点承受能力
        • （1）客户的最大债务承受能力+客户损失限额
        • （2）银行的损失承受能力
        • （3）客户超过限额，不能再提供授信
    • (二) 集团客户授信限额管理
      • 三步
        • (1) 整体授信额度
        • (2) 集团里单一客户额度
        • (3) 分析各授信单位具体情况
      • 重点
        • (1) 统一识别，实施总量控制
        • (2) 掌握统分信息，避免过度授信
        • (3) 主办银行牵头
    • (三) 国家风险限额管理
      • 定义：国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。
      • 两点
        • （1）国家信用风险暴露
        • （2）跨境转移风险
    • (四) 区域风险限额管理
      • 指导性弹性限额
      • 有问题，严格刚性控制
    • (五) 组合限额管理
      • 防止过于集中某行业
      • 两类
        • 授信集中度限额
          • 行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。
        • 总体组合限额
          • 分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计 算得出的
  • 二、关键业务流程/环节控制
    • (一）授信权限管理
    • (二）贷款定价
      • 1、贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。
      • 3、贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款总额 其中
        • 资金成本包括债务成本和股权成本
        • 经营成本包括日常管理成本和税收成本
        • 风险成本指预期损失和非预期损失，其中预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露
        • 资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上=经济资本 * 股东最低资本回报率
          • 行业发展潜力
          • eg： 资金成本：1000 * 3% 经营成本： 1000* 1.5% 风险成本： 预期=1000*0.2%*45% 资本成本： 经济资本* 16% = 25 * 16%
    • (三）信贷审批
      • 审贷分离原则
      • 统一考虑原则
      • 展期重审原则。
    • (四）贷后管理
      • 贷后管理的内容主要包括：贷后审核、信贷资金监控、贷后检查、担保管理、风险分类、到期管理、考核与激励及信贷档案管理等。
      • 四方面提升贷后管理
        • 体系
        • 岗位设置
        • 激励和约束
        • 授信审批环节的衔接
    • （五）风险缓释
      • 缓释工具
        • 抵押物
        • 质押物
        • 担保物
        • 净额结算
        • 没限额管理，因为是控制工具