银行从业考试中级风险管理 信用管理-第六节：集中度风险管理

信用管理-第六节：集中度风险管理，梳理了集中度风险的定义、特征以及授信集中度管理的主要框架，有助于深入理解银行在信用风险管理中对集中度风险的识别、分类和管理要求。

信用风险管理

• 第六节：集中度风险管理
  • 一、集中度风险定义和特征
    • 1、集中度风险是指银行对源于同一及相关风险敞口过大 如同一业务领域（市场环境、行业、区域、国家等）、同一客户（借款人、存款人、交易对手、担保人、债券等融资产品发行体等）、同一产品（融资来源、币种、期限、避险或缓险工具等）的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。
    • 2、集中度风险从总体上讲与银行的风险偏好密切相关，属于战略层面的风险。 它既是一种潜在的、一旦爆发损失巨大的风险，又是一种派生性风险，通常依附于其他风险之中。
  • 二、授信集中度管理主要框架
    • （一）分类和要求和授信集中度
      • 1.贷款集中度
      • 2.单一集团客户授信集中度
      • 3.关联方授信集中度
      • 4.同业客户授信集中度：50%
      • 5.押品信集中度
      • 6.行业集中度
      • 10%
        • 同业单一客户
        • 一个关联方
      • 15%
        • 单一集团客户
        • 关联法人和其他组织
      • 50%
        • 全部关联方
    • （二）大额风险暴露管理
      • 1. 定义和监管范围：是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额 2.5% 的风险暴露。
        • 银行账簿
        • 交易账簿
      • 2.监管指标要求
        • 对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的 15%
        • 对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的 20%
        • 全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。部分特殊风险暴露不受上述限制。
        • 对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的 25% ；