导图社区 银行从业考试中级风险管理 信用管理-第七节:资产证券化管理
信用管理-第七节:资产证券化管理,梳理了资产证券化风险管理的各个方面,从定义和分类到发展意义,再到业务风险管理内容。
国别风险-第三、四节:国别风险监测与报告,梳理了国别风险监测、报告以及控制与缓释的各个方面,从监测的原则和渠道,到IT系统支持,再到限额管理和缓释方法,有助于深入理解国别风险管理的全流程和关键要点。
第七章 国别风险 国别风险-第二节:国别风险评估,梳理了国别风险评估的各个方面,从评级模型和评估指标,到风险分类和敞口计量,有助于深入理解国别风险评估的方法和关键要点。
第七章 国别风险 国别风险-第一节:国别风险认别,梳理了国别风险识别的各个方面,从定义和类型到具体的识别要点,有助于深入理解国别风险识别的整体框架和关键内容。
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信用风险管理
第七节:资产证券化风险管理
一、资产证券化定义和分类
一、资产证券化定义
1.资产重组原理
2.风险隔离原理
3.信用增级原理
4.流动性增强原理
二、资产证券化分类
(1)信贷资产证券化,即狭义的资产证券化;
(2)实体资产证券化;
(3)证券资产证券化;
现金类
住房抵押贷款证券MBS
资产支持证券ABS
资产质量
不良(次级)证券化
优良贷款证券化
贷款形成
存量贷款证券化
增量贷款证券化
会计核算方式
表内贷款证券化
表外贷款证券化
二、资产证券化发展和意义
(一)我国三种资产证券化业务
金融机构 信贷资产证券化
监督主体:央妈
审核方式:备案制+注册制
基础资产:金融机构的各种贷款
投资者:企业年金、金融机构
交易场所:银行间
企业资产证券化
监督主体:证监会
审核方式:备案制
基础资产:债券类、收益权类、不动产类
投资者:私募投资者
交易场所:证券交易所
资产支持票据
监督主体:交易商协会
基础资产:不抵押的票据如:汇本支
投资者:银行间投资或特定机构投资者
(二)发展资产证券化意义
(一)优化资产负债结构+提高流动性现金资产。
(二)以最小成本增强流动性和提高资本充足率
(三)风险分散转移
(四)增强盈利能力,获取管理费、手续费等。
三、资产证券化业务风险管理框架
(一)监管的风险管理要求
(二)交易风险管理职责
(1) 管理人
(2) 原始权益人
1.确保基础资产真实、
(3) 资产服务机构
(4) 增信机构(想成担保)
(5) 托管人(如信用好的银行)
(6) 资信评级机构