导图社区 银行从业风险管理 第五节:操作风险资本计量
第五章 操作风险管理 第五节:操作风险资本,梳理了操作风险资本计量的各种方法,从新标准法的详细构成,到基本指标法的简单计算,再到其他计量方法的具体模型和优缺点。
国别风险-第三、四节:国别风险监测与报告,梳理了国别风险监测、报告以及控制与缓释的各个方面,从监测的原则和渠道,到IT系统支持,再到限额管理和缓释方法,有助于深入理解国别风险管理的全流程和关键要点。
第七章 国别风险 国别风险-第二节:国别风险评估,梳理了国别风险评估的各个方面,从评级模型和评估指标,到风险分类和敞口计量,有助于深入理解国别风险评估的方法和关键要点。
第七章 国别风险 国别风险-第一节:国别风险认别,梳理了国别风险识别的各个方面,从定义和类型到具体的识别要点,有助于深入理解国别风险识别的整体框架和关键内容。
社区模板帮助中心,点此进入>>
费用结算流程
租赁费仓储费结算
E其它费用
F1开票注意事项
F2结算费用特别注意事项
洛嘉基地文件存档管理类目
CFA一级Ethics-standard思维导图
货币政策对黄金价格的传导机制
云报税(个税)
收入
操作风险管理
第五节:操作风险资本计量
一、(新)标准法
(一)、业务指标部分BIC
FC(金融部分)
ILDC(利息)
SC(服务部分)
业务指标分段计量BI p240
(二)、内部损失乘数ILM
LC(损失部分)=BIC , => ILM =1
LC(损失部分)> BIC , => ILM大于1
LC(损失部分)< BIC , => ILM小于1
4、最低资本要求 K(TSA) = BIC * ILM
二、基本指标法
1、操作风险=过去三年(总收入为正)平均值*15%
优点:计量方法简单、资本与收入呈线性关系,银行收入越高,操作风险资本越高
缺点:资本对风险缺乏敏感性
三、其他计量方法
(一)旧标准法
前3年,九大业务条线和beta系数 = sum[ max ( beta i * Value,0 ) ] /3
九大业务beta +3
12%
007(资)
零售银行业务
如业务 10亿,则10亿*12%
零售经纪
业务量 -3亿,则max(-3*12%,0)=0
资产管理
15%
代理服务
商业银行业务
18%
公司金融
支付清算
交易和销售
其他业务
(二) 高级计量法
损失分布法(LDA)、内部衡量法(IMA)和打分卡法(SCA)三种计量模型。
损失分布法是商业银行的主流选择。
缺点
1. 实施成本高,开发难度大,透明 度较差,监管核准 流程较长
2. 缺乏建模基础、数据源重复
3. 不同银行模型基础和数据严重不可比